酈錫文《風(fēng)險(xiǎn)管理》

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1、酈錫文2013年1月30日主持人：1982年酈錫文在建設(shè)銀行工作，擔(dān)任過總行計(jì)劃部主任，總行信用卡部主任，山東省分行副行長，總行風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)主任，兼任總行信貸審批總經(jīng)理，審批人。2008年到2012年在中國投資有限責(zé)任公司銀行部工作，任中國工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事，任董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，酈先生先后發(fā)表專業(yè)論文400余篇，出版過《走進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理》等八部，兼任中國風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)常務(wù)理事等社會(huì)職務(wù)，酈先生在銀行界有30年工作經(jīng)歷，在風(fēng)險(xiǎn)管理體系方面有很深的研究造詣，并有豐富的操作經(jīng)驗(yàn)。酈錫文：非常高興有這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家一起分享我個(gè)人在風(fēng)險(xiǎn)管理方面工作體會(huì)。前面也介紹了，我主要成果大

2、學(xué)畢業(yè)以后，主要在銀行工作，有整整30年的經(jīng)歷，跟風(fēng)險(xiǎn)管理接觸大概有10來年的體會(huì)。跟大家交流一下個(gè)人在實(shí)際工作中的感受，我理論水平不高，但是實(shí)際情況了解多一點(diǎn)，所以講得都是一些實(shí)際方面的體會(huì)。如果有講得不夠周到的地方，不夠完善的地方請(qǐng)大家包含，提出指導(dǎo)意見。但是咱們東方資產(chǎn)管理公司正在轉(zhuǎn)型，各方面會(huì)越做越大。今天介紹的內(nèi)容五方面：1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程。2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念文化4、以資本管理為支柱的全面風(fēng)險(xiǎn)管理5、EVA、RAROC的實(shí)際運(yùn)用。如果還有一點(diǎn)時(shí)間，簡單介紹一下幾大銀行在房地產(chǎn)貸款方面的情況，如果有時(shí)間就多說幾句，沒時(shí)間以后再找機(jī)會(huì)。一、全面風(fēng)險(xiǎn)管

3、理發(fā)展歷程談到商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革轉(zhuǎn)型而發(fā)展，銀行大家都知道，包括金融企業(yè)以后都會(huì)有，主要有三高一低，高指的是高杠桿率,杠桿高，為什么？它本身像銀行以前講的資本充足率以前要求8%,如果要做業(yè)務(wù)的，實(shí)際上只有8%要做很大的業(yè)務(wù)量，12.5倍，相對(duì)可以做12.5倍的事?，F(xiàn)在看來，實(shí)際上要求金融企業(yè)資本充足率比8%高了。一般實(shí)體企業(yè)做業(yè)務(wù)的話，就像個(gè)人買房子，要求你要20%、30%的首付。對(duì)于銀行來講，高杠桿率是它的典型特征。再就是高不對(duì)稱性，銀行與社會(huì)、客戶及交易對(duì)手之間的信息高度不對(duì)稱。高關(guān)聯(lián)度，銀行與股東關(guān)系，與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的關(guān)系高度密切。低容忍度，銀行對(duì)經(jīng)營失敗的容忍度低，銀行現(xiàn)在是核心，如

4、果金融出現(xiàn)了問題，不是他一家的問題，是連帶客戶，連帶很多股東、存款人，影響是非常寬廣的。包括2008年美國金融危機(jī)，不只是金融危機(jī)了，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退和動(dòng)蕩，2008年到今年五年了，到現(xiàn)在還沒有完全走出當(dāng)時(shí)造成的社會(huì)影響，有些國家的經(jīng)濟(jì)非常糟糕，我們不敢讓中國的銀行業(yè)出現(xiàn)類似的問題。對(duì)這“三高一低”認(rèn)識(shí)，從我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來看，逐步才有的這么一點(diǎn)認(rèn)識(shí)。并不是一開始就有的。我歸納了四個(gè)階段：1、我是1982年開始工作的，我了解四大商業(yè)銀行，1979年以后恢復(fù)和壯大起來，建行1979年變成國務(wù)院直屬經(jīng)濟(jì)體，以前是司局單位后來變成一個(gè)副部級(jí)單位。從1979年起我們?nèi)匀皇窃谟?jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)管理概念

5、和結(jié)構(gòu)。2、1994年到2003年，那個(gè)時(shí)候我們國家從1994年推行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，商業(yè)銀行才開始，建行把政策性業(yè)務(wù)剝離給或者轉(zhuǎn)給國家開發(fā)銀行。因?yàn)槿笳咝糟y行1994年成立的。那個(gè)時(shí)期雖然轉(zhuǎn)型了叫做商業(yè)銀行了。就是說是國有獨(dú)資的商業(yè)銀行。銀行的本錢就是原來財(cái)政撥一點(diǎn)資本金，基本上沒有盈利和補(bǔ)充。從1994年起開始，幾大銀行資本金是嚴(yán)重不足的。包括1995年以后推進(jìn)了中國人民銀行法，商業(yè)銀行法，等于那會(huì)兒才有法的時(shí)候，才把資本充足率要求提出來。也就在那個(gè)時(shí)候開始有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的萌芽。3、國有控股階段的階段，從2004年到現(xiàn)在，幾大銀行開始,從中國銀行跟建設(shè)銀行兩家首先得到了外部出資，兩

6、家銀行450億。有這個(gè)資本金找到戰(zhàn)略投資者上市以后，才成了國有控股的商業(yè)銀行。應(yīng)該講，沒有國有商業(yè)銀行了，因?yàn)樗巧鲜秀y行，國家只是控制，有得控70%,有的控50%幾，第三階段來看，是商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展比較快速的階段。4、從今年開始，我們執(zhí)行“十八大”以后對(duì)各個(gè)方面提出的要進(jìn)一步的改革，要深化改革，要進(jìn)一步的改革的要求，我估計(jì)在金融體制方面會(huì)有一些改革的動(dòng)作，至少我們現(xiàn)在看，我們要成為國際上有影響力的銀行的話，我們國內(nèi)這些商業(yè)銀行，特別是這幾大銀行，自己在很多內(nèi)部問題上需要進(jìn)一步的深化，有的在體制上需要做出調(diào)整。從國際上來看，我們跟國際接軌，這種情況來看應(yīng)該來講在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期肯定是沒有

7、的，到了上世紀(jì)90年代以后，多多少少有一點(diǎn)了解，實(shí)際上來講，在資本管理這方面，我們逐漸得和他們接軌。到現(xiàn)在我們還是在往前趕，差不多是快接近了，在有些業(yè)務(wù)方面，在有些質(zhì)量方面，由于國際上的銀行成了金融危機(jī)受到這方面的影響比較大。而我們?cè)?008年到現(xiàn)階段，我們國內(nèi)銀行受這個(gè)危機(jī)影響要小一些，這幾年是國內(nèi)這幾大銀行趕超國際一流銀行的時(shí)期。剛才跟張總談，工商銀行自己在前兩年，一直說是四大，指的是什么呢？就是四個(gè)第一，存款第一，