利率風(fēng)險(xiǎn)防范措施

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1、利率風(fēng)險(xiǎn)防范措施隨著利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，存款利率上浮幅度增大，獲取資金成本上升；積極響應(yīng)“支持三農(nóng)和小微企業(yè)”優(yōu)惠政策，貸款利率上浮幅度下降，資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)增大，我社息差不斷收窄，凈息差降至2%以?xún)?nèi)，經(jīng)營(yíng)壓力增大。一、完善存貸款定價(jià)機(jī)制面對(duì)目前所面臨的形勢(shì)，各行社要結(jié)合自身特點(diǎn)，以支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)，以本行社利益最大化為目標(biāo)，根據(jù)貸款類(lèi)型、用途和客戶(hù)結(jié)構(gòu)制定行之有效、符合本區(qū)域特點(diǎn)的貸款定價(jià)機(jī)制和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確定貸款利率上下限，保證合理的息差水平。二、加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。在利率市場(chǎng)化下，各行社要從單一的業(yè)務(wù)模式向多元化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，基本盈利模式從存貸利差

2、占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向存貸利差和中間業(yè)務(wù)并舉，業(yè)務(wù)發(fā)展從資本消耗轉(zhuǎn)型向資本節(jié)約型轉(zhuǎn)變。利用對(duì)所在地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、中小微企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式較為熟悉，有能力和條件做到業(yè)務(wù)及時(shí)快速審批的高效便捷優(yōu)勢(shì)，利用這一優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升中間業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入占比，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本，全方位滿(mǎn)足客戶(hù)存貸款、結(jié)算、匯兌、增值、避險(xiǎn)等需求，減少對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴(lài)，提高非利息收入的比重。三、加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理（一）期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)內(nèi)資金市場(chǎng)利率受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、金融改革等多重因素影響，波動(dòng)的頻度和幅度不斷增大。在經(jīng)營(yíng)管理中，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)

3、構(gòu)的管理，合理控制資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配結(jié)構(gòu)，把握好窗口期，力求踩準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)，有效防范期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。（二）基差風(fēng)險(xiǎn)。在利率市場(chǎng)化不斷深入，新老利率體系更迭過(guò)程中，市場(chǎng)上存在shibor利率、央行人民幣存貸款基準(zhǔn)利率和LPR等多重利率體系并行的復(fù)雜狀況，當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生較大變化時(shí)，跟蹤法定基準(zhǔn)定價(jià)的業(yè)務(wù)將面臨價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。各行社在定價(jià)時(shí)要考慮利率基準(zhǔn)多樣化，進(jìn)行合理定價(jià)，避免市場(chǎng)利率的變動(dòng)帶來(lái)的基差風(fēng)險(xiǎn)。