經(jīng)典線性回歸模型：技巧與陷阱.ppt

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1、經(jīng)典線性回歸模型：技巧與陷阱1.模型的評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)顯著與統(tǒng)計(jì)顯著經(jīng)濟(jì)顯著是指自變量的改變對(duì)因變量有較大的影響；統(tǒng)計(jì)顯著是指有充分證據(jù)證明回歸系數(shù)不為0（一般情況下）；對(duì)于參數(shù)是否為0的檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)顯著性越強(qiáng)，則在統(tǒng)計(jì)上越容易顯著；在小樣本下，經(jīng)濟(jì)顯著而統(tǒng)計(jì)不顯著的情況容易出現(xiàn)；在大樣本下，統(tǒng)計(jì)顯著而經(jīng)濟(jì)不顯著的情況容易出現(xiàn)；1.模型的評(píng)價(jià)分析系數(shù)的符號(hào)、取值是否與理論預(yù)期相一致，是評(píng)價(jià)模型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果出現(xiàn)不一致，首先懷疑模型與數(shù)據(jù)，如確無問題，再懷疑理論。對(duì)于線性模型，主要觀察正負(fù)號(hào)。1.模型的評(píng)價(jià)對(duì)于非線性模型（包括對(duì)變量非線性和對(duì)參數(shù)非線性），

2、情況要比較復(fù)雜，有時(shí)系數(shù)符號(hào)以及其他約束條件的預(yù)期到底是什么，并非一望可知，需要根據(jù)理論推出。1.模型的評(píng)價(jià)例1：總成本函數(shù)的估計(jì)1.模型的評(píng)價(jià)MC要大于0，不能和X軸有交點(diǎn)：1.模型的評(píng)價(jià)例2：洛倫茲曲線的估計(jì)2.變量變換——取對(duì)數(shù)取對(duì)數(shù)的好處如果因變量、自變量都取對(duì)數(shù)，參數(shù)具有彈性含義經(jīng)過對(duì)數(shù)變換的變量，一般更加符合假設(shè)條件可以縮小取值范圍，減少異常值的影響什么時(shí)候取對(duì)數(shù)變量之間為相乘關(guān)系（雙對(duì)數(shù)），或具有某種非線性關(guān)系（單對(duì)數(shù)）那些取值為正的右偏分布變量2.變量變換——取對(duì)數(shù)取對(duì)數(shù)的陷阱取對(duì)數(shù)后，為獲得原變量的估計(jì)，往往需要取指數(shù)進(jìn)行還原，

3、此時(shí)的估計(jì)會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)偏差。2.變量變換——取對(duì)數(shù)2.變量變換——取對(duì)數(shù)如果u不服從正態(tài)分布，則調(diào)整程序如下：1）得到lnY的擬合值2）對(duì)每個(gè)擬合值取指數(shù)，得到mi3）做Y對(duì)mi的過原點(diǎn)回歸，得到回歸系數(shù)4）將此系數(shù)乘以mi，得到最終擬合值2.變量變換——取對(duì)數(shù)3.常遭忽略的兩個(gè)問題1）把函數(shù)當(dāng)作確定關(guān)系處理，遺忘了隨機(jī)項(xiàng)也存在問題存在干擾不對(duì)稱問題3.常遭忽略的兩個(gè)問題2）過原點(diǎn)回歸具有一些特殊的性質(zhì)殘差的均值不等于0R2有可能為負(fù)，一般需要調(diào)整如果總體回歸函數(shù)中截距項(xiàng)非0，則斜率估計(jì)是有偏的4.函數(shù)的設(shè)定常用手段：1）增設(shè)二次項(xiàng)適用于解釋變量X

4、對(duì)于被解釋變量Y的邊際影響取決于解釋變量X的水平的情況4.函數(shù)的設(shè)定4.函數(shù)的設(shè)定4.函數(shù)的設(shè)定民主與增長(zhǎng)的關(guān)系：當(dāng)民主水平很低時(shí)，提高民主可以限制政府權(quán)力的過度使用，從而促進(jìn)增長(zhǎng)；而當(dāng)民主水平較高時(shí)，進(jìn)一步提高民主程度，反而會(huì)因過度關(guān)注公平而影響效率，從而抑制增長(zhǎng)。庫(kù)茲涅茲曲線（環(huán)境庫(kù)茲涅茲曲線EKC）4.函數(shù)的設(shè)定人均GDP人均凈對(duì)外直接投資4.函數(shù)的設(shè)定2）設(shè)交互項(xiàng)——檢驗(yàn)調(diào)節(jié)效應(yīng)適用于解釋變量X1對(duì)于被解釋變量Y的邊際影響取決于解釋變量X2的水平的情況4.函數(shù)的設(shè)定假說：“若行業(yè)的平均規(guī)模越大，則更高的銀行集中度有利于該行業(yè)的發(fā)展，若行業(yè)

5、以中小企業(yè)為主，則更低的銀行集中度有利于該行業(yè)的發(fā)展”人口密度高的地區(qū)，交通設(shè)施對(duì)信任的影響要比人口密度低的地區(qū)大教育對(duì)于經(jīng)濟(jì)體吸收新技術(shù)的能力具有積極效應(yīng)，因此，平均教育年限越長(zhǎng)的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)由初始水平收斂到均衡水平的速度越快4.函數(shù)的設(shè)定4.函數(shù)的設(shè)定3）設(shè)滯后項(xiàng)存在1期的滯后影響4.函數(shù)的設(shè)定4）部分變量取非線性形式5.中介變量的檢驗(yàn)方法中介變量的檢驗(yàn)方法5.中介變量的檢驗(yàn)方法方法15.中介變量的檢驗(yàn)方法方法25.中介變量的檢驗(yàn)方法方法35.中介變量的檢驗(yàn)方法群體效能感在團(tuán)隊(duì)組織氛圍與團(tuán)隊(duì)有效性之間充當(dāng)中介變量，即團(tuán)隊(duì)組織氛圍通過提升或降低群

6、體效能感來影響團(tuán)隊(duì)的有效性。工作滿意度是個(gè)人—組織匹配影響離職傾向的中介變量；工作滿意度是組織支持感影響離職傾向的中介變量6、因果分析的方法相關(guān)不是因果有因果的關(guān)系可以不相關(guān)無因果的關(guān)系可以表現(xiàn)出相關(guān)6、因果分析的方法6、因果分析的方法患癌癥未患癌癥吸煙4060不吸煙2080女性男性患癌癥未患癌癥患癌癥未患癌癥吸煙060400不吸煙080200Granger檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求估計(jì)如下回歸Granger檢驗(yàn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量Granger檢驗(yàn)3點(diǎn)注意：1、在檢驗(yàn)之前，要先保證序列的平穩(wěn)性，或者具有協(xié)整關(guān)系；2、控制變量問題3、檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)滯后長(zhǎng)度敏感。Grange

7、r檢驗(yàn)Granger檢驗(yàn)Granger檢驗(yàn)經(jīng)常用來判斷兩個(gè)變量的因果關(guān)系，其基本思想是，如果X為Y的原因，則X的發(fā)生應(yīng)該在前，應(yīng)該可以通過X預(yù)測(cè)Y，所以Granger檢驗(yàn)是通過檢驗(yàn)可預(yù)測(cè)性來推斷因果關(guān)系本質(zhì)上Granger檢驗(yàn)不是因果檢驗(yàn)6、因果分析的方法有學(xué)者引入圖模型（graphicalmodel）理論研究該問題有向非循環(huán)圖(directedacyclicgraphs，DAG)7.聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)不僅可以檢驗(yàn)全部回歸系數(shù)全為0，和某個(gè)系數(shù)為0，還可以檢驗(yàn)?zāi)硯讉€(gè)系數(shù)是否全為0。7.聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)不受約束模型受約束模型7.聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)如果p值很小，則可

8、以拒絕原假設(shè)7.聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)該檢驗(yàn)實(shí)際檢驗(yàn)了兩個(gè)線性約束，所以稱為聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)類似的思想也可以用于檢驗(yàn)各種線性約束（如果只檢驗(yàn)一個(gè)約束，