《央行學(xué),第章》支付清算業(yè)務(wù).ppt

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1、中央銀行業(yè)務(wù)陳燕商學(xué)院第六章：中央銀行支付清算業(yè)務(wù)教學(xué)目的和要求：了解中央銀行支付清算的基本內(nèi)容。熟悉大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)的運(yùn)行。2本章教學(xué)內(nèi)容：一、中央銀行支付清算概述二、中央銀行支付清算業(yè)務(wù)運(yùn)作三、支付清算體系的風(fēng)險(xiǎn)及其管理36.1:中央銀行支付清算概述一、支付清算體系概念支付清算系統(tǒng)：一個(gè)國家對(duì)交易者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系進(jìn)行清償?shù)南到y(tǒng)。各國中央銀行對(duì)本國支付系統(tǒng)的參與有兩個(gè)極端：完全不參與：支付系統(tǒng)完全由私營機(jī)構(gòu)經(jīng)營與管理，如加拿大、英國。積極參與：從支付活動(dòng)規(guī)則的制訂，到直接提供支付服務(wù)無所不為。典型的有美聯(lián)儲(chǔ)、法蘭西銀行。

2、4二、支付清算系統(tǒng)構(gòu)成（一）清算機(jī)構(gòu)（二）支付系統(tǒng)（三）支付清算制度5三、支付清算的主要形式（一）按照經(jīng)營者身份不同劃分（二）按照轉(zhuǎn)賬資金的不同處理方式劃分（三）按照支付系統(tǒng)的服務(wù)對(duì)象及單筆業(yè)務(wù)支付金額劃分（四）按支付系統(tǒng)服務(wù)的地區(qū)范圍劃分6（一）按照經(jīng)營者身份不同劃分1．私營清算機(jī)構(gòu)擁有并經(jīng)營的支付清算系統(tǒng)2．各商業(yè)銀行擁有并經(jīng)營的支付清算系統(tǒng)3．中央銀行擁有并經(jīng)營的支付清算系統(tǒng)7（二）按照轉(zhuǎn)賬資金的不同處理方式劃分1．凈額批量清算系統(tǒng)2．全額實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)81.延時(shí)凈額清算系統(tǒng)DNS（DelayedNetSystem）。清算不是逐筆完

3、成的，而是在日間的某一個(gè)或幾個(gè)指定時(shí)間進(jìn)行，最終在中央銀行賬戶上將貨幣從凈債務(wù)人賬戶轉(zhuǎn)移到凈債權(quán)人賬戶結(jié)算凈額清算頭寸。2.實(shí)時(shí)全額清算系統(tǒng)RTGS（Real-TimeGrossSystem）。能連續(xù)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬指令的處理和最終結(jié)算的全額清算系統(tǒng)。9（1）延時(shí)凈額清算系統(tǒng)（凈額批量清算系統(tǒng)）參與清算的金融機(jī)構(gòu)累計(jì)多筆支付業(yè)務(wù)發(fā)生額后，在一個(gè)清算周期結(jié)束前，從應(yīng)收、應(yīng)付的轉(zhuǎn)賬金額中軋出差額，形成據(jù)以結(jié)算的凈借（貸）記余額。清算系統(tǒng)將根據(jù)在一定時(shí)點(diǎn)上收到的各金融機(jī)構(gòu)的凈借（貸）記余額，得出凈結(jié)算頭寸。中央銀行通過對(duì)相關(guān)清算活動(dòng)參與者的賬戶進(jìn)

4、行差額頭寸的轉(zhuǎn)移劃撥，完成最終清算（如CHIPS）。10凈額批量清算系統(tǒng)具有設(shè)計(jì)和應(yīng)用上的缺陷：在整個(gè)營業(yè)日內(nèi)，參加清算的所有凈債權(quán)銀行向所有凈債務(wù)銀行實(shí)際上提供了日間信貸，從而產(chǎn)生了信用和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患：在清算時(shí)刻，若凈債務(wù)銀行沒有足夠的資金頭寸清償債務(wù)，清算系統(tǒng)將無法完成清算。11（2）實(shí)時(shí)全額清算系統(tǒng)（RTGS）概念：對(duì)每一筆支付業(yè)務(wù)的發(fā)生額立即單獨(dú)全部進(jìn)行交割。實(shí)時(shí)：指清算在營業(yè)期間內(nèi)非間斷、非定期地持續(xù)進(jìn)行；全額：指每筆業(yè)務(wù)單獨(dú)進(jìn)行、全額清算，而不是在指定時(shí)點(diǎn)進(jìn)行借、貸方中額軋差處理；即：在RTGS方式下，支付系統(tǒng)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)

5、的每一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)結(jié)算，而不是在指定時(shí)點(diǎn)進(jìn)行借、貸差額結(jié)算。12(三)按照支付系統(tǒng)的服務(wù)對(duì)象及單筆業(yè)務(wù)支付金額劃分1.大額支付系統(tǒng)2.小額支付系統(tǒng)131.大額支付系統(tǒng)特點(diǎn)是：交易筆數(shù)相對(duì)較少，但每筆交易活動(dòng)交易金額巨大，在支付的時(shí)間性、準(zhǔn)確性、安全性上有特殊要求。清算對(duì)象：行間往來、貨幣市場、證券交易、外匯交易等債權(quán)債務(wù)清償和資金轉(zhuǎn)移。大額支付系統(tǒng)都是電子資金轉(zhuǎn)移系統(tǒng)，如美國的聯(lián)邦電子資金劃撥系統(tǒng)（Fedwire），美國的紐約清算所同業(yè)銀行支付系統(tǒng)（CHIPS），英國的清算所自動(dòng)支付系統(tǒng)（CHAPS）等。14大額支付系統(tǒng)的具體

6、運(yùn)作模式（4種分類）按系統(tǒng)的提供者劃分：央行或是私營清算所，按結(jié)算的方式劃分：全額還是差額，按清算時(shí)間是否連續(xù)劃分：連續(xù)還是間隔，按有否透支安排劃分：透支和無透資。15第一種：中央銀行全額、連續(xù)、無透支系統(tǒng)該系統(tǒng)是“貸記系統(tǒng)”：付款命令由付款行發(fā)出。該系統(tǒng)由中央銀行經(jīng)營，全額、連續(xù)、無透支系統(tǒng)以瑞土同業(yè)銀行清算系統(tǒng)SIC為典型。無透支即指：不為系統(tǒng)用戶提供透支便利：付款銀行發(fā)出付款指令時(shí)，如果其清算賬戶上沒有足夠的余額，則支付命令無法執(zhí)行，命令成為等待執(zhí)行狀態(tài)。等待執(zhí)行的命令按時(shí)間順序排列，命令的執(zhí)行按先后順序進(jìn)行，如果在一個(gè)營業(yè)周期結(jié)

7、束時(shí)命令仍處于等待狀態(tài)，則該命令自動(dòng)取消，銀行需第二天再次提交命令。16第二種：中央銀行全額、連續(xù)、有限透支系統(tǒng)該系統(tǒng)進(jìn)行全額、連續(xù)、有限透支結(jié)算服務(wù).這種系統(tǒng)的典型例子是美聯(lián)儲(chǔ)電劃系統(tǒng)（聯(lián)邦電子資金劃撥系統(tǒng)Fedwire）。17簡介：美聯(lián)儲(chǔ)電劃系統(tǒng)Fedwire是一個(gè)覆蓋全國12家聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行及其分行，并擁有l(wèi)萬多家商業(yè)銀行和其他存款機(jī)構(gòu)作為其成員的資金和證券的電子轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)。Fedwire是各商業(yè)銀行（包括外國銀行在美的分行）在聯(lián)儲(chǔ)體系的儲(chǔ)備賬戶存款實(shí)現(xiàn)清算的主要支付系統(tǒng)。182.Fedwire由美聯(lián)儲(chǔ)所擁有和運(yùn)作：使用該系統(tǒng)的金融機(jī)

8、構(gòu)在美聯(lián)儲(chǔ)開立儲(chǔ)備賬戶后，才可利用Fedwire發(fā)送和接受支付指令：雙方通過在美聯(lián)儲(chǔ)開立的儲(chǔ)備賬戶進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)進(jìn)行全額、連續(xù)、有限透支結(jié)算服務(wù)。該系統(tǒng)對(duì)每筆業(yè)務(wù)的處理均是終局和不可撤銷的。193.F