自動尋找交易機會思考.doc

《自動尋找交易機會思考.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、自動尋找交易機會思考V己經(jīng)實現(xiàn)；X不能實現(xiàn)；?待研究；△思路上能實現(xiàn)，但未實踐0K利用“文華財經(jīng)”下載各合約各品種的日線數(shù)據(jù)（通過圖片掃描工具HyperSnap文字掃描），并將HyperSnap文件復(fù)制到EXCEL文件中（文件名1）【即導(dǎo)入可操作數(shù)據(jù)格式】団2、對掃描得到的EXCEL（文件名1）,進行VBA編程，實現(xiàn)“自動解決數(shù)據(jù)重復(fù)”問題，得到EXCEL（文件名2）【即解決重復(fù)分析】包3、對EXCEL（文件名2）,進行VBA編程，實現(xiàn)在同一EXCEL表屮，顯示某站種各合約的日線數(shù)據(jù)，得到EXCEL（文件名3）【即連續(xù)分析】包｝1、對EXCEL（文件名3）,進

2、行VBA編程，實現(xiàn)對象（成交量，持倉量）的選擇，以彩色圖形式標(biāo)識，得到EXCEL（文件名4）【即連續(xù)主力】05.對EXCEL（文件名4）,進行VBA編程，實現(xiàn)格式清晰的時間起至標(biāo)識，得到EXCEL（文件名5）【即連續(xù)前三】（重要性一般）06.對EXCEL（文件名5）屮得到的起至日期間日線，分析各合約屮的前三主力合約，利用AU3口編軟件，進行1分鐘K線的TXT（TXT1—TXT3集成）格式下載?！炯慈?分鐘下載K線TXT1—TXT3]冋7、對TXT1—TXT3集成，利用軟件“TXT文件合并器”，實現(xiàn)在3張TXT格式中的集成。[TXT1—TXT3]包8、將TXT1

3、—TXT3?

4、'數(shù)據(jù)，導(dǎo)入到ACCESSl—ACCESS3o囚9、對ACCESS1—ACCESS3屮數(shù)據(jù)，進行以日為劃分單位的篩選，要求每1分鐘均有成交，經(jīng)篩選出的，即為（ACC1‘—ACC3,）囚10、對Acor-ACC3,,要求至少前兩主力中某品種的合約，在較長H階段的時間段，均為同一合約【即Acer,ACC2,,對應(yīng)某品種A、B月份,該兩主力可互換，但A、B月份應(yīng)相對準(zhǔn)確，如出現(xiàn)C刀份變?yōu)榍皟芍髁?，以前A、B刀份的數(shù)據(jù)無參考價值】（此，即實現(xiàn)1分鐘K線主力數(shù)據(jù)1—1分鐘K線主力數(shù)據(jù)3）?主要在SAS軟件，金融時間序列分析

5、11、對“1分鐘K線主力數(shù)據(jù)分

6、鐘K線主力數(shù)據(jù)3”數(shù)據(jù)，以SAS統(tǒng)計軟件，進行“金融時間序列分析”，這里要考慮的問題是，由于主力換月，會造成A、B月份（前兩主力）的比值，與B、C月份（換刀后，A刀合約已經(jīng)非前兩主力，HijC升為第二主力合約）的跳躍性差距，此吋A、B間合約比值與B、C間合約比值沒有參考意義。?主要在SAS軟件，金融時間序列分析

7、12、普遍的，對任意的M、N合約比值有意義的參考是，（1）較近的時間段忸、N’合約1分鐘比值的95%置信度情況下的范囤，找出突變點【這里思考是否可用吋間序列分析的思路，將季節(jié)因素，趨勢因素等排除，找出較長時間段（即突破11步驟要求），找出主力與次主力合

8、約間的非白噪音點？同吋探討歷史上這些非白噪音點的入場勝率，找出規(guī)律）】（分析思路1）；（2）前b年當(dāng)亂b、Nr合約的圖形狀態(tài)，在95%置信度下與亂、Nt合約比值的變化，結(jié)合SAS相關(guān)性分析、SAS.+：成份因素分析，重點探討與歷史數(shù)據(jù)相比較的變動范圍是否異常，找出突變點（分析思路2）【分析思路1、分析思路2是數(shù)理統(tǒng)計分析】（3）結(jié)合手續(xù)費與保證金，找岀最小可盈利變動價位（分析思路4）囚13、將1分鐘K線，進行時間上的集合，在ACCESS?

9、,實現(xiàn)對3分，5分,10分，15分，30分，60分的同類處理。囚14、因現(xiàn)有期貨軟件K線分析時間段較短，且無法自我選擇分析

10、時段。故考慮將7步驟得到的TXT1—TXT3,導(dǎo)入到“陽光股道”軟件。囚15、【該步驟簡單點可用博易大師實現(xiàn)】在“陽光股道”屮，以K線圖表的方式，進行近期（滿足11步驟條件即為“近期”）的主力與次主力合約的1分釗［（也可多分鐘）K線比值圖形分析（分析思路3）【分析思路3是K線圖形分析，可結(jié)合K線圖形相關(guān)知識，驗證分析思路1及分析思路2】；【另對長期（滿足12步驟第二小條）部分的圖形對比，是否需宴？可能宴在兩電腦才能實現(xiàn)［因一電腦為亂、汕合約；另一電腦為Me、Ni合約］?1岡16、計算機自動交易構(gòu)想（第3小條，還需輔助人力？）o（1）能自動下載HK線、1分鐘K線

11、數(shù)據(jù)，并分析至步驟10。（2）能實現(xiàn)自動導(dǎo)入到SAS軟件，能自動對接SAS軟件的分析工作，并通過SAS軟件屮數(shù)值的輸出，實現(xiàn)自動判斷，提示買入（賣出）機會；（3）自動導(dǎo)入到“陽光股道”；并能自動實現(xiàn)15屮圖形呈現(xiàn)；【但如何圖形判斷,比較麻煩，可能要結(jié)合“陽光股道”、“文華財經(jīng)”屮的C語言判斷語句】（4）半提示買入（賣出）機會與圖形呈現(xiàn)呼應(yīng)，則是較好機會。（5）下單存在【開平倉價的選擇（+1?2個最小交易單位）；手?jǐn)?shù)（在大資金量時）等問題】囚延伸：1?16步驟除構(gòu)建主力合約與第二主力合約外，可構(gòu)建主力合約與持倉合約比值，國內(nèi)主力合約與國外主力合約比值，迸行單邊交

12、易參考，分析思路同1?16步驟。門持倉