期貨交易模型均線操作系.doc

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1、期貨交易模型均線操作系統(tǒng)在長期的期貨交易過程中，我發(fā)現(xiàn)期貨市場無論你如何分析，預(yù)測，最終市場價(jià)格反映一切。如何順市場面把握市場時(shí)機(jī)呢？對此我個人長期總結(jié)建立了一套以市場價(jià)格為中心的交易模式，以供大家探討：我建立的是一套均線系統(tǒng)的操作模式。關(guān)于均線系統(tǒng)，大家都知道美國投資專家granvile所提出的移動平均線交易法則：1、均線從下降逐漸轉(zhuǎn)為水平，且往上方抬頭，而價(jià)格從均線的下方突破均線，便是買進(jìn)訊號。2、價(jià)格走勢在均線之上，開始下跌而價(jià)格沒有跌破均線，又再度上升，為買進(jìn)訊號。3、價(jià)格走在均線下方時(shí)，而均線短期內(nèi)仍然為繼續(xù)上

2、升趨勢，是買進(jìn)訊號。4、價(jià)格走在均線下方時(shí)，突然連續(xù)暴跌，距均線非常遠(yuǎn)，極有可能再趨向均線，為買進(jìn)平空訊號5、價(jià)格在上升中，走在均線之上，缺離均線越來越遠(yuǎn)（價(jià)格連續(xù)數(shù)日大漲），隨時(shí)會產(chǎn)生獲利回吐的賣壓，應(yīng)賣出平多頭。6、均線波動從上升期市逐漸轉(zhuǎn)水平，而價(jià)格從均線下方突破均線時(shí)，賣壓漸重，為賣出信號。7、價(jià)格在均線之下，回升時(shí)未超越均線，均線已有從水平趨勢趨于再度下移的趨勢，為賣出訊號。8、價(jià)格在均線上徘徊且均線繼續(xù)下跌，則宜賣出。在此基礎(chǔ)之上，我采用兩條均線即30、60均線，短、中、長線均適用，只是所選用的周期不同，短期

3、選用較小周期；中線選用較長周期；長線選用的周期更大。各個品種選用的周期也不同，大連大豆選用15分鐘，60分鐘，日線、周線；天膠選用1分鐘，5分鐘、15分鐘、60分鐘日線；銅、鋁、小麥選用30分鐘，60分鐘日線，周線。具體的交易原則用波浪理論及granvile八法則進(jìn)行：（30均線為紅線，60均線為蘭線）1、價(jià)格長期下跌后逐漸走平，均線空頭排列（蘭線在上紅線在下）亦逐漸走平。紅線上穿蘭線后價(jià)格回調(diào)遇均線支撐后再度上升，為買進(jìn)訊號。2、紅線上穿蘭線后，價(jià)格回落跌至蘭線（較強(qiáng)時(shí)只跌至紅線）再度躍上紅線或超過前次高點(diǎn)為買進(jìn)訊號。

4、3、紅線、蘭線多頭排列，價(jià)格跌破兩條均線后很快又返回均線之上為買進(jìn)訊號。4、紅線、蘭線多頭排列，價(jià)格連續(xù)上漲遠(yuǎn)離均線，也就是紅線蘭線乖離率過大。為賣出平倉訊號。5、下跌過程也同上：三個賣點(diǎn)，一個買入平倉點(diǎn)。如下圖：以上是具體的操作模式，另外加上道氏理論及波浪理論分析。判斷目前的行情處在整個大趨勢，中趨勢，小趨勢的那個階段，行情可能有多大幅度。以及日線中k線的形態(tài)，所處的具體位置，技術(shù)指標(biāo)的買賣信號，時(shí)間周期是否有大變盤的階段時(shí)刻?？傊哑渌夹g(shù)分析工具輔助于此模式中更能提高實(shí)戰(zhàn)操作的準(zhǔn)確性。注意：市場除了上漲和下跌，還有

5、一種是“盤整”的走勢，對這種走勢，必須使用相應(yīng)的操作方法------【夾板】模式。也就是箱型理論的操作方法：高拋低吸，或只做一個方向。這是一種反方向操作法。也可以用均線系統(tǒng)的操作模式，（不建議使用）使用時(shí)，一定要使用更短（?。┮患壍臅r(shí)間周期，才有效，而且下單要輕，不加倉，以小行情來做，不能貪。周文斌