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1、15金融專碩15720708仰軍均線模型量化股票交易摘要:移動平均線(MA)是股市中最常用的一種分析技術(shù)，用于在大行情的波動段找到有效的交易信號。移動平均線簡單、有效，對股市操作具有較好的指導(dǎo)作用。均線模型能有效地打敗了大部分的主觀策略，成為炒股，炒期貨的必備基本工具。本文選用阿里巴巴2014年9月至今的股票數(shù)據(jù)，對其每日收盤價進行了5日、20日和60日移動平均。先用每日收盤價和20日平均分析一條均線的交易策略，通過找出交易信號并模擬交易，發(fā)現(xiàn)一條均線交易策略會有些許的虧損，但通過圖表分析，此策略能夠較好的預(yù)測股價走勢，相對主觀投資更為合理；然后用5日平均和20
2、日平均做兩條均線的交易策略，這是對一條均線模型的優(yōu)化，模擬交易后發(fā)現(xiàn)此交易能夠盈利。關(guān)鍵詞：股票移動平均均線交易策略模擬交易II1.均線模型的簡單介紹1.1移動平均線本文采用統(tǒng)計學(xué)中”移動平均”的原理，計算一股票每日收盤價的簡單移動平均，將一段時期的股票價格平均值連成曲線，來顯示股價的歷史波動情況，進而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢。1.2均線的特性（1）平滑性。通過均線的平滑移動來修復(fù)股價的不規(guī)則偶然變動。（2）靈敏性、穩(wěn)定性。均線參數(shù)取值不同，其特性也不同。參數(shù)越小，靈敏性越強，穩(wěn)定性越差；參數(shù)越大，穩(wěn)定性越強，靈敏性越差。（3）助漲性、助跌性。上升趨勢線有助漲的
3、特性，下降趨勢線有助跌的特性。1.3均線模型在日K線圖中除了標(biāo)準(zhǔn)的價格K線以外，另外還有4條線，分別是白線、黃線、紫線、綠線依次分別表示：5日、10日、20日和60日移動平均線，通過這4條線與價格K線的交叉，就可以形成不同的均線模型。利用均線平滑的特點，可以發(fā)現(xiàn)均線與價格K線會有叉，各均線之間也有交叉，我們可以通過這些交叉點判斷交易信號：黃金交叉，當(dāng)10日均線由下往上穿越30日均線，10日均線在上，30日均線在下，其交叉點就是黃金交叉，黃金交叉是多頭的表現(xiàn)，出現(xiàn)黃金交叉后，后市會有一定的漲幅空間，這是進場的最佳時機；死亡交叉，當(dāng)30日均線與10日平均線交叉時，3
4、0日均線由下住上穿越10日平均線，形成30日平均線在上，10日均線在下時，其交點稱之為”死亡交叉”，”死亡交叉”預(yù)示空頭市場來臨，股市將下跌此時是出場的最佳時機。2.用R語言實現(xiàn)模型建立2.1從互聯(lián)網(wǎng)下載股票數(shù)據(jù)利用quantmod包的getSymbols()函數(shù)，默認(rèn)會通過Yahoo的金融開放API下載數(shù)據(jù)，我們選擇阿里巴巴的股票數(shù)據(jù)，從2014-09-19至今的1年多的日間交易數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)類型為xts格式的時間序列，數(shù)據(jù)包括7個列，以日期做索引列，其他6列分別為開盤價(Open),最高價(High),最低價(Low),收盤價(Close),交易量(Volume
5、),調(diào)整價(Adjusted)。2.2自定義均線圖自定義均線指標(biāo)：以日期時間序列為索引，收盤價做為價格指標(biāo)，不考慮成交量及其他維度字段。取2014-09-19至今，形成趨勢的數(shù)據(jù)，畫出價格曲線，5日均線，20日均線，60日均線。通過自己封裝的移動平均函數(shù)和可視化函數(shù)，就實現(xiàn)了與交易軟件中類似的日K線圖和多條均線結(jié)合的可視化輸出。2.3一條均線的交易策略模型設(shè)計思路：1.以股價和20日均線的交叉，進行交易信號的判斷。2.當(dāng)股價上穿20日均線則買入(紅色)，下穿20日均線賣出(藍(lán)色)。首先畫出股價和20日均線圖以散點覆蓋20日均線，紅色點為買入持有，藍(lán)色點為賣出空倉
6、。用股價和20日均線價格做比較，把股價大于均線的部分用藍(lán)色表示，股價小于均線的部分用紅色表示。我們看到圖中，藍(lán)色點和紅色點在20日均線上交替出現(xiàn)，我們可以在每次紅色出現(xiàn)的第一個點買入股票，然后在藍(lán)色的第一個點賣出股票。找出交易信號點，并以100000本金做模擬交易。為簡化操作假定在信號點滿倉買入或賣出，手續(xù)費為0。運算結(jié)果顯示，虧損的有11筆而盈利的只有3筆，一年下來一共虧損了17038元。似乎一條均線模型是失敗的，因為它不僅沒能盈利反而帶來的虧損。下面就從股價和模擬現(xiàn)金投入來進行簡單的分析虧損原因。該圖示，上半紅色部分為日收盤價，下半藍(lán)色部分為模擬交易的現(xiàn)金流
7、，對比可見，阿里股價在14年年底開始走低，而根據(jù)一條均線模型進行的投資策略比較合理的預(yù)測了股市的走勢并進行了股票的買入賣出，在一定程度上是減少了虧損。2.4兩條均線的交易策略一條均線模型，在大的趨勢下是可以進行穩(wěn)定投資的，但由于一條均線對于波動非常敏感性，如果小波動過于頻繁，不僅會增加交易次數(shù)，而且會讓模型失效。然后，就有二條均線的策略模型，可以減低對波動的敏感性。二條均線策略模型，與一條均線模型思路類似，以5日均線價格替換股價，是通過5日均線和20日均線交叉來進行信號交易的。畫出股價、5日均線和20日均線圖以散點覆蓋20日均線，紅色點為買入持有，藍(lán)色點為賣出空
8、倉。以同樣的條件進行兩條
