交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告.pdf

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1、交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告2011年9月30日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一一年十月二十四日第1頁共11頁交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于20

2、11年10月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱交銀信用添利債券基金主代碼164902交易代碼164902契約型，本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期間內(nèi)，

3、采取封閉式運作（按照基金合同的基金運作方式約定提前轉(zhuǎn)換基金運作方式的除外），在深圳證券交易所上市交易，封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）基金合同生效日2011年1月27日報告期末基金份額總額1,895,085,749.23份本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場的運行趨勢，自上而下進行宏觀分析，自下而上精選個券，投資目標在控制信用風險、利率風險和流動性風險前提下，力求通過主動承擔適度信用風險獲得持續(xù)投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。投資策略本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，將規(guī)范化第2頁共11頁交銀施羅

4、德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告的基本面研究、嚴謹?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風格相結(jié)合，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例，自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置；在嚴謹深入的信用分析基礎(chǔ)上，綜合考量信用債券的信用評級，以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等，自下而上地精選個券。同時，本基金也會關(guān)注股票一級市場、權(quán)證一級市場等其它相關(guān)市場存在的投資機會，力爭實現(xiàn)基金總體風險收益特征保持不變前提下的基金資產(chǎn)增值最大化。80%×中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù)收

5、益率+20%×中債國業(yè)績比較基準債總?cè)珒r指數(shù)收益率本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中中風險收益特征等風險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司注：本基金場內(nèi)簡稱為“交銀添利”?！?主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1．本期已實現(xiàn)收益15,045,948.572．本期利潤-204,063,283.343．加權(quán)平均

6、基金份額本期利潤-0.10774．期末基金資產(chǎn)凈值1,736,228,252.525．期末基金份額凈值0.916注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后的實際收益水平要低于所列數(shù)字；第3頁共11頁交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年第3季度報告2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率

7、的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-10.55%0.31%-2.27%0.09%-8.28%0.22%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較交銀施羅德信用添利債券證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2011年1月27日至2011年9月30日）注：本基金基金合同生效日為2011年1月27日，基金合同生效日至報告期期末，本基第4頁共11頁交銀施羅德信用添利債券

8、證券投資基金2011年第3季度報告金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至2011年9月30日，本基金各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說明任職日期離任日期業(yè)年限林洪鈞先生，復(fù)旦大學(xué)學(xué)本基金士。歷任國泰君安證券股的基金份有限公司上海分公