中海能源策略混合型證券投資基金2007年年度報(bào)告.pdf

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1、中海能源策略混合型證券投資基金年度中海能源策略混合型證券投資基金年度報(bào)告中海能源策略混合型證券投資基金2007年年度報(bào)告報(bào)告期：2007.3.13-2007.12.31基金管理人：中?；鸸芾碛邢薰净鹜泄苋耍褐袊?guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2008年3月28日1中海能源策略混合型證券投資基金年度中海能源策略混合型證券投資基金年度報(bào)告重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上

2、獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。全體董事出席本次董事會(huì)，沒有董事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招

3、募說明書。2中海能源策略混合型證券投資基金年度中海能源策略混合型證券投資基金年度報(bào)告目錄一、基金簡(jiǎn)介...............................................................4二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況...............................7三、基金管理人報(bào)告........................................................10四、基金托管人報(bào)告...........

4、.............................................13五、基金年度審計(jì)報(bào)告......................................................14六、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告......................................................16七、基金投資組合..........................................................40八、基金份額持有

5、人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)........................................49九、開放式基金份額變動(dòng)....................................................50十、重要事件揭示..........................................................50十一、備查文件目錄........................................................553中海能

6、源策略混合型證券投資基金年度中海能源策略混合型證券投資基金年度報(bào)告一、基金簡(jiǎn)介（一）基金名稱：中海能源策略混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱：中海能源交易代碼：398021基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2007年3月13日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：11,337,133,436.45份基金合同存續(xù)期：不定期（二）基金投資目標(biāo)：在世界能源短缺和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式向節(jié)約型轉(zhuǎn)變的背景下，以能源為投資主題，重點(diǎn)關(guān)注具備能源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和企業(yè)，精選個(gè)股，并結(jié)合積極的權(quán)重配置，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值?；鹜顿Y策略：

7、1、一級(jí)資產(chǎn)配置：本基金根據(jù)股票和債券估值的相對(duì)吸引力模型(ASSVM，AShareStocksValuationModel)，依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和股票債券估值比較進(jìn)行一級(jí)資產(chǎn)配置。ASSVM模型通過對(duì)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)相對(duì)估值判斷，決定股票和債券倉位配置。投資決策委員會(huì)作為本基金管理人投資的最高決策機(jī)構(gòu)和監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)，決定本基金的一級(jí)資產(chǎn)配置。2、股票投資：本基金圍繞能源主題。首先，根據(jù)摩根斯坦利和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司聯(lián)合發(fā)布的全球行業(yè)四級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)，對(duì)A股所有行業(yè)進(jìn)行了重新劃分。將A股所有行業(yè)劃分為能

8、源供給型行業(yè)和能源消耗型行業(yè)；然后，將能源供給型行業(yè)細(xì)分為能源生產(chǎn)行業(yè)和能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)，將能源消耗型行業(yè)細(xì)分為低耗能行業(yè)和高耗能行業(yè)（能源下游需求各行業(yè)能耗相對(duì)高低的界定，主要來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家發(fā)改委的相關(guān)文件）。本基金股票資產(chǎn)的行業(yè)配置主要依據(jù)中海能源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估體系。本基金依托中海油在能源研究方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，收集整理外部能源專家和其他研究機(jī)構(gòu)的研究成果，綜合考慮全球地緣政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、氣象等多方面因素，結(jié)合本公司