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《招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第3季度報(bào)告.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年10月27日第1頁§§§1§111重要提示重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
2、重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年07月01日起至09月30日止。§§§2§222基金產(chǎn)品概況基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商安心收益?zhèn)灰状a217011基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年10月22日報(bào)告期末基金份額總額592,185,201.10份投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和
3、基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。投資策略（一）資產(chǎn)配置：本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于80%（其中，企業(yè)債投資比例為0-40%，可轉(zhuǎn)債投資比例為0-40%），股票等權(quán)益類品種的投資比例不高于20%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。（二）組合構(gòu)建：本基金在貨幣市場工具投資方面，將采用穩(wěn)健的投資組合策略，通過對短期金融工具的組合操作，在保持資產(chǎn)流動性的同時(shí)，追求穩(wěn)定的投資收益；在債券（不含可轉(zhuǎn)債）投資方面，將采取積極主動的投資策略，以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合中長期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,
4、實(shí)施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。在可轉(zhuǎn)債投資方面，主要采用可轉(zhuǎn)債相對價(jià)值分析策略；在參與股票一級市場和新股增發(fā)投資方面，將在深入研究的基礎(chǔ)上，發(fā)掘新股內(nèi)在價(jià)值，發(fā)揮本基金作為機(jī)構(gòu)投資者在新股詢價(jià)發(fā)行過程中的對新股定價(jià)所起的積極作用，積極參與新股的申購、詢價(jià)，以獲取較好收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中信標(biāo)普全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為主動管理的債券型基金，在證券投資基金中屬于中低等風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金及混合基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣苏猩袒鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限
5、公司第2頁§§§3§333主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)吿期（2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益25,656,853.602.本期利潤8,726,438.023.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01024.期末基金資產(chǎn)凈值624,546,259.715.期末基金份額凈值1.055注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本
6、期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。3.23.2基金凈值表現(xiàn)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基準(zhǔn)凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③④過去三個(gè)月0.96%0.68%-0.51%0.05%1.47%0.63%注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為中信標(biāo)普全債指數(shù)3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變
7、動的比較第3頁基金累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%日日日日日日日日日2日2日2日2222222222222222222221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9年9年9年9年9年9年9年9年00000000000002009年202020222222008年2008年2008年基金累計(jì)份額凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率注：1、根據(jù)基金合同的規(guī)定：本基金對債券等固定收益類品
8、種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中，企業(yè)債投資比例為0-40%，可轉(zhuǎn)債投資比例為0-40%），股票等權(quán)益類品種的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。截至建倉期結(jié)束時(shí)（2009年04月21日）各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同的規(guī)定；2、本基金合同于2008年10月22日開始生
