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《大成強化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第3季度報告.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、大成強化收益?zhèn)突?009年第3季度報告大成強化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第3季度報告2009年9月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2009年10月27日大成強化收益?zhèn)突?009年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤
2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱大成強化收益?zhèn)灰状a090008前端交易代碼090008后端交易代碼091008基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年8月6日報告期末基金份額總額793,489,107.77份投資目標(biāo)在保持資產(chǎn)流動性基礎(chǔ)上通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
3、定增值，力爭獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。投資策略本基金將在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下，基于收益的要求，在資產(chǎn)配置、個券選擇和交易策略層面上實施積極管理策略，以期在承擔(dān)有限風(fēng)險的前提下獲得較高投資收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金定位于滿足追求較高穩(wěn)定回報的基金持有人的投資需求，風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合基金和股票基金?；鸸芾砣舜蟪苫鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報吿期（2009年7月1日-2009年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益23,735,673
4、.282.本期利潤-281,839.843.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.00034.期末基金資產(chǎn)凈值858,211,121.725.期末基金份額凈值1.0816注：1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。－1－大成強化收益?zhèn)突?009年第3季度報告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較
5、基準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個月0.23%0.45%-0.41%0.04%0.64%0.41%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖20%16%12%8%4%0%2008-8-62008-11-62009-2-62009-5-62009-8-6大成強化收益?zhèn)饦I(yè)績比較基準(zhǔn)收益率注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告日本基金的各項投資比例已達(dá)到基金
6、合同中規(guī)定的各項比例。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陳尚前先生本基金基2008年8月--11年經(jīng)濟學(xué)博士，曾任中國金經(jīng)理、固6日平安保險公司投資管理定收益部中心債券投資室主任、總監(jiān)。招商證券公司研究發(fā)展中心策略部經(jīng)理。2002年加入大成基金管理有限公司，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司固定收益證券投資業(yè)務(wù)。具有基金從業(yè)資格。國籍：中國。－2－大成強化收益?zhèn)突?009年第3季度報告注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。2、證券從業(yè)年限的計算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理
7、人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運作中，大成強化收益?zhèn)妥C券投資基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒有運用基金財產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理
