鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF).pdf

《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）2011年第4季度報(bào)告2011年12月31日基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2012年1月18日鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)2011年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年1月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、

2、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票（LOF）(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：鵬華價(jià)值)基金主代碼160607交易代碼160607基金運(yùn)作方式上市契約型開放式基金合同生效日2006年7月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額13,485,540,411.49份依托嚴(yán)格的研究流程和投資紀(jì)律

3、，強(qiáng)調(diào)運(yùn)用相對(duì)估值分投資目標(biāo)析方法，發(fā)掘我國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際接軌趨勢(shì)下具備相對(duì)價(jià)值優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。（1）股票投資：首先按照既有的研究流程和投資紀(jì)律進(jìn)行行業(yè)配置和個(gè)股選擇，再運(yùn)用相對(duì)估值分析方法，進(jìn)行多維估值比較，分析行業(yè)、個(gè)股的合理估值區(qū)間，深入發(fā)掘行業(yè)和個(gè)股層面由于具備相對(duì)價(jià)值優(yōu)勢(shì)而存在的投資策略投資機(jī)會(huì)，以此作為基金經(jīng)理的投資線索以及權(quán)重調(diào)整的重要依據(jù)。（2）債券投資：以降低組合總體波動(dòng)性從而改善組合風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成為目的，采取積極主動(dòng)的投資策略，進(jìn)而謀取超額收益。中信標(biāo)普A股綜合指數(shù)收益率×70%＋中信標(biāo)普國(guó)債指

4、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)數(shù)收益率×30%本基金屬于股票型證券投資基金，為證券投資基金中的風(fēng)險(xiǎn)收益特征中高風(fēng)險(xiǎn)品種?；痖L(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣型基金，低于成長(zhǎng)型股票第2頁共10頁鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)2011年第4季度報(bào)告基金。基金管理人鵬華基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2011年10月1日－2011年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-165,429,558.262.本期利潤(rùn)-337,832,040.103.加

5、權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.02504.期末基金資產(chǎn)凈值9,789,212,966.065.期末基金份額凈值0.726注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率標(biāo)業(yè)

6、績(jī)比較基準(zhǔn)階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④①準(zhǔn)差②收益率③④過去三個(gè)月-3.33%1.14%-7.97%1.03%4.64%0.11%注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中信標(biāo)普A股綜合指數(shù)收益率×70%＋中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)收益率×30%第3頁共10頁鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)2011年第4季度報(bào)告3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、本基金合同于2006年7月18日生效。2、截至建倉(cāng)期結(jié)束,本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金

7、的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期程世杰先生，國(guó)籍中國(guó)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，14年金融證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。本基金基2001年5月加盟鵬華金經(jīng)理，2007年4月基金管理有限公司，歷程世杰-14基金管理20日任行業(yè)研究員、鵬華中部總經(jīng)理國(guó)50開放式證券投資基金基金經(jīng)理助理，2005年5月至2007年5月?lián)卧i華普華基第4頁共10頁鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)2011年第4季度報(bào)告金（2007年4月已轉(zhuǎn)型為鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金（LOF））基金經(jīng)理，2007年5月至2007年8月?lián)矽i華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金（LOF）基金

8、經(jīng)理，2009年9月至2011年5月?lián)矽i華精選成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2007年4月起至今擔(dān)任鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任基金管理部總經(jīng)理，投資決策委員會(huì)成員。程世杰先生具備基金