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1、光大期貨有限公司上證50ETF期權(quán)日報50ETF微跌震蕩格局延續(xù)2017/10/17，星期二滬深主要股指漲跌互現(xiàn)，50ETF微跌，震蕩格局延續(xù)。上證50ETF收市價2.779，跌0.002，跌幅0.07%，成交金額6.74億。摘要1、50ETF走勢分析震蕩格局延續(xù)2、期權(quán)成交持倉情況成交量減少持倉量增加3、期權(quán)走勢分析及策略10月期權(quán)原有策略按交易計劃應(yīng)對一、50ETF走勢分析從下面的60分鐘圖來看，50ETF在反彈上行后呈現(xiàn)窄幅波動跡象。圖表1：上證50ETF60分鐘K線圖資料來源：wind資訊1光大期貨有限公司上證5
2、0ETF期權(quán)日報從下面的日K線圖來看，震蕩盤升的跡象仍較為明顯。圖表2：上證50ETF日K線圖資料來源：wind資訊從以下的周K線圖看，本周初震蕩延續(xù)，留意上方2.800整數(shù)關(guān)口。圖表3：上證50ETF周K線圖資料來源：wind資訊2光大期貨有限公司上證50ETF期權(quán)日報從以下的月K線圖看，10月初市場表現(xiàn)相對偏穩(wěn)，月均線多頭排列持續(xù)。圖表4：上證50ETF月K線圖資料來源：wind資訊今日滬深股市主要股指漲跌互現(xiàn)。截至收盤，上證綜指跌0.19%報3372.04點；深證成指漲0.04%報11275.34。兩市成交金額38
3、96億。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌0.30%報1876.99點。盤面上，各板塊漲跌互現(xiàn)。其中，家用電器、商業(yè)貿(mào)易、電氣設(shè)備、交通運輸、房地產(chǎn)、綜合等板塊漲幅居前。有色金屬、鋼鐵、采掘、計算機、農(nóng)林牧漁、銀行、通信等板塊跌幅居前。股指期貨方面，滬深300股指期貨主力合約IF1710下跌0.33%；上證50股指期貨主力合約IH1710下跌0.20%；中證500股指期貨主力合約IC1710下跌0.54%。3光大期貨有限公司上證50ETF期權(quán)日報二、期權(quán)成交持倉情況50ETF期權(quán)成交量減少，持倉量增加。上證50ETF期權(quán)成交量方面，單日成交5
4、11706張，較上一交易日減少26.64%。其中，認購期權(quán)成交312225張，認沽期權(quán)成交199481。期權(quán)成交量認沽認購比（PCRatio）今日為0.64，上一交易日為0.62。持倉方面，上證50ETF期權(quán)持倉總量為1608479張，較上一交易日增加0.29%。成交量/持倉量比值為31.81%。圖表5：50ETF期權(quán)總成交量和總持倉量（2017年10月17日）成交量持倉量認購期權(quán)認沽期權(quán)合約月份總成交量總持倉量變化變化成交量成交量10月314130-140604789299-2163220056711356311月13
5、3658-1079222667527534787265493212月43311-23533419061241024141191703月20607-10935173444-3627879111816總計511706-18586416084794685312225199481數(shù)據(jù)來源：wind資訊光大期貨期權(quán)部4光大期貨有限公司上證50ETF期權(quán)日報圖表6：上證50ETF期權(quán)自2017年以來日成交量和日持倉量變化圖數(shù)據(jù)來源：Wind資訊三、期權(quán)走勢分析及策略今日50ETF收于2.779，跌0.07%。圖表7：上證50ETF期
6、權(quán)10月合約價格變化表（2017年10月17日）丁酉肖雞庚戌丁丑資料來源：Wind資訊（紅框標(biāo)注的合約為10月平值期權(quán)合約）5光大期貨有限公司上證50ETF期權(quán)日報圖表8：50ETF與10月平值認購期權(quán)“50ETF購10月2800”日內(nèi)走勢圖及隱含波動率走勢圖資料來源：Wind資訊10月平值認購期權(quán)“50ETF購10月2800”震蕩收低。圖表9：50ETF與10月平值認沽期權(quán)“50ETF沽10月2800”日內(nèi)走勢圖及隱含波動率走勢圖資料來源：Wind資訊10月平值認沽期權(quán)“50ETF沽10月2800”震蕩收高。6光大期貨
7、有限公司上證50ETF期權(quán)日報10月平值認購期權(quán)合約“50ETF購10月2800”隱含波動率為9.07%；10月平值認沽期權(quán)合約“50ETF沽10月2800”隱含波動率為8.56%。圖表10：10月平值認購期權(quán)與平值認沽期權(quán)隱含波動率變化圖（50ETF購10月2800）VS（50ETF沽10月2800）數(shù)據(jù)來源：wind資訊，光大期貨期權(quán)部以下提供中國波指的走勢變化。圖表11：中國波指的日間走勢（全部）數(shù)據(jù)來源：上海證券交易所網(wǎng)站從2007年以來的長周期角度看，中國波指仍處于近十年來相對低位區(qū)域。7光大期貨有限公司上證5
8、0ETF期權(quán)日報圖表12：中國波指的日間走勢（最近三個月）數(shù)據(jù)來源：上海證券交易所網(wǎng)站從3個月的短周期來看，中國波指震蕩下行，有再創(chuàng)短期新低的可能。中國波指是由上海證券交易所發(fā)布，用于衡量上證50ETF未來30日的預(yù)期波動。該指數(shù)是根據(jù)方差互換的原理，結(jié)合50ETF期權(quán)的實際運作特點，并通過對上海證券交易所交易的50
