商業(yè)銀行業(yè)績效率評(píng)價(jià):基于兩階段網(wǎng)絡(luò)交叉效率模型-論文.pdf

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1、童壁董鱉三!ournalofFinanceandEconomics商業(yè)銀行業(yè)績效率評(píng)價(jià):基于兩階段網(wǎng)絡(luò)交叉效率模型■高農(nóng)農(nóng)在已有兩階段網(wǎng)絡(luò)DEA模型的基礎(chǔ)上,再進(jìn)行指標(biāo)權(quán)重向量唯一化的二級(jí)規(guī)劃,并引入交叉效率的“自互評(píng)”模式.構(gòu)建了兩階段網(wǎng)絡(luò)交叉效率模型。進(jìn)而將商業(yè)銀行效率測算分為以存款作為中間產(chǎn)出指標(biāo)的兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)階段.并應(yīng)用上述模型對20092013年間我國16家上市商業(yè)銀行進(jìn)行了效率測算和分析。與以往的兩階段網(wǎng)絡(luò)DEA方法相比,本文方法評(píng)價(jià)客觀,穩(wěn)定性更強(qiáng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國上市銀行整體效率表現(xiàn)比較穩(wěn)定,尚有較大提升空間,各類銀行效率差異不大,且有趨同的趨勢;相對于表現(xiàn)銀行盈利效率的第

2、二階段.第一階段吸儲(chǔ)效率更能影響銀行效率測算的結(jié)果。f關(guān)鍵詞1商業(yè)銀行效率;兩階段網(wǎng)絡(luò)DEA模型;交叉效率;二級(jí)規(guī)劃【中圖分類號(hào)】F832.4【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A【文章編號(hào)]1006-169X(2015)06-0049-07基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金《基于違約風(fēng)險(xiǎn)金字塔原理的小企業(yè)貸款定價(jià)模型》(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)71171031)。高農(nóng)農(nóng)(1977一),河北辛集人,北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后,研究方向?yàn)槟茉唇?jīng)濟(jì)、金融業(yè)效率分析。(北京100124)一間并沒有直接的關(guān)系,這使其在綜合各個(gè)階段效率、引言及文獻(xiàn)綜述2014年我國的儲(chǔ)蓄率超過了5O%,占GDP總表現(xiàn)的整體效率表示上缺乏說服力

3、。Kao和Hwang額一半左右。一方面是節(jié)節(jié)攀升的儲(chǔ)蓄率,另一方(2008)提出一種相關(guān)聯(lián)的串式兩階段DEA模型,將面卻是“錢荒”、企業(yè)貸款難。這樣矛盾和畸形的市保險(xiǎn)公司的生產(chǎn)分為保險(xiǎn)費(fèi)獲得和利潤生產(chǎn)兩個(gè)過場表現(xiàn),只能說明我國金融市場效率的低下。銀行程,并應(yīng)用該模型對24家臺(tái)灣非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)作為金融行業(yè)的支柱。在一國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,扮了效率測算。周逢民等(2OLO)、HirofumiFukuyama和演著至關(guān)重要的角色。銀行的經(jīng)營效率是分析和評(píng)RomanMatousek(2011)、PeterWanke和CadosBarros價(jià)銀行經(jīng)營狀況的一個(gè)重要方面,效率的提高對于(2014)

4、、KeWang等(2014)將相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)DEA模綜合競爭力的提高有非常明顯的作用。因此,如何型應(yīng)用到銀行效率的評(píng)價(jià)中。鑒于銀行的生產(chǎn)特對商業(yè)銀行進(jìn)行有效的效率評(píng)估,發(fā)現(xiàn)不足,進(jìn)而有點(diǎn),這些研究都選取了兩階段的效率評(píng)價(jià)模式。針對性的提出改進(jìn)方案以提升其效率,是非常有價(jià)網(wǎng)絡(luò)DEA模型打開了DEA模型測算效率時(shí)的值的?!昂谙洹保淤N近實(shí)際生產(chǎn)的情況。能夠使銀行效包括銀行業(yè)在內(nèi)的很多生產(chǎn)體系都是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)率評(píng)價(jià)更加系統(tǒng)。然而,指標(biāo)權(quán)重分配極端、“自評(píng)架構(gòu)。決策單元(DMU)的生產(chǎn)過程會(huì)分為一些子流價(jià)”不夠客觀公允的問題還是沒有得到解決。交叉程,一個(gè)子流程的產(chǎn)出可能會(huì)是下一個(gè)子流程的投效率模型

5、及其改進(jìn)形式能夠較為有效的解決這些入。傳統(tǒng)DEA方法將生產(chǎn)過程看作一個(gè)“黑箱”,其方面的問題。測評(píng)過程不符合上述含有子流程的生產(chǎn)情況。為適Sexton等于1986年首次提出了結(jié)合“自評(píng)”和用于這方面要求,Seiford和Zhu(1999)將美國商業(yè)“他評(píng)”過程的交叉效率方法,堅(jiān)持了差異性、公平性銀行的生產(chǎn)過程分為盈利過程和產(chǎn)銷過程兩個(gè)階原則,他們的方法弱化了經(jīng)典DEA模型因自評(píng)乘子段來測算效率,在測算過程中,其模型兩個(gè)階段之體系(指標(biāo)權(quán)重)所導(dǎo)致的相對效率測度結(jié)論的極麗49金融與經(jīng)濟(jì)2l015.06端性,并且可以對決策單元給出優(yōu)劣排序評(píng)價(jià)。而(2008)的做法,得到初級(jí)的兩階段DEA模

6、型,在此對交叉效率的研究主要分為如何選擇指標(biāo)權(quán)重和基礎(chǔ)上的模型為固定規(guī)模報(bào)酬(CRS)下的數(shù)學(xué)建如何求解最終的交叉效率兩個(gè)方面。模,參考YaoChen等(2009)VRS下的模型。周逢民對于第一個(gè)方面,很多研究都以二級(jí)規(guī)劃的方等(2010)采用了VRS下的兩階段DEA模型,為唯式對指標(biāo)權(quán)重予以限制以達(dá)到其目的。其中。又以一確定兩個(gè)子階段及綜合效率值.Kao和Hwang解決權(quán)重向量的唯一性和減少零權(quán)重問題為焦點(diǎn)。(2008)在CRS下做了一定的處理,該模型采用以中對于零權(quán)重問題,以減少指標(biāo)間權(quán)重差異為目標(biāo)的間產(chǎn)出最大為目標(biāo)函數(shù)的二級(jí)規(guī)劃.這實(shí)際上就人二級(jí)規(guī)劃有不錯(cuò)的效果,在縮小指標(biāo)間權(quán)重

7、差異時(shí),為的認(rèn)為第一階段效率值更重要,相反,如果以中最為極端的零權(quán)重首當(dāng)其沖,是最容易被舍棄的。間產(chǎn)出最小為目標(biāo),則是以第二階段效率為重,這該方法同時(shí)也能解決權(quán)重向量不唯一的問題。在第兩種觀點(diǎn)都顯得偏頗。本文沒有采用他們的做法,而二個(gè)方面上,多數(shù)研究以加權(quán)法取代均值法來求解是通過步二級(jí)規(guī)劃達(dá)到只有一組解的目的。同時(shí)也交叉效率。能使指標(biāo)權(quán)重唯一(不止是消除比例上的變化)。在交叉效率模型的使用上,LiangLiang和Yao(二)二級(jí)規(guī)劃確定唯一權(quán)

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