基于DEA和Malmquist指數(shù)模型的商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)研究-論文.pdf

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1、第36卷第6期石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)Vo1．36No．62013年12月JournalofShijiazhuangUniversityofEconomicsDeC．2013基于DEA和Malmquist指數(shù)模型的商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)研究卜振興(南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，天津300071)摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，銀行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著越來(lái)越重要的角色，銀行運(yùn)行效率的高低直接關(guān)系著宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。利用了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)和動(dòng)態(tài)指數(shù)的Malmquist模型，對(duì)9家商業(yè)銀行的運(yùn)行效率進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果，找出商業(yè)銀行運(yùn)行中存在的問(wèn)題。最后，對(duì)提高銀行業(yè)的運(yùn)行效率、縮小國(guó)有與

2、股份制兩種不同類型商業(yè)銀行間的效率差距提出了一些建議。關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)包絡(luò)法；商業(yè)銀行；Malmquist指數(shù)中圖分類號(hào)：F830．33文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1007—6875(2013)06—0079—06減或不變。說(shuō)明其他相關(guān)因素對(duì)于銀行的運(yùn)行效率一、引言有著重要的影響。Pastor(1999)考察了競(jìng)爭(zhēng)壓力銀行運(yùn)行效率的高低直接影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于銀行運(yùn)行效率的影響，在兩種情況展，作為資金融通的重要工具，銀行業(yè)承擔(dān)著鏈接下，他選擇的同樣的銀行業(yè)樣本(西班牙銀行實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)，提供資金往來(lái)的重要作用，業(yè))，有了不同的效率表現(xiàn)。DeYoung等(2001)

3、商業(yè)銀行能否在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝取決于其運(yùn)行效率也對(duì)比分析了在有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下銀行運(yùn)行效的高低。因此對(duì)于商業(yè)銀行運(yùn)行效率的研究不但非率的表現(xiàn)，研究表明美國(guó)356家商業(yè)銀行效率，表常迫切，而且具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。現(xiàn)出了明顯的差異。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外針對(duì)商業(yè)銀行效率問(wèn)題的研究國(guó)內(nèi)對(duì)于商業(yè)銀行效率的研究起步較晚，主要有很多，主要集中在實(shí)證方面。在國(guó)外一方面是運(yùn)集中于以下兩個(gè)方面，一方面主要研究銀行的運(yùn)行用DEA方法對(duì)銀行的運(yùn)行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，如Sing效率評(píng)價(jià)方面，在研究方法上逐步引入了非參數(shù)的FatChu和GuanHuaLim(1998)研究了新加坡上分析方法，比較有代表性的

4、有數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法市銀行1992年至1996年商業(yè)銀行的運(yùn)行效率，并(DEA)和前沿參數(shù)分析方法(SFA)。王靈華、薛將運(yùn)行效率與商業(yè)銀行的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行了回歸，分晶(2008)運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法對(duì)國(guó)內(nèi)l2家商業(yè)析了兩者之間的關(guān)系。Maudos等(2002)對(duì)歐洲銀行的運(yùn)行進(jìn)行了分析，柯孔林和馮宗憲(2008)銀行業(yè)1993年至1996年的成本效率和可替代的利運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法對(duì)國(guó)內(nèi)14家商業(yè)銀行的各項(xiàng)潤(rùn)效率進(jìn)行了研究，并進(jìn)行了國(guó)際比較。另一方效率指標(biāo)進(jìn)行了分析，還有李希義和任若恩面，國(guó)外銀行效率評(píng)價(jià)中又引入了資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)(2007)運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)方法分析了國(guó)內(nèi)14家商業(yè)

5、等因素，成為了銀行效率研究中新的發(fā)展方向。如銀行的運(yùn)行效率，表明我國(guó)商業(yè)銀行的運(yùn)行效率是Hughes和Mester(1993)對(duì)未考慮資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)穩(wěn)步提升的，不同類型的銀行在效率上呈現(xiàn)了明顯險(xiǎn)因素與融資成本情況下的銀行運(yùn)行效率，與考慮的差異。譚政勛和王聰(2006)、顏鵬飛和王兵相關(guān)因素的銀行運(yùn)行效率進(jìn)行了對(duì)比分析，分析結(jié)(2004)等人在運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)方法研究商業(yè)銀行運(yùn)果表明，這種情況下，銀行的運(yùn)行效率評(píng)價(jià)結(jié)果出行效率的時(shí)候加入了具有動(dòng)態(tài)分析優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)了明顯的不同，之前具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的銀行，在Malmquist指數(shù)方法，使得研究不但能進(jìn)行橫向比考慮資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等因素情況后，

6、出現(xiàn)了規(guī)模報(bào)酬遞較而且能做縱向?qū)Ρ?。研究表明，?guó)有與股份制銀收稿日期：2013—10—29基金項(xiàng)目：教育部重點(diǎn)項(xiàng)目“排放總量約束下政府和市場(chǎng)的治理互補(bǔ)與組織創(chuàng)新——以EMC和碳匯交易為例”(11JJD790045)。作者簡(jiǎn)介：振興(1986一)，男，江蘇徐州人，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士研究生，助教，研究方向：國(guó)際金融?！?0·石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)第36卷第6期行在銀行利潤(rùn)與規(guī)模效益方面有所不同，在大多數(shù)基礎(chǔ)，全面分析商業(yè)銀行的成本效率、配置效率、年份里股份制銀行在銀行利潤(rùn)，國(guó)有銀行在規(guī)模收技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，并將2010年益等方面優(yōu)于對(duì)方。王錦慧、藍(lán)發(fā)欽(2008

7、)、劉一2012年的分析結(jié)果進(jìn)行縱向?qū)Ρ?，以揭示商業(yè)玲玲和李西新(2006)等人的研究將數(shù)據(jù)包絡(luò)和銀行運(yùn)行效率隨時(shí)間的調(diào)整和變化?，F(xiàn)結(jié)合效率定前沿參數(shù)分析方法相結(jié)合對(duì)商業(yè)銀行的運(yùn)行效率進(jìn)義解釋相關(guān)效率概念的經(jīng)濟(jì)含義，見表1。行了實(shí)證分析，研究結(jié)果表明國(guó)有銀行沒有呈現(xiàn)出表1各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的解釋規(guī)模報(bào)酬遞增，而股份制銀行則在規(guī)模效應(yīng)上有很名稱簡(jiǎn)稱關(guān)系意義好的表現(xiàn)，表明了對(duì)于銀行業(yè)來(lái)講企業(yè)規(guī)模必須與整體運(yùn)行效率，衡量的是成本成本效率CECE=TE-AE良好的管理相結(jié)合才能顯現(xiàn)其規(guī)模優(yōu)勢(shì)。控制和盈利能力另一方面，國(guó)內(nèi)的銀行效率研究將x效率的在價(jià)格水