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1、實驗三：多元回歸模型與非線性回歸模型【實驗?zāi)康摹空莆斩嘣貧w模型參數(shù)估計，特別是非線性回歸模型的轉(zhuǎn)化、參數(shù)估計及檢驗方法?！緦嶒瀮?nèi)容】一、多元回歸模型參數(shù)估計；二、生成序列以及可線性化模型的參數(shù)估計；三、不可線性化模型的迭代估計法的Eviews軟件的實現(xiàn)方式?！緦嶒灁?shù)據(jù)】建立我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)。根據(jù)生產(chǎn)函數(shù)理論，生產(chǎn)函數(shù)的基本形式為：Y?f?t,L,K,??。其中，L、K分別為生產(chǎn)過程中投入的勞動與資金，時間變量t反映技術(shù)進(jìn)步的影響。表3-1列出了我國1978-1994年期間國有獨立核算工業(yè)企業(yè)的有關(guān)統(tǒng)計資料；其中產(chǎn)出Y為
2、工業(yè)總產(chǎn)值（可比價），L、K分別為年末職工人數(shù)和固定資產(chǎn)凈值（可比價）。表3-1我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計資料工業(yè)總產(chǎn)值職工人數(shù)固定資產(chǎn)年份時間tY（億元）L（萬人）K（億元）197813289.1831392225.70197923581.2632082376.34198033782.1733342522.81198143877.8634882700.90198254151.2535822902.19198364541.0536323141.76198474946.1136693350.95198585586.1438153835.
3、79198695931.3639554302.251987106601.6040864786.051988117434.0642295251.901989127721.0142735808.711990137949.5543646365.791991148634.8044727071.351992159705.5245217757.2519931610261.6544988628.7719941710928.6645459374.34資料來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒－1995》和《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)年鑒-1995》計算整理【實驗步驟】Y=AK一、
4、建立多元線性回歸模型㈠建立包括時間變量的三元線性回歸模型；Y????T??K??L??0123在命令窗口依次鍵入以下命令即可：⒈建立工作文件：CREATEA7894⒉輸入統(tǒng)計資料：DATAYLK⒊生成時間變量t：GENRT=@TREND(77)⒋建立回歸模型：LSYCTLK則生產(chǎn)函數(shù)的估計結(jié)果及有關(guān)信息如圖3-1所示。圖3-1我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)的估計結(jié)果因此，我國國有獨立工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)為：y???675.32?77.6789t?0.6667L?0.7764K（模型1）t＝(-0.252)(0.672)(0.781)(7
5、.433)22R?0.9958R?0.9948F?1018.551模型的計算結(jié)果表明，我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)的勞動力邊際產(chǎn)出為0.6667，資金的邊際產(chǎn)出為0.7764，技術(shù)進(jìn)步的影響使工業(yè)總產(chǎn)值平均每年遞2增77.68億元?；貧w系數(shù)的符號和數(shù)值是較為合理的。R?0.9958，說明模型有很高的擬合優(yōu)度，F(xiàn)檢驗也是高度顯著的，說明職工人數(shù)L、資金K和時間變量t對工業(yè)總產(chǎn)值的總影響是顯著的。從圖3-1看出，解釋變量資金K的t統(tǒng)計量值為7.433，表明資金對企業(yè)產(chǎn)出的影響是顯著的。但是，模型中其他變量（包括常數(shù)項）的t統(tǒng)計量值都較小，未通過
6、檢驗。因此，需要對以上三元線性回歸模型做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，按照統(tǒng)計檢驗程序，一般應(yīng)先剔除t統(tǒng)計量最小的變量（即時間變量）而重新建立模型。㈡建立剔除時間變量的二元線性回歸模型；命令：LSYCLK則生產(chǎn)函數(shù)的估計結(jié)果及有關(guān)信息如圖3-2所示。圖3-2剔除時間變量后的估計結(jié)果因此，我國國有獨立工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)為：y???2387.27?1.2085L?0.8345K（模型2）t＝(-2.922)(4.427)(14.533)22R?0.9956R?0.9950F?1589.953從圖3-2的結(jié)果看出，回歸系數(shù)的符號和數(shù)值也是合理的。勞動力邊際產(chǎn)出
7、為1.2085，資金的邊際產(chǎn)出為0.8345，表明這段時期勞動力投入的增加對我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)出的影響最為明顯。模型2的擬合優(yōu)度較模型1并無多大變化，F(xiàn)檢驗也是高度顯著的。這里，解釋變量、常數(shù)項的t檢驗值都比較大，顯著性概率都小于0.05，因此模型2較模型1更為合理。㈢建立非線性回歸模型——C-D生產(chǎn)函數(shù)。???C-D生產(chǎn)函數(shù)為：Y?ALKe，對于此類非線性函數(shù)，可以采用以下兩種方式建立模型。方式1：轉(zhuǎn)化成線性模型進(jìn)行估計；在模型兩端同時取對數(shù)，得：lnY?lnA??lnL??lnK??在EViews軟件的命令窗口中依次鍵入以
8、下命令：GENRLNY=log（Y）GENRLNL=log（L）GENRLNK=log（K）LSLNYCLNLLNK則估計結(jié)果如圖3-3所示。圖3-3線性變換后的C-D生產(chǎn)函數(shù)估計結(jié)果即可得到C-D生產(chǎn)函數(shù)
