作業(yè)成本法的儲(chǔ)蓄客戶終身價(jià)值研究

《作業(yè)成本法的儲(chǔ)蓄客戶終身價(jià)值研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、精品論文，值得推薦作業(yè)成本法的儲(chǔ)蓄客戶終身價(jià)值研究客戶交易行為隨機(jī)理論研究基礎(chǔ)對(duì)于商業(yè)銀行活期儲(chǔ)蓄客戶來(lái)說，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值是由客戶的交易次數(shù)和賬戶余額綜合決定的。所以，研究商業(yè)銀行活期儲(chǔ)蓄客戶的價(jià)值，關(guān)鍵在于估計(jì)并預(yù)測(cè)客戶未來(lái)的交易次數(shù)和賬戶余額。在以往的相關(guān)研究中，普遍采用客戶的平均交易次數(shù)乘以平均賬戶余額的值代表客戶的未來(lái)價(jià)值。然而，這種方法存在兩個(gè)缺陷：首先，平均數(shù)值過于簡(jiǎn)單，并且受到極端值的影響較大，如果客戶存在特殊的某次大額交易會(huì)顯著提高平均賬戶余額，但并不代表客戶的平均交易行為；其次，平均值指標(biāo)不是動(dòng)態(tài)的，難以反映客戶交易行為變化。本文將利用有關(guān)隨機(jī)模型的方法避

2、免上述缺點(diǎn)，克服以往研究的缺陷。負(fù)二項(xiàng)式分布（NegativeBinomialDistribution，NBD）模型為人們所知是因?yàn)樗茌^好地?cái)M合頻數(shù)（如0，1，2，3，……）的發(fā)生現(xiàn)象，因此在多個(gè)領(lǐng)域加以應(yīng)用和實(shí)證研究。它假設(shè)購(gòu)買行為頻數(shù)的發(fā)生服從泊松（Poisson）分布，且在個(gè)體區(qū)間內(nèi)泊松系數(shù)服從gamma分布。Ehrenberg（1959）在營(yíng)銷分析中引入了NBD模型為預(yù)測(cè)未來(lái)交易次數(shù)奠定了基礎(chǔ)，但NBD模型仍沒有考慮有關(guān)客戶流失的問題。Goodh優(yōu)秀論文精品論文，值得推薦ardt和Ehrenberg（1967）及Morrison（1968）推導(dǎo)了NBD模型的條

3、件期望公式，進(jìn)一步為預(yù)測(cè)未來(lái)頻數(shù)發(fā)生奠定了很好的基礎(chǔ)；Morrison和Schmittlein（1988）在此研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行了相關(guān)研究，對(duì)NBD模型進(jìn)行概括總結(jié)和評(píng)價(jià)，并且考慮了NBD模型的靜態(tài)性問題，將客戶流失加入模型中加以考慮。Schmittlein等（1987）提出了之后被廣泛應(yīng)用的SMC模型（也稱作Pareto/NBD模型）。Fader等（2005）改進(jìn)了Pareto/NBD模型難以估計(jì)的問題，提出簡(jiǎn)便的BG/NBD（Beta-Geo-metric）模型。因?yàn)樯虡I(yè)銀行活期儲(chǔ)蓄客戶源比較穩(wěn)定，客戶有可能在銀行的錢包份額發(fā)生變化但流失較少，因此本文用NBD模型作為

4、交易次數(shù)預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)。最早的gamma-gamma模型由Colombo和Jiang（1999）及Fader等（2005）提出。Schmittlein和Peterson（1994）在雙正態(tài)模型的基礎(chǔ)上修正和發(fā)展了現(xiàn)在使用的gamma-gamma模型。它假設(shè)客戶的購(gòu)買金額（月均賬戶余額）服從gamma分布，并且在個(gè)體間其形狀參數(shù)（shapeparameter）為常數(shù)，其尺度參數(shù)（scaleparameter）服從另一個(gè)新的gamma分布。而有關(guān)Schmittlein和Peterson（1994）提出的雙正態(tài)模型中客戶個(gè)體間的差異和購(gòu)買金額都服從正態(tài)分布的假設(shè)也存在一些問題

5、：首先，正態(tài)分布中包含負(fù)值，而購(gòu)買金額（賬戶余額貸方或者借方）是非負(fù)的，這與現(xiàn)實(shí)不符；其次，客戶的購(gòu)買金額或者賬戶余額的分布通常表現(xiàn)為偏態(tài)分布，而不是正態(tài)分布。因此，本文借鑒交易行為隨機(jī)模型的相關(guān)思想，首先使用NBD模型來(lái)估計(jì)并預(yù)測(cè)活期儲(chǔ)蓄客戶的交易次數(shù)（在本文中稱為交易次數(shù)預(yù)測(cè)模型），其次采用gamma-gamma模型來(lái)估計(jì)并預(yù)測(cè)客戶的賬戶余額（在本文中稱為月均賬戶余額預(yù)測(cè)模型），并在這兩個(gè)模型預(yù)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上，通過成本及價(jià)值分析模型計(jì)算出客戶未來(lái)生命周期內(nèi)的成本和價(jià)值。之前的研究一般集中在對(duì)已發(fā)生的客戶交易行為的擬合和描述上，而本研究的重點(diǎn)是通過預(yù)測(cè)客戶的交易次數(shù)和

6、月均賬戶余額來(lái)計(jì)算客戶的成本及價(jià)值。模型構(gòu)建優(yōu)秀論文精品論文，值得推薦（一）顧客交易行為隨機(jī)模型本文根據(jù)NBD模型的假設(shè)預(yù)測(cè)客戶不同渠道未來(lái)交易次數(shù)以及未來(lái)交易次數(shù)合計(jì)，結(jié)合gamma-gamma模型的假設(shè)預(yù)測(cè)活期儲(chǔ)蓄客戶未來(lái)月均賬戶余額，并構(gòu)建客戶終身價(jià)值模型。下面，將分別構(gòu)建客戶未來(lái)交易次數(shù)模型（NBD模型）和月均賬戶余額模型（gamma-gamma模型）。1.未來(lái)交易次數(shù)預(yù)測(cè)模型。設(shè)交易次數(shù)是隨機(jī)變量，表示為X（X=0，1，2，3，…）。NBD模型有三個(gè)假設(shè)：假設(shè)1：假設(shè)客戶交易頻率和交易金額兩個(gè)不同的行為維度互相獨(dú)立，不具有相關(guān)性。因此，這兩個(gè)行為概率函數(shù)的參數(shù)

7、互相獨(dú)立。假設(shè)2：假設(shè)單個(gè)客戶交易次數(shù)f為泊松分布（PoissonDistribution）：Pf［F=fλ］=e-λλff!λ>0（1）公式（1）表示在單位時(shí)間單個(gè)客戶平均交易頻率為λ時(shí)單位時(shí)間內(nèi)交易次數(shù)f的概率。假設(shè)3：因?yàn)榭紤]客戶的異質(zhì)性，故假設(shè)單個(gè)客戶單位時(shí)間平均交易頻率λ服從gamma分布：gλ（λγ，α）=αγΓ（γ）λγ-1e-αλγ>0，α>0（2）根據(jù)假設(shè)2和假設(shè)3可以推導(dǎo)出客戶交易次數(shù)的概率為負(fù)二項(xiàng)分布（Ehrenberg，1959）：PNBD［F=fα，γ］=Γ（γ+f）Γ（γ）f!αα+1TTγ1