我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題探析

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1、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題探析　　【摘要】隨著經(jīng)濟(jì)改革的進(jìn)程不斷深入，作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要組成部分商業(yè)銀行而言，經(jīng)營(yíng)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)因素較以往呈現(xiàn)復(fù)雜多變的趨勢(shì)，本文從我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)入手，分析影響經(jīng)營(yíng)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，提出從制度、管理方法等層面控制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的思路?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控制度自2008年世界金融危機(jī)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)變化加劇的趨勢(shì)。作為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平穩(wěn)程度成為各國(guó)關(guān)注的重要之一。我國(guó)商業(yè)銀行在本國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序中起到的作用不言而喻。商業(yè)銀行以經(jīng)營(yíng)企業(yè)與個(gè)人存貸款為主要業(yè)務(wù)。針對(duì)銀行資本充足率的比例，巴塞爾協(xié)議有著

2、明確的要求：即將評(píng)估銀行資本充足率與銀行所面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)緊密地結(jié)合起來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)越大，銀行的資本充足率也就應(yīng)越高。在我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，運(yùn)用有效的管理方法對(duì)其業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量與處理成為我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容。特別對(duì)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的中國(guó)而言，各種風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜程度超過(guò)以往任何時(shí)候，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重視程度愈加得到了提高。一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題5根據(jù)巴塞爾委員會(huì)將銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類，商業(yè)銀行主要面臨以下八大類風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際銀行如花旗銀行、大通銀行、匯豐銀行相比我國(guó)商業(yè)銀行，

3、在風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、內(nèi)控機(jī)制、方法創(chuàng)新上與組織體系上有著很好的借鑒作用?？傮w而言，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面：5風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與理念。國(guó)外銀行極其重視風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)映的原則，將控制風(fēng)險(xiǎn)與獲取利潤(rùn)看作是同等重要的工作。但在我國(guó)商業(yè)銀行中，這一認(rèn)識(shí)還有一定的差距。首先，有部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)業(yè)務(wù)與市場(chǎng)沒(méi)有正確分析與研究，認(rèn)為盡量少發(fā)展業(yè)務(wù)就能控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常將風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行對(duì)立，在對(duì)行業(yè)周期性沒(méi)有正確的認(rèn)識(shí)的前提下，違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，大干快上，使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作遭受嚴(yán)重阻礙。同時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行在管理理念上缺乏樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和差別化風(fēng)險(xiǎn)管理，忽視不同業(yè)務(wù)

4、與不同地區(qū)之間存在的差異。如2012年以來(lái)受中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型影響的煤炭、鋼鐵、水泥、造船業(yè)等行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，必然將進(jìn)行一輪洗牌，但有部分銀行為完成業(yè)務(wù)量，違反經(jīng)濟(jì)規(guī)律，在地方政府授意下對(duì)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)類企業(yè)信貸工作，造成了較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而受國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持的節(jié)能環(huán)保、科技與醫(yī)藥類具有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)壁壘的中小型企業(yè)卻很難獲取貸款，使其失去了快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)銀行也失去了獲得收益的機(jī)會(huì)。內(nèi)部控制制度。目前大部分商業(yè)銀行為獲取較高的資產(chǎn)收益，經(jīng)常采取放寬條件貸款，加之，近年來(lái)商業(yè)銀行發(fā)行的各種表外金融衍生品，如果不加以控制，將會(huì)促使銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有加劇的趨勢(shì)。在實(shí)施內(nèi)部控制的過(guò)程中

5、，我國(guó)有相當(dāng)一部分銀行的管理組織表現(xiàn)為行政等級(jí)集中的結(jié)構(gòu)體系，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)以行政獎(jiǎng)懲方法為主。銀行內(nèi)控機(jī)制以風(fēng)險(xiǎn)形成后的事后控制為主，而在風(fēng)險(xiǎn)形成之后和業(yè)務(wù)進(jìn)行之中的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控方面還缺乏先進(jìn)的預(yù)警系統(tǒng)和方法。美國(guó)次貸危機(jī)形成的給世界上眾多商業(yè)銀行提供的警醒在于保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提是完善銀行內(nèi)控機(jī)制，這正是我國(guó)商業(yè)銀行必須高度重視的問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)管理方法制度的創(chuàng)新。要實(shí)現(xiàn)我國(guó)銀行業(yè)提出的“與國(guó)際慣例接軌，建設(shè)現(xiàn)代化、國(guó)際化商業(yè)銀行”的目標(biāo)，要求商業(yè)銀行學(xué)會(huì)并使用國(guó)際通用的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國(guó)外的商業(yè)銀行注重利用數(shù)量分析模型來(lái)總結(jié)和提高自身所具備的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)，這使得其在管理方式的創(chuàng)新上

6、處于優(yōu)勢(shì)地位。如采用Var模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、運(yùn)用利率風(fēng)險(xiǎn)模擬分析系統(tǒng)進(jìn)行決策等。相比之下，我國(guó)商業(yè)銀行的思維方式在很大程度上仍習(xí)慣于憑借老經(jīng)驗(yàn)與感覺(jué)。因此，進(jìn)一步提高適應(yīng)新形式下商業(yè)銀行風(fēng)控管理的工作中應(yīng)加強(qiáng)創(chuàng)新方法的研究與運(yùn)用。5二、提升我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的對(duì)策提升銀行員工的職業(yè)素質(zhì)，建立成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化促使我國(guó)商業(yè)銀行需要有一支熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)與掌握風(fēng)險(xiǎn)控制管理工具的高素質(zhì)人才隊(duì)伍。為此，銀行應(yīng)積極選拔、培訓(xùn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工“走出去”學(xué)習(xí)考察國(guó)際銀行中優(yōu)秀風(fēng)控管理方法，同時(shí)引進(jìn)優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，有效提高實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的隊(duì)伍的職業(yè)素質(zhì)，在加強(qiáng)員工職業(yè)

7、素質(zhì)的同時(shí)，應(yīng)大力加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的文化建設(shè)，積極形成應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性能力和內(nèi)控管理文化，將風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)到崗到位。完善銀行的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系。商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度的建立，是有效防范銀行發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面加以努力：首先，應(yīng)對(duì)銀行目前現(xiàn)有的各項(xiàng)流程制度進(jìn)行深入的研究與整合，借鑒成功的國(guó)際商業(yè)銀行內(nèi)控制度運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)，制定出適合業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)的操作制度。其次，應(yīng)在明確銀行各部門(mén)責(zé)任的前提下，制定相互制衡的業(yè)務(wù)管理辦法與制度，最大程度地降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。最后應(yīng)在內(nèi)控機(jī)制的執(zhí)行方面下大力氣