基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

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1、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究2013/01總第429期商業(yè)研究COMMERCIALRESEARCH文章編號(hào)1∞1-148X(2013)01-∞，27-05基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融鳳險(xiǎn)評(píng)估研究白世貞，黎雙(哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，哈爾濱15∞'28)摘要:結(jié)合供應(yīng)鏈金融的運(yùn)作模式，本文歸納了15個(gè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)影響因素，建立了具有較好一致性和穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一般原理與步驟，并運(yùn)用mat??lab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，收集了10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估樣本，對(duì)評(píng)估樣本進(jìn)行訓(xùn)練和

2、檢驗(yàn)，通過建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型證明了該模型的有效性。關(guān)鍵詞:供應(yīng)鏈金融;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中固分類號(hào)F252文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼B隨著金融全球化以及金融市場(chǎng)波動(dòng)性的加劇，標(biāo)，用最簡(jiǎn)單的體系反映最真實(shí)的狀況。建立供應(yīng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理成為中外關(guān)注的焦點(diǎn)。我國(guó)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，應(yīng)遵循科學(xué)性、合理性、針的中小企業(yè)長(zhǎng)期面臨著嚴(yán)重的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)性、等原則。本文借鑒傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本框商業(yè)銀行、第三方物流企業(yè)及中小融資企業(yè)合作架，根據(jù)供應(yīng)鏈金融的主體及業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)進(jìn)開展供應(yīng)鏈金融成為解決中小企業(yè)貸款難的新途行評(píng)估指標(biāo)的設(shè)計(jì)，如表1所示，評(píng)估指標(biāo)

3、考察的徑。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是銀行貸款的核心內(nèi)容，內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中也不例外。銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.行業(yè)環(huán)境，包括行業(yè)增長(zhǎng)率、行業(yè)環(huán)境、是否科學(xué)合理，關(guān)系著銀行在該業(yè)務(wù)中承擔(dān)的風(fēng)交易年限以及交易頻度。行業(yè)環(huán)境是銀行考察申險(xiǎn)的大小。在歸納供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中常見的風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)貸款企業(yè)所在供應(yīng)鏈的整體運(yùn)營(yíng)情況的指標(biāo)，影響因素的基礎(chǔ)之上，本文建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指從整條供應(yīng)鏈上綜合考慮其業(yè)務(wù)能力和與交易對(duì)標(biāo)體系，并運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的評(píng)估模型對(duì)收手的合作情況，從而使銀行的評(píng)估范圍更大，減少集的10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)樣本進(jìn)行訓(xùn)練和檢驗(yàn)，由于企

4、業(yè)隱瞞信息而產(chǎn)生的信息不對(duì)稱問題造成建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。基于BP神經(jīng)網(wǎng)的評(píng)估質(zhì)量下降。絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，將有助于商業(yè)銀2.供應(yīng)鏈運(yùn)作，包括流程標(biāo)準(zhǔn)化程度、流程行等金融機(jī)構(gòu)更好地評(píng)估供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)，從信息化程度、銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)，以及物流企業(yè)的操而采取更加有效的風(fēng)險(xiǎn)處理措施。作風(fēng)險(xiǎn)。3.融資項(xiàng)下資產(chǎn)，包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)-、供應(yīng)鏈金融鳳險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、預(yù)盡管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能夠帶來一定的收益，但是也付款周轉(zhuǎn)率，以及預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)。融資項(xiàng)下資產(chǎn)要耗費(fèi)一定的成本。如果無(wú)止境地要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是商

5、業(yè)銀行考察的重點(diǎn)，原因在于銀行是對(duì)交易做到全面、準(zhǔn)確，必然導(dǎo)致成本的上升，甚至超過資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，然后根據(jù)評(píng)估的結(jié)果給予收益，最終使供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估失去意義。供授信。如果企業(yè)違約，質(zhì)押資產(chǎn)也是銀行將其變現(xiàn)應(yīng)鏈金融面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，要選取關(guān)鍵的指彌補(bǔ)的保證。收稿日期:2012-07-01作者簡(jiǎn)介:白世貞(1962-)，男，山東招遠(yuǎn)人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，工學(xué)博士，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，供應(yīng)鏈金融;黎雙(1987-)，女，黑龍江密山人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院研究生，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈

6、金融?；痦?xiàng)目:離家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，項(xiàng)目編號(hào):7104儀)()1。28商業(yè)研究2013??Ol4.企業(yè)信用，包括信用級(jí)別、盈利能力、營(yíng)范圍之內(nèi)。運(yùn)能力、償債能力以及發(fā)展?jié)摿?。企業(yè)信用是考察供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的中小企業(yè)的資質(zhì)，主要考察N.申請(qǐng)貸款企業(yè)的基本財(cái)務(wù)情況J及信用級(jí)別和發(fā)N1展?jié)摿Α表1供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系3輸入層隱含層輸出層一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)供應(yīng)鏈金行業(yè)環(huán)境行業(yè)增長(zhǎng)率W.圖1三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖融風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)環(huán)境W2交易年限W3,2.BP訓(xùn)練算法的步驟。設(shè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸交易頻度W4人層有m(m=15)個(gè)節(jié)點(diǎn)，輸出層有n(n=1

7、)個(gè)節(jié)企業(yè)信用信用級(jí)別Ws點(diǎn)，隱含層的節(jié)點(diǎn)數(shù)目為u(u=8)，Wij為輸入層Xi盈利能力W6到隱含層鈣'的連接權(quán)，幾為隱含層句'到輸出層Yk營(yíng)運(yùn)能力W7的連接權(quán)，現(xiàn)為隱含層單元的闊值，仇為輸出層單元償債能力W8的闌值。發(fā)展?jié)摿9步驟一:初始化權(quán)值W和闊值。，即給輸入層單融資項(xiàng)下資產(chǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率WIO元到隱含層單元的連接權(quán)Wij'隱含層到輸出層的連應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)夭數(shù)WII接權(quán)凡4隱含層單元·的闊值鳥，輸出層單元的闊值仇存貨周轉(zhuǎn)率WIO隨機(jī)賦一個(gè)(0，1)之間的較小值。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)WII步驟二:給出訓(xùn)練樣本，即實(shí)際

8、輸入值和期望預(yù)付款周轉(zhuǎn)率WIO預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)W輸出值，給出輸λ向量X=(叭，句，…，X)和對(duì)應(yīng)IIim供應(yīng)鏈運(yùn)作流程標(biāo)準(zhǔn)化程度W.2的期望輸出向量瓦=(y.品，…，