風(fēng)險(xiǎn)管理教案第一章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理黃艷艷18913805841hyy5019@sina.com風(fēng)險(xiǎn)管理的起源：國(guó)外：希臘航海業(yè)－海運(yùn)保險(xiǎn)（現(xiàn)代商業(yè)保險(xiǎn)的起源）國(guó)內(nèi)：唐代三峽航運(yùn)－－船運(yùn)保險(xiǎn)（共同保險(xiǎn)的雛形，但后代未能繼承）思考：哪些行業(yè)受氣象影響？自然災(zāi)害是否屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇？第一章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理引導(dǎo)案例：空城計(jì)第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理本章推薦閱讀：P22本章案例討論：P20-21小組討論：巴林銀行破產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)一、風(fēng)險(xiǎn)的概念與本質(zhì)定義：由于事件結(jié)果客觀存在的不確定性而導(dǎo)致人們?cè)馐軗p失的多少以及這些損失發(fā)生的可

2、能性的大小。從本質(zhì)上講，風(fēng)險(xiǎn)就是速度，確切地說(shuō)是人的反應(yīng)速度與實(shí)務(wù)的變化速度之比。二、風(fēng)險(xiǎn)的特征1.不確定性由于對(duì)未來(lái)事件是否發(fā)生以及發(fā)生的程度缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，而產(chǎn)生的一種懷疑狀態(tài)，這也是主觀上的不確定性。另一種不確定性是由一些不可預(yù)測(cè)的偶然性因素所導(dǎo)致的，因而也是客觀存在的，這被稱為客觀上的不確定性。如果未來(lái)事件的發(fā)生是必然的，那么這種情況就屬于確定型的。第2類事件未來(lái)可能產(chǎn)生多種結(jié)果但是知道每種結(jié)果出現(xiàn)的概率風(fēng)險(xiǎn)型第1類事件只會(huì)產(chǎn)生一種結(jié)果確定型第3類無(wú)法確定事件未來(lái)發(fā)生的結(jié)果及其概率不確定型高低不確定程度

3、按不確定性程度對(duì)事件進(jìn)行分類2.損失指非故意、非計(jì)劃、非預(yù)期的經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少的事實(shí)。損失的要素之一是經(jīng)濟(jì)價(jià)值的減少，它是以貨幣單位進(jìn)行衡量的。要素之二是非故意或非預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)與損失不存在決然的對(duì)應(yīng)關(guān)系。有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)與有無(wú)損失可以組成四種情況。有損失的風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失可以分為直接損失和間接損失。直接損失是風(fēng)險(xiǎn)事故對(duì)標(biāo)的本身所造成的破壞，是風(fēng)險(xiǎn)事故導(dǎo)致的初次效應(yīng)。間接損失是風(fēng)險(xiǎn)事故的后續(xù)效應(yīng)，是由直接損失所造成的破壞三、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的關(guān)鍵指標(biāo)包括兩個(gè)：損失幅度和損失概率。損失幅度是指在一定時(shí)期內(nèi)，某一風(fēng)險(xiǎn)事故一

4、旦發(fā)生，可能造成的最大損失數(shù)值。損失概率是指損失發(fā)生的可能大小。通常運(yùn)用概率和樹立統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行先驗(yàn)性判斷。V中等風(fēng)險(xiǎn)I高風(fēng)險(xiǎn)II低風(fēng)險(xiǎn)III低風(fēng)險(xiǎn)IV有待確認(rèn)小損失的嚴(yán)重性大風(fēng)險(xiǎn)的四種情況高低發(fā)生概率只要損失不嚴(yán)重，不管發(fā)生的概率高還是低，都屬于低風(fēng)險(xiǎn)事件，如象限II和III。如果損失的后果很嚴(yán)重并且發(fā)生的概率很高，則屬于高風(fēng)險(xiǎn)事件，如象限I，但是，對(duì)于損失嚴(yán)重，但發(fā)生概率不是很高的事件，則需要依靠經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)進(jìn)行判斷。四、風(fēng)險(xiǎn)的分類1.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)2.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)3.可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)險(xiǎn)4

5、.其他風(fēng)險(xiǎn)分類方法基本風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)。等等1.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是由于企業(yè)外部環(huán)境變化而帶來(lái)的損失的可能性。企業(yè)外部環(huán)境變化主要是宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及客戶等因素的變化，這些變化不可控制，但是均有可能為企業(yè)帶來(lái)潛在的經(jīng)濟(jì)損失。靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒(méi)有變化時(shí)發(fā)生損失的可能性，往往是由于自然客觀因素或者人為不遵守規(guī)章制度造成。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)劃分的標(biāo)準(zhǔn)是外部社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境是否發(fā)生變化。二者的區(qū)別之一是動(dòng)

6、態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍會(huì)大于靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，后者往往只對(duì)少數(shù)當(dāng)事人產(chǎn)生影響。區(qū)別之二是靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)社會(huì)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的損失，而動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)往往是對(duì)社會(huì)一部分人有弊而對(duì)另一部分人有益。2.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)純粹風(fēng)險(xiǎn)是指只有損失機(jī)會(huì)，而無(wú)任何利益的風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)是指既有損失可能性，也有盈利可能性的風(fēng)險(xiǎn)。二者的區(qū)別之一是，純粹風(fēng)險(xiǎn)只能產(chǎn)生有損失和無(wú)損失兩種結(jié)果，而投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以產(chǎn)生有損失、無(wú)損失和有利益三種。區(qū)別之二是純粹風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故及其損失程度一般可以通過(guò)大量的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，而投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)很難做到這一點(diǎn)。3.可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)

7、險(xiǎn)有的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)影響到整個(gè)人類，如目前的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這類風(fēng)險(xiǎn)為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。有的風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)足夠多的參與者進(jìn)行聯(lián)合而分?jǐn)偟模@類風(fēng)險(xiǎn)為可分散風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)分可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)險(xiǎn)具有很大的必要性，因?yàn)樗鼘⒂绊戯L(fēng)險(xiǎn)管理中聯(lián)合或者風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)是否有效。可分散風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。4.其他風(fēng)險(xiǎn)分類方法按照風(fēng)險(xiǎn)所涉及的范圍分為基本風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)；按照風(fēng)險(xiǎn)是否由于精神或者心理狀態(tài)所產(chǎn)生分為主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)險(xiǎn)；按照潛在損失形態(tài)劃分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)；按照形成損失的原因分為自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和

8、政治風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充：現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)人口增長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響全球化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響科技進(jìn)步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響國(guó)際關(guān)系變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響第二節(jié)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)閱讀資料：國(guó)資委發(fā)布的《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》該指引中對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的定義是未來(lái)的不確定性對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性1.企業(yè)正面臨著巨大的宏觀環(huán)境不確定性，而在全球化的今天，這種不確定性還在加劇。2.企業(yè)管理層所制定