《虛擬解釋變量模型》PPT課件

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1、第八章虛擬解釋變量模型——單一方程模型的專門問題（1）Econometrics10/9/20211問題的提出建國后中國城鎮(zhèn)居民家庭的儲(chǔ)蓄函數(shù)研究數(shù)據(jù)來源：http://www.stats.gov.cn根據(jù)1952—2002年人均收入和人均儲(chǔ)蓄的數(shù)據(jù)資料（以1952年的物價(jià)水平為100），建立儲(chǔ)蓄模型：該模型是否合理？怎么比較？10/9/20212在回歸模型中，目前所遇的所有變量均為定量變量（可直接測(cè)度、數(shù)值性），例如GDP，工資，收入、受教育年數(shù)，銷售額等。在實(shí)際建模中，一些定性變量的影響也是不可忽視的。例如，研究某個(gè)企業(yè)的銷售水平，產(chǎn)業(yè)屬性（制造業(yè)、零售業(yè)

2、）、所有制（私營、非私營）、地理位置（東、中、西部）、管理者的素質(zhì)、不同的收入水平等也是值得考慮的影響因素，但這些因素共同的特征是定性描述的。問題是，依據(jù)現(xiàn)有的回歸分析知識(shí)，如何對(duì)非定量因素進(jìn)行回歸分析？以及為什么對(duì)定性因素要采用回歸分析？一般性的描述10/9/20213?虛擬變量?虛擬解釋變量回歸?案列分析本章討論10/9/20214一、虛擬變量的基本概念前面討論的數(shù)量因素（變量）可以直接度量，但質(zhì)的因素（如：性別、職業(yè)、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。為了在模型中反映這些屬性因素的影響，人們采取了構(gòu)造人工變量的方法——當(dāng)某種屬性存在時(shí)人工變量

3、的取值為1，當(dāng)某種屬性不存在時(shí)人工變量的取值為0。虛擬變量：取值為0和1的人工變量。（啞變量、雙值變量、定性變量、二元型變量等，DorDum）第一節(jié)虛擬變量10/9/20215二、虛擬變量的設(shè)置原則1、在含有截矩項(xiàng)的模型中,定性因素有m個(gè)相互排斥的類型或特征，模型中只能引入（m-1）個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入“虛擬變量陷阱”，產(chǎn)生完全共線；例1：居民住房消費(fèi)支出Y、居民可支配收入X的模型：為了將“城鎮(zhèn)居民“、”農(nóng)村居民“對(duì)Y的影響反映模型中，設(shè)10/9/20216則模型(1)為若引入m=2個(gè)虛擬變量，則模型(2)為：任一家庭都有：D1i+D2i=1，即D1i=1-

4、D2i（完全共線）。10/9/20217例2：虛擬變量10/9/202182、虛擬變量取“0”或“1”應(yīng)從分析問題的目的出發(fā)予以界定（多以“0”代表基礎(chǔ)類）；討論：虛擬變量的取值可否為“1”或“2”，甚至“3”、“4”、“5”……???二、虛擬變量的設(shè)置原則(續(xù))10/9/202193、虛擬變量在單一方程中，可以作為解釋變量，也可以作為被解釋變量。虛擬被解釋變量的研究是當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的前沿領(lǐng)域，如MacFadden、Heckmen等人的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，大量涉及到虛擬被解釋變量的分析。本課程只是討論虛擬解釋變量的問題，包括如何在回歸模型引入虛擬解釋變量（

5、包括加法形式和乘法形式）、以及不同方式引入虛擬解釋變量后的作用。10/9/202110TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA10/9/202111TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentofth

6、eoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA10/9/202112與麥克法登教授在林島歡迎宴會(huì)上合影10/9/202113三、引入虛擬變量的作用1、分離異常因素的影響如觀察我國社會(huì)總產(chǎn)值的時(shí)間趨勢(shì)，須考慮三年自然災(zāi)害這一特殊因素的影響2、檢驗(yàn)不同屬性類型對(duì)因變量的作用3、提高模型的精度引入虛擬變量后，相當(dāng)于把不同屬性類型的樣本合并，即相當(dāng)于擴(kuò)大了樣本容量，從而可提高模型的精度10/9/202114第二節(jié)虛擬解釋變量回歸加法類型一個(gè)定性解釋變量一個(gè)定量和一個(gè)兩種屬性定性解釋變量一個(gè)定量和一

7、個(gè)多種屬性定性解釋變量一個(gè)定量和多個(gè)定性變量解釋變量乘法類型結(jié)構(gòu)變化的檢驗(yàn)交互效應(yīng)分析分段線性回歸10/9/202115一、加法類型設(shè)定的虛擬變量以相加的形式出現(xiàn)（四類），作用是改變了截距項(xiàng)。（截距變動(dòng)模型）1、一個(gè)定性解釋變量以居民收入為例：10/9/2021162、一個(gè)定量和一個(gè)兩種屬性定性解釋變量XYwho'swho?10/9/2021173、一個(gè)定量和一個(gè)多種屬性定性解釋變量10/9/202118季節(jié)的顏色???XY10/9/202119Eviews的實(shí)現(xiàn)需要建立虛擬變量！10/9/2021204、一個(gè)定量和多個(gè)定性變量解釋變量例：不同人群組的衣著消費(fèi)

8、函數(shù)模型Xi—收入水平；Yi—年服裝消