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1、第八章 虛擬解釋變量模型——單一方程模型的專門問題（1）Econometrics10/9/20211問題的提出建國后中國城鎮(zhèn)居民家庭的儲蓄函數研究數據來源：http://www.stats.gov.cn根據1952—2002年人均收入和人均儲蓄的數據資料（以1952年的物價水平為100），建立儲蓄模型：該模型是否合理？怎么比較？10/9/20212在回歸模型中，目前所遇的所有變量均為定量變量（可直接測度、數值性），例如GDP，工資，收入、受教育年數，銷售額等。在實際建模中，一些定性變量的影響也是不可忽視的。例如，研究某個企業(yè)的銷售水平，產業(yè)屬性（制造業(yè)、零售業(yè)
2、）、所有制（私營、非私營）、地理位置（東、中、西部）、管理者的素質、不同的收入水平等也是值得考慮的影響因素，但這些因素共同的特征是定性描述的。問題是，依據現(xiàn)有的回歸分析知識，如何對非定量因素進行回歸分析？以及為什么對定性因素要采用回歸分析？一般性的描述10/9/20213?虛擬變量?虛擬解釋變量回歸?案列分析本章討論10/9/20214一、虛擬變量的基本概念前面討論的數量因素（變量）可以直接度量，但質的因素（如：性別、職業(yè)、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。為了在模型中反映這些屬性因素的影響，人們采取了構造人工變量的方法——當某種屬性存在時人工變量
3、的取值為1，當某種屬性不存在時人工變量的取值為0。虛擬變量：取值為0和1的人工變量。（啞變量、雙值變量、定性變量、二元型變量等，DorDum）第一節(jié)虛擬變量10/9/20215二、虛擬變量的設置原則1、在含有截矩項的模型中,定性因素有m個相互排斥的類型或特征，模型中只能引入（m-1）個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”，產生完全共線；例1：居民住房消費支出Y、居民可支配收入X的模型：為了將“城鎮(zhèn)居民“、”農村居民“對Y的影響反映模型中，設10/9/20216則模型(1)為若引入m=2個虛擬變量，則模型(2)為：任一家庭都有：D1i+D2i=1，即D1i=1-
4、D2i（完全共線）。10/9/20217例2：虛擬變量10/9/202182、虛擬變量取“0”或“1”應從分析問題的目的出發(fā)予以界定（多以“0”代表基礎類）；討論：虛擬變量的取值可否為“1”或“2”，甚至“3”、“4”、“5”……???二、虛擬變量的設置原則(續(xù))10/9/202193、虛擬變量在單一方程中，可以作為解釋變量，也可以作為被解釋變量。虛擬被解釋變量的研究是當前計量經濟學研究的前沿領域，如MacFadden、Heckmen等人的微觀計量經濟學研究，大量涉及到虛擬被解釋變量的分析。本課程只是討論虛擬解釋變量的問題，包括如何在回歸模型引入虛擬解釋變量（
5、包括加法形式和乘法形式）、以及不同方式引入虛擬解釋變量后的作用。10/9/202110TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA10/9/202111TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentofth
6、eoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA10/9/202112與麥克法登教授在林島歡迎宴會上合影10/9/202113三、引入虛擬變量的作用1、分離異常因素的影響如觀察我國社會總產值的時間趨勢，須考慮三年自然災害這一特殊因素的影響2、檢驗不同屬性類型對因變量的作用3、提高模型的精度引入虛擬變量后，相當于把不同屬性類型的樣本合并，即相當于擴大了樣本容量，從而可提高模型的精度10/9/202114第二節(jié)虛擬解釋變量回歸加法類型一個定性解釋變量一個定量和一個兩種屬性定性解釋變量一個定量和一
7、個多種屬性定性解釋變量一個定量和多個定性變量解釋變量乘法類型結構變化的檢驗交互效應分析分段線性回歸10/9/202115一、加法類型設定的虛擬變量以相加的形式出現(xiàn)（四類），作用是改變了截距項。（截距變動模型）1、一個定性解釋變量以居民收入為例：10/9/2021162、一個定量和一個兩種屬性定性解釋變量XYwho'swho?10/9/2021173、一個定量和一個多種屬性定性解釋變量10/9/202118季節(jié)的顏色???XY10/9/202119Eviews的實現(xiàn)需要建立虛擬變量！10/9/2021204、一個定量和多個定性變量解釋變量例：不同人群組的衣著消費
8、函數模型Xi—收入水平；Yi—年服裝消
