商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性的管理.ppt

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1、第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性的管理第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理第三節(jié)銀行流動(dòng)性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點(diǎn)一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成商業(yè)銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)庫(kù)存現(xiàn)金存放中央銀行款項(xiàng)存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)庫(kù)存現(xiàn)金商業(yè)銀行保存在金庫(kù)中的現(xiàn)鈔和硬幣作用:銀行用來(lái)應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支經(jīng)營(yíng)原則:保持適度的規(guī)模存放中央銀行款項(xiàng)商業(yè)

2、銀行存放在中央銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金:商業(yè)銀行以其存款總額為基礎(chǔ)，按照中央銀行規(guī)定的法定比率（稱為存款準(zhǔn)備金率），向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金:商業(yè)銀行存放在中央銀行、超出法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)商業(yè)銀行存放在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的存款目的:在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足客戶提現(xiàn)的需要滿足管理部門對(duì)法定存款準(zhǔn)備金的要求滿足支付結(jié)算的需要滿足支付同業(yè)手續(xù)費(fèi)的需要現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管

3、理的目的就是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點(diǎn)頻繁性波動(dòng)性強(qiáng)制性矛盾性第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則二、庫(kù)存現(xiàn)金的管理三、存款準(zhǔn)備金的管理四、存放同業(yè)款項(xiàng)的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則任務(wù):要在保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中流動(dòng)性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營(yíng)安全性和盈利性的杠桿服務(wù)于銀行整體經(jīng)營(yíng)狀況最優(yōu)化目標(biāo)總量適度原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則安全保障原則二、庫(kù)存現(xiàn)金的管理庫(kù)存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)影響銀行庫(kù)

4、存現(xiàn)金的因素銀行庫(kù)存現(xiàn)金的主動(dòng)調(diào)節(jié)銀行的現(xiàn)金管理責(zé)任銀行的反洗錢職能庫(kù)存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)銀行庫(kù)存現(xiàn)金：現(xiàn)金流入與流出的余額庫(kù)存現(xiàn)金主要受兩方面因素的影響：庫(kù)存現(xiàn)金的被動(dòng)變化庫(kù)存現(xiàn)金的主動(dòng)調(diào)節(jié)管理：通過(guò)預(yù)測(cè)庫(kù)存現(xiàn)金的被動(dòng)變化，并主動(dòng)安排與中央銀行發(fā)行庫(kù)之間的現(xiàn)金往來(lái)，以確保庫(kù)存現(xiàn)金的適度影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少后勤保障的條件與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離、交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部管理銀行庫(kù)存現(xiàn)金的主動(dòng)調(diào)節(jié)為了保持適度的庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模，商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需要經(jīng)常性地調(diào)度現(xiàn)金頭寸，及時(shí)將多

5、余的庫(kù)存現(xiàn)金送往中央銀行發(fā)行庫(kù)在庫(kù)存現(xiàn)金低于其需要量時(shí)，銀行就需要從中央銀行發(fā)行庫(kù)調(diào)入現(xiàn)金銀行的反洗錢職能保持商業(yè)銀行的獨(dú)立性“了解你的客戶”妥善保存相關(guān)資料報(bào)告大額和可疑交易職工培訓(xùn)三、存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金政策法定存款準(zhǔn)備金的管理：準(zhǔn)確計(jì)算及時(shí)上繳超額準(zhǔn)備金的管理準(zhǔn)確測(cè)算適當(dāng)控制規(guī)模滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法20同步準(zhǔn)備金計(jì)算法影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素存款波動(dòng)。超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。貸款的發(fā)放與收回。其他因素。對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響貸款發(fā)放的對(duì)象貸款收回的對(duì)象它行開戶的企業(yè)減少超額存

6、款準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備本行開戶的企業(yè)增加超額存款準(zhǔn)備不變22影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素四、存放同業(yè)款項(xiàng)的管理存放同業(yè)款項(xiàng)：商業(yè)銀行存放在其他商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的活期存款目的：為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)管理：保持一個(gè)適度的量第三節(jié)銀行流動(dòng)性的管理一、銀行流動(dòng)性與現(xiàn)金資產(chǎn)二、銀行流動(dòng)性問(wèn)題的成因三、銀行流動(dòng)性的管理一、銀行流動(dòng)性與現(xiàn)金資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則之一，是指銀行能夠隨時(shí)滿足客戶提取存款、借入貸款及對(duì)外支付的需要，保證資金的正常流動(dòng)（一）流動(dòng)性的需求（二）流動(dòng)性的來(lái)源（一）流動(dòng)性的需求存款提取

7、需求貸款需求投資需求還款需求營(yíng)業(yè)支出需求股利支付需求按需求期限劃分：28長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。（二）流動(dòng)性的來(lái)源來(lái)自資產(chǎn)方的流動(dòng)性：銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力變現(xiàn)時(shí)間變現(xiàn)成本來(lái)自負(fù)債方的流動(dòng)性：銀行借入資金的能力借入資金的時(shí)間借入資金的成本二、銀行流動(dòng)性問(wèn)題的成因銀行的流動(dòng)性問(wèn)題：現(xiàn)金的入不敷出成因：資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配銀行風(fēng)險(xiǎn)的集聚資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配期限的錯(cuò)配：到期資產(chǎn)的數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債的數(shù)量（現(xiàn)金流出）

8、不對(duì)稱幣種的錯(cuò)配：到期資產(chǎn)的幣種與到期負(fù)債的幣種不對(duì)稱分布的錯(cuò)配：資產(chǎn)的運(yùn)用對(duì)象與負(fù)債的運(yùn)用對(duì)象不對(duì)稱銀行風(fēng)險(xiǎn)的集聚信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等長(zhǎng)期積聚三、銀行流動(dòng)性的管理（一）銀行流動(dòng)性管理理論的發(fā)展（二）資產(chǎn)負(fù)債比例管理（三）銀行流動(dòng)性的度量指標(biāo)流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容銀行管理人員對(duì)流動(dòng)性需求做出預(yù)測(cè)后，需要選擇最優(yōu)的流動(dòng)性管理方案。包括：流動(dòng)性管理的原