華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（lof）

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1、華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告2014年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一五年一月二十二日第1頁共15頁華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投

2、資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2014年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱華安標普全球石油指數(shù)（QDII-LOF）場內(nèi)簡稱華安石油基金主代碼160416交易代碼160416基金運作方式上市契約型開放式基金合同生效日2012年3月29日報告期末基金份額總額95,797,473.60份投資目標本基金為股票指數(shù)基金，通過

3、嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段，力求實現(xiàn)基金投資組合對標的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。投資策略本基金以標普全球石油指數(shù)成分股構成及其權重等指標為基礎構建指數(shù)化投資組合。選擇以“15華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告跟蹤偏離度的絕對值”作為投資組合管理的主要標準，控制基金相對指數(shù)的偏離風險。本基金力求控制基金組合收益與業(yè)績基準收益之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過6%（以美元資產(chǎn)計價）。業(yè)績比較基準標普全球石油凈總收益指數(shù)收益率(S&PGlobalOilIndexNetTotalReturn)風險收益特征本基金為股票

4、型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金?；鸸芾砣巳A安基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱StateStreetBankandTrustCompany境外資產(chǎn)托管人中文名稱美國道富銀行§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2014年10月1日-2014年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益-506,348.022.本期利潤-8,423,571.433.加權平均基金份額本期利潤-0.14964.期末基金資產(chǎn)凈值88,641,657.425.期末基金份

5、額凈值0.92515華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告注：1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②

6、-④過去三個月-16.29%1.34%-16.71%1.64%0.42%-0.30%3.2.2　自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2012年3月29日至2014年12月31日）15華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告注：1.根據(jù)《華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》規(guī)定，本基金建倉期不超過6個月。截至本報告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十三部分“基金的投資”中投資范圍、投資限制的有關約定。

7、§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期徐宜宜本基金的基金經(jīng)理2012-3-29-8年15華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報告管理學碩士，CFA（國際金融分析師），F(xiàn)RM(金融風險管理師），8年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。曾在美國道富全球投資管理公司擔任對沖基金助理、量化分析師和風險管理師等職。2011年1月加入華安基金管理有限公司