華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（lof）

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1、華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告2014年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一五年一月二十二日第1頁共15頁華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年1月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投

2、資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2014年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華安標(biāo)普全球石油指數(shù)（QDII-LOF）場內(nèi)簡稱華安石油基金主代碼160416交易代碼160416基金運(yùn)作方式上市契約型開放式基金合同生效日2012年3月29日報(bào)告期末基金份額總額95,797,473.60份投資目標(biāo)本基金為股票指數(shù)基金，通過

3、嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力求實(shí)現(xiàn)基金投資組合對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。投資策略本基金以標(biāo)普全球石油指數(shù)成分股構(gòu)成及其權(quán)重等指標(biāo)為基礎(chǔ)構(gòu)建指數(shù)化投資組合。選擇以“15華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告跟蹤偏離度的絕對值”作為投資組合管理的主要標(biāo)準(zhǔn)，控制基金相對指數(shù)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。本基金力求控制基金組合收益與業(yè)績基準(zhǔn)收益之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過6%（以美元資產(chǎn)計(jì)價(jià)）。業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)普全球石油凈總收益指數(shù)收益率(S&PGlobalOilIndexNetTotalReturn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票

4、型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金?；鸸芾砣巳A安基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱StateStreetBankandTrustCompany境外資產(chǎn)托管人中文名稱美國道富銀行§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2014年10月1日-2014年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-506,348.022.本期利潤-8,423,571.433.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.14964.期末基金資產(chǎn)凈值88,641,657.425.期末基金份

5、額凈值0.92515華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②

6、-④過去三個(gè)月-16.29%1.34%-16.71%1.64%0.42%-0.30%3.2.2　自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2012年3月29日至2014年12月31日）15華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告注：1.根據(jù)《華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》規(guī)定，本基金建倉期不超過6個(gè)月。截至本報(bào)告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十三部分“基金的投資”中投資范圍、投資限制的有關(guān)約定。

7、§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期徐宜宜本基金的基金經(jīng)理2012-3-29-8年15華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF）2014年第4季度報(bào)告管理學(xué)碩士，CFA（國際金融分析師），F(xiàn)RM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師），8年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。曾在美國道富全球投資管理公司擔(dān)任對沖基金助理、量化分析師和風(fēng)險(xiǎn)管理師等職。2011年1月加入華安基金管理有限公司