我國上市銀行資本充足率問題探析.doc

《我國上市銀行資本充足率問題探析.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、___________________________________________________________________________________________我國上市銀行資本充足率問題探析　　摘要：目前我國上市銀行的資本約束問題仍然突出，文章對這些上市銀行的資本充足率現(xiàn)狀及面臨的難題進行了分析，提出應(yīng)當尋求提高資本充足率的現(xiàn)實途徑，并建立維持資本充足水平的長效機制?！　￡P(guān)鍵詞：上市銀行；資本充足率；核心資本充足率　　　　商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和信用的特殊企業(yè)，主要依靠負債經(jīng)營，自有資本比率低。銀行資

2、本充足狀況不僅影響到銀行自身的經(jīng)營和市場競爭力，而且關(guān)系到整個金融體系的穩(wěn)定。于2004年6月正式出臺、對全球銀行業(yè)監(jiān)管起到重要作用的《巴塞爾新資本協(xié)議》，將資本充足性要求作為新框架三大支柱中的第一支柱，規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率（CapitalAdequacyRatio），即銀行資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比率，必須達到8%，其中核心資本充足率至少應(yīng)達到4%?！　?jù)我國上市銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，2007年全行業(yè)資本充足率達標狀況較好。但面對開放條件下銀行業(yè)的激烈競爭和國際監(jiān)管環(huán)境的變化，我國商業(yè)銀行的資本瓶頸問題仍然存在，必須尋

3、求維持資本水平長期充足的有效機制?！　　　∫?、我國上市銀行資本充足的現(xiàn)狀　　　　（一）資本充足率比較　　就表1進行具體分析，可以看出以下特點：　　1、國家注資、股份制改造及上市，使得三家國有銀行工商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行的資本實力大大增強，近年來資本充足率都保持在較高水平。　　2、由于新設(shè)商業(yè)銀行的資本起點較高，加之上市對資本實力的要求，以及上市后擴資渠道的增加，以招商銀行、民生銀行等為代表的新興股份制商業(yè)銀行，資本充足化程度整體上比較好。但2007年中期深圳發(fā)展銀行的資本充足率僅為3.88%，遠遠低于8%的要求；浦

4、發(fā)、華夏等銀行的資本充足率也只是在稍高于8%的水平徘徊。6_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________　　3、相對于2006年之前資本充足率持續(xù)上升的狀況，部分上市銀行在2007年中期資本充足率出現(xiàn)了下降趨

5、勢。這表明在金融業(yè)逐步開放的形勢下，如何翻越資本約束這道坎，加快與國際接軌，仍是一個比較嚴峻的問題。　?。ǘ┵Y本結(jié)構(gòu)分析　　通過對表2的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，可以看出：　　1、2007年6月底14家上市銀行中，除深圳發(fā)展銀行核心資本充足率僅為3.86%外，其他13家銀行均達到4%的最低要求。浦發(fā)和華夏銀行的核心資本充足率分別為5.03%和4.54%，稍高于達標水平?！　?、上市銀行的資本構(gòu)成中，核心資本仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。浦發(fā)銀行和華夏銀行的核心資本占總資本比例略低于60%，其他12家銀行的核心資本占比都在60%以上。按照

6、規(guī)定，附屬資本最高可達資本總額的50%。國際大銀行的附屬資本一般占資本總額的30%-40%左右。所以，我國上市銀行的附屬資本仍然有較大提升空間?！　　　《①Y本充足率要求下我國上市銀行面臨的難題　　　?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)擴張過快　　近年來，我國商業(yè)銀行為“做大做強”，擴大市場占有率，資產(chǎn)擴張比較快。上市銀行由于有資本市場作融資后盾，更是以驚人的速度發(fā)展。然而資本金的增長難以與資產(chǎn)的增長相匹配，造成資本充足率的下降。　?。ǘ╋L(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理主要表現(xiàn)為資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、過于集中在信貸資產(chǎn)上。我國的金融體

7、制是一種高度依賴銀行間接融資的體制，全社會對資金的需求旺盛，使得銀行信貸資產(chǎn)非常容易擴張。商業(yè)銀行長期忽視資本約束，過度擴張信貸資產(chǎn)規(guī)模，缺乏自身造血功能和風(fēng)險控制機制，從而陷入一種惡性循環(huán)：資本不足→貸款規(guī)模受限→增加資本→擴大貸款規(guī)模→資本再次不足，銀行的經(jīng)營和發(fā)展始終處于資本短缺的窘境。　　　?。ㄈ┎涣假J款侵蝕銀行資本6_________________________________________________________________________________________________

8、____________________________________________________________________________________　　在風(fēng)險資產(chǎn)中，不良貸款是具有重大影響的一項，不良資產(chǎn)嚴重侵蝕銀行資本，直接形成對銀行資本的消耗，因此各銀行均努力降低不良貸款率?！　〗陙?，我國商業(yè)銀行的不良貸