我國上市銀行資本充足率問題探析

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1、我國上市銀行資本充足率問題探析摘要目前我國上市銀行的資本約束問題仍然突出文章對(duì)這些上市銀行的資本充足率現(xiàn)狀及面臨的難題進(jìn)行了分析提出應(yīng)當(dāng)尋求提高資本充足率的現(xiàn)實(shí)途徑并建立維持資本充足水平的長(zhǎng)效機(jī)制關(guān)鍵詞上市銀行；資本充足率；核心資本充足率商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和信用的特殊企業(yè)主要依靠負(fù)債經(jīng)營(yíng)自有資本比率低銀行資本充足狀況不僅影響到銀行自身的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而且關(guān)系到整個(gè)金融體系的穩(wěn)定于2004年6月正式出臺(tái)、對(duì)全球銀行業(yè)監(jiān)管起到重要作用的《巴塞爾新資本協(xié)議》將資本充足性要求作為新框架三大支柱中的第一支柱規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率（CapitalAdequac

2、yRatio）即銀行資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率必須達(dá)到8%其中核心資本充足率至少應(yīng)達(dá)到4%據(jù)我國上市銀行披露的數(shù)據(jù)顯示2007年全行業(yè)資本1充足率達(dá)標(biāo)狀況較好但面對(duì)開放條件下銀行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和國際監(jiān)管環(huán)境的變化我國商業(yè)銀行的資本瓶頸問題仍然存在必須尋求維持資本水平長(zhǎng)期充足的有效機(jī)制一、我國上市銀行資本充足的現(xiàn)狀（一）資本充足率比較就表1進(jìn)行具體分析可以看出以下特點(diǎn)1、國家注資、股份制改造及上市使得三家國有銀行工商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行的資本實(shí)力大大增強(qiáng)近年來資本充足率都保持在較高水平2、由于新設(shè)商業(yè)銀行的資本起點(diǎn)較高加之上市對(duì)資本實(shí)力的要求以及上市后擴(kuò)

3、資渠道的增加以招商銀行、民生銀行等為代表的新興股份制商業(yè)銀行資本充足化程度整體上比較好但2007年中期深圳發(fā)展銀行的資本充足率僅為3.88%2遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于8%的要求；浦發(fā)、華夏等銀行的資本充足率也只是在稍高于8%的水平徘徊3、相對(duì)于2006年之前資本充足率持續(xù)上升的狀況部分上市銀行在2007年中期資本充足率出現(xiàn)了下降趨勢(shì)這表明在金融業(yè)逐步開放的形勢(shì)下如何翻越資本約束這道坎加快與國際接軌仍是一個(gè)比較嚴(yán)峻的問題（二）資本結(jié)構(gòu)分析通過對(duì)表2的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可以看出1、2007年6月底14家上市銀行中除深圳發(fā)展銀行核心資本充足率僅為3.86%外其他13家銀行均達(dá)

4、到4%的最低要求浦發(fā)和華夏銀行的核心資本充足率分別為5.03%和4.54%稍高于達(dá)標(biāo)水平2、上市銀行的資本構(gòu)成中核心資本仍然占據(jù)主導(dǎo)地位浦發(fā)銀行和華夏銀行的核心資本占總資本比例略低于60%其他12家銀行的核心資本占比都在60%以上按照規(guī)定附屬資本最高可達(dá)資本總額的50%國際大銀行的附屬資本一般占資本總額的30%-40%左右所以我國上市銀行的附屬資本仍然有3較大提升空間二、資本充足率要求下我國上市銀行面臨的難題（一）資產(chǎn)擴(kuò)張過快近年來我國商業(yè)銀行為“做大做強(qiáng)”擴(kuò)大市場(chǎng)占有率資產(chǎn)擴(kuò)張比較快上市銀行由于有資本市場(chǎng)作融資后盾更是以驚人的速度發(fā)展然而資本金的增長(zhǎng)

5、難以與資產(chǎn)的增長(zhǎng)相匹配造成資本充足率的下降（二）風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理主要表現(xiàn)為資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、過于集中在信貸資產(chǎn)上我國的金融體制是一種高度依賴銀行間接融資的體制全社會(huì)對(duì)資金的需求旺盛使得銀行信貸資產(chǎn)非常容易擴(kuò)張商業(yè)銀行長(zhǎng)期忽視資本約束過度擴(kuò)張信貸資產(chǎn)規(guī)模缺乏自身造血功能和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制從而陷入一種惡4性循環(huán)資本不足→貸款規(guī)模受限→增加資本→擴(kuò)大貸款規(guī)?！Y本再次不足銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展始終處于資本短缺的窘境（三）不良貸款侵蝕銀行資本在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中不良貸款是具有重大影響的一項(xiàng)不良資產(chǎn)嚴(yán)重侵蝕銀行資本直接形成對(duì)銀行資本的消耗因此各銀行均努力降低

6、不良貸款率近年來我國商業(yè)銀行的不良貸款率整體上呈下降趨勢(shì)而且上市銀行的不良貸款率明顯低于非上市銀行世界大銀行的不良貸款率一般保持在3%以下2007年6月底除深圳發(fā)展銀行、工商銀行和建設(shè)銀行外其他上市銀行的這一指標(biāo)都在3%以下但在看到不良貸款出現(xiàn)“雙降”的同時(shí)應(yīng)看到不良貸款的規(guī)模還比較大一些銀行某些季度還出現(xiàn)不良貸款反彈現(xiàn)象各行應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步控制和降低不良貸款率與不良貸款總額提高資本充足水平（四）盈利能力偏弱一方面盈利能力不強(qiáng)總資產(chǎn)收益率較低致使資本自身積累不足面對(duì)規(guī)模的快速擴(kuò)張上市銀行近幾年不斷再融資5力圖增加資本但在這種外延式增長(zhǎng)方式下盈利能力卻沒能相應(yīng)

7、增強(qiáng)利潤(rùn)留存跟不上經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張速度資產(chǎn)收益率反而降低從而使得通過利潤(rùn)留存來增加資本積累的內(nèi)涵式融資渠道難以奏效另一方面從盈利來源看我國銀行業(yè)的主要盈利來自于利息收入非利息收入在總收入中占比很低而在歐美發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行非信貸業(yè)務(wù)收入占全部收益的40%以上中間業(yè)務(wù)是銀行重要的收入來源過度依賴?yán)⑹杖氲膯我皇杖虢Y(jié)構(gòu)使得銀行利潤(rùn)來源單調(diào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無法分散造成風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)急速增加、資本充足率降低的后果現(xiàn)階段這種盈利模式已經(jīng)面臨很大挑戰(zhàn)隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)銀行業(yè)存貸款利差的縮小是必然趨勢(shì)因此中間業(yè)務(wù)是具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)模式目前上市銀行開展的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品依然未擺脫種

8、類少、收入占比低、盈利能力較差的狀況招商銀行近年來由于中間業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位明確產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)在中