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《中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)到期收益率計算公式》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、附件 中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)債券到期收益率計算公式類別計算公式變量說明1、對于處于最后付息周期的固定利率債券、待償期在一年及以內(nèi)的到期一次還本付息債券和零息債券、貼現(xiàn)債到期收益率按單利計算。(1)：到期收益率；：到期兌付日債券本息和付息周期等于一年的固定利率債券為+付息周期小于一年且按實際天數(shù)付息的固定利率債券為付息周期小于一年且按平均值付息的固定利率債券為+/到期一次還本付息債券為零息債券和貼現(xiàn)債為；：債券全價；：債券結(jié)算日至到期兌付日的實際天數(shù)，含2月29；TS：本付息期的實際天數(shù)，含2月29；TY：本付息周期所在計息年度的實際天數(shù)，含2月29；：債券面值；：從起息日至到期兌付日的整年數(shù)
2、；：債券票面年利息；：年付息頻率。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve52．對待償期在一年以上的到期一次還本付息債券和零息債券，到期收益率按復(fù)利計算。(2)：債券全價；：到期兌付日債券本息和到
3、期一次還本付息債券為零息債券為；：到期收益率；：結(jié)算日至下一最近理論付息日的實際天數(shù)，含2月29；TY：本付息周期所在理論計息年度的實際天數(shù)，含2月29；：結(jié)算日至到期兌付日的整年數(shù)；：債券面值；：從起息日至到期兌付日的整年數(shù)；：債券票面年利息。3．對不處于最后付息周期的固定利率債券，到期收益率按復(fù)利計算。按平均值付息：(3)按實際天數(shù)付息：：債券全價；：到期收益率；：結(jié)算日至下一最近付息日的實際天數(shù)，含2月29；n：結(jié)算日至到期兌付日的債券付息次數(shù)；：債券面值；C：債券票面年利息；：本付息期的實際天數(shù)，含2月29。f:年付息次數(shù)。5.1-9,,services,andmakethecitym
4、oreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve5(4)為每一個付息周期的實際天數(shù)，含2月29日。為付息周期所對應(yīng)的計息年度的實際天數(shù)，含2月29日。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengthening
5、publictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve54．對于浮動利率債券的到期收益率處于最后付息周期的浮動利率債券，到期收益率算法見公式(1)對于不處于最后付息周期的浮動利率債券，到期收益率計算區(qū)分按平均值計息和按實際天數(shù)計息兩種方式。①按平均值計算(5)②按實際天數(shù)計算(6)n：結(jié)算日至到期兌付日的付息次數(shù)；5.1-9
6、,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve55.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestmen
7、t,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve5
