風險管理真題

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方2010年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題時間：120分鐘一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)1．通常情況下，導致商業(yè)銀行破產倒閉的直接原兇是()。A．違約風險B．市場風險C．操作風險D．流動性風險2．《巴塞爾新資本協(xié)議》只對()的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事

2、爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”A．聲譽風險B．國家風險．C．法律風險D．流動性風險3．下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A．5Cs系統(tǒng)B．5Ps系統(tǒng)C．CAMELs系統(tǒng)D．以上都是4．下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A．經濟和市場狀況的較大變動B．新的監(jiān)管機構的建議C．年度進行業(yè)務計劃和預算D．授信集中度限額變化5．健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A．自覺管理B．系統(tǒng)管理C．微觀管理D．非系統(tǒng)管理6．與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有()。A．特

3、殊性、非營利性B．普遍性、非營利性C．特殊性、營利性D．普遍性、營利性7．將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A．風險對沖B．風險轉移C．風險規(guī)避----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方D．風險分散8．下列關于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的

4、是()。A．要樹立正確的合規(guī)管理觀念B．要加強管理層的驅動作用C．要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D要創(chuàng)建學習型組織9．()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A．風險管理方法B．風險管理理念C．風險管理制度D．風險管理系統(tǒng)10．銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是()。A．難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B．商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C．不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D．將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商11．下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正

5、確的是()。A．商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B．通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C．雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D．進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理12．戰(zhàn)略風險的類型包括()。A．品牌風險B．競爭對手風險C．客戶風險D．以上全對13．商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和()。A．流動性風險指標B

6、．信用風險指標C．風險抵補類指標D．操作風險指標14．銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。A．隸屬B．獨立C．支持D．不能混淆15．()是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范嗣，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。A．外部控制環(huán)境----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方B．風險識別與評估C．內部控制措施D．監(jiān)

7、督、評價與糾正16．在實際操作中，以下()是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A．出售流動資產B．同業(yè)拆入C．收回貸款D．長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產17．某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2000年初所有者權益為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣．則該企業(yè)2000年凈資產收益率為()。A．9．4％D．5．2％C．9．2％D．8．4％18．交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。A．市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B．與市

8、場上同類金融產品的定價有很大差別C．由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤19．在商業(yè)銀行經營的外部事件中，()風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A．內部欺詐B．產品設計缺陷C．外部欺詐D．業(yè)務外包20．()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控