風(fēng)險(xiǎn)管理真題20

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理真題2012年一、單項(xiàng)選擇題在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求。1、商業(yè)銀行______的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。??A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移??B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避??C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償??D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖2、商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是指______。??A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)??B．市場風(fēng)險(xiǎn)??C．信用風(fēng)險(xiǎn)??D．操作風(fēng)險(xiǎn)3、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的______。??A．質(zhì)押金??B．抵押金??C．費(fèi)用??D．擔(dān)保4、______是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自

2、我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對(duì)沖。??A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖??B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖??C．自我對(duì)沖??D．市場對(duì)沖5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于______??A．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償??B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移??C．風(fēng)險(xiǎn)分散??D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖6、______是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。??A．名義價(jià)值??B．市場價(jià)值??C．公允價(jià)值??D．市值重估價(jià)值7、下列屬于國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)的有______。??A．國防指標(biāo)??B．比例指標(biāo)??C．

3、存貨指標(biāo)??D．?dāng)?shù)字指標(biāo)8、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨______危機(jī)。??A．流動(dòng)性??B．操作??C．法律??D．戰(zhàn)略9、正態(tài)分布的圖形特征是______。??A．左高右低??B．中間高，兩邊低，左右對(duì)稱??C．左低右高??D．中間低，兩邊高，左右對(duì)稱10、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和______兩個(gè)環(huán)節(jié)。??A．預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)??B．計(jì)量損失??C．監(jiān)測??D．分析風(fēng)險(xiǎn)11、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是______。??A．連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任??B．抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有??C．質(zhì)押方式下

4、，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償??D．債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保12、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行______。??A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率??B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率??C．由監(jiān)管當(dāng)局給定違約損失率??D．由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率收益率0.150%0.3515%0.20-10%0.25-25%0.140%??則一年后投資股票

5、市場的預(yù)期收益率為______。??A．6%??B．27.25%??C．11.25%??D．11.75%14、金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指______。??A．金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值??B．在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值??C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值??D．對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值15、久期是用來衡量固定收益產(chǎn)品對(duì)______的敏感性指標(biāo)。??A．利率??B．匯率??C．股票指數(shù)??D．商品價(jià)格指數(shù)16、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也叫______。??A．評(píng)估風(fēng)

6、險(xiǎn)??B．違約損失風(fēng)險(xiǎn)??C．利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)??D．違約損失率17、______一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。??A．債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)??B．信用風(fēng)險(xiǎn)??C．操作風(fēng)險(xiǎn)??D．國家風(fēng)險(xiǎn)18、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效辦法是制定以______為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。??A．風(fēng)險(xiǎn)??B．利潤??C．盈利??D．安全19、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是______。??A．盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力??B．杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力??C．流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力??D．效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有

7、資金獲得融資的能力20、______是審慎銀行監(jiān)管的核心。??A．信貸監(jiān)管??B．負(fù)債監(jiān)管??C．資本監(jiān)管??D．運(yùn)營監(jiān)管21、商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，商譽(yù)應(yīng)全部從______中扣除。??A．注冊(cè)資本??B．附屬資本??C．核心資本??D．固定資本22、一般而言，商業(yè)銀行對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)當(dāng)包括______、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)。??A．監(jiān)事會(huì)??B．董事會(huì)??C．股東大會(huì)??D．以上都不對(duì)23、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括______。??A．完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)

8、??B．加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，