風險管理真題一

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1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理歷年試卷（一）時限：120分鐘一、單項選擇題（共90題，每小題（）?5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。1.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（）。A.風險管理的目標是消除風險B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略Z中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資木增值和股東回報的重耍手段D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)

2、度2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（）。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)樓和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事屮監(jiān)怦和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)轉和糾正、爭后控制3.如果一家商業(yè)銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于（）。A.-1B.1C.-0」D.0.14.下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基木內容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略冃標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略冃標

3、和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略日標應當是一致的5.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（）。A.68%B.95%C.32%D.50%6.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極件的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹

4、配資產負債結構、經營F1標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制A.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理1.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（）。A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行B將最終的監(jiān)替和控制全球流動性的權力集屮在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動性管理策略D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃&我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.75

5、%,25%B.75%,15%C.50%,15%D.50%,25%9.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(l)、(2)B.(l)、(2)、(3)C.(l)、(2)、⑸D.(l)、(2)、(3)、(4)、(5)10.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是()。A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價

6、值上升C.資產的久期越長，資產的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大11.市場風險內部模型法的局限性不包插()OA.不能反映資產組合的構成及具對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格刪烈波動等可能會對銀行造成重人損失的突發(fā)性小概率申件C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險D.不能在不同業(yè)務和風險類別Z間進行比較和匯總12.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參-與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時

7、應當平等對待所有參與者B.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正C.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標9.—般悄況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對()。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.經濟損失10.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.411.風險笛理文化的粘神核心和最重耍、最高層次的因素是（）。A.風險管理知識B.風險管理制度C.風險管理理念D.風險管理技能1

8、2.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定13.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（）。A.（現(xiàn)金頭寸-+應收存款）/總資產B.現(xiàn)金頭寸/總資產C.現(xiàn)金頭寸/總負債D.（現(xiàn)金頭寸+應收存款