華夏大盤證券投資基金2011年第3季度

《華夏大盤證券投資基金2011年第3季度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告2011年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一一年十月二十四日10華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年10月20日復(fù)核了本報告中的財

2、務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年7月1日起至9月30日止。10華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏大盤精選混合基金主代碼000011交易代碼000011000012基金運作方式契

3、約型開放式基金合同生效日2004年8月11日報告期末基金份額總額624,587,354.75份投資目標追求基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金主要采取“自下而上”的個股精選策略，根據(jù)細致的財務(wù)分析和深入的上市公司調(diào)研，精選出業(yè)績增長前景良好且被市場相對低估的個股進行集中投資?？紤]到我國股票市場的波動性，基金還將在資產(chǎn)配置層面輔以風險管理策略，即根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析，監(jiān)控基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金上的配置比例，以避免市場系統(tǒng)性風險，保證基金所承擔的風險水平合理。業(yè)績比較基

4、準本基金整體的業(yè)績比較基準為“富時中國A200指數(shù)×80%+富時中國國債指數(shù)×20%”。風險收益特征本基金在證券投資基金中屬于中等風險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風險高于債券基金和混合基金，低于成長型股票基金?；鸸芾砣巳A夏基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益215,891,169.6310華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告2.本期

5、利潤-975,613,078.673.加權(quán)平均基金份額本期利潤-1.56064.期末基金資產(chǎn)凈值6,814,709,886.065.期末基金份額凈值10.911注：①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長

6、率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-12.52%1.22%-12.43%1.06%-0.09%0.16%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華夏大盤精選證券投資基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2004年8月11日至2011年9月30日）10華夏大盤精選證券投資基金2011年第3季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理

7、期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期王亞偉本基金的基金經(jīng)理、公司副總經(jīng)理2005-12-31-16年經(jīng)濟學碩士。曾任中信國際合作公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏證券有限公司研究經(jīng)理。1998年加入華夏基金管理有限公司，歷任興華證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理（1998年4月28日至2002年1月8日期間），華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理（2001年12月18日至2005年4月12日期間）。注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對外披露的任免日期填寫。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦

8、法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應(yīng)的