《股指期貨測(cè)試》word版

《《股指期貨測(cè)試》word版》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、權(quán)證價(jià)格=權(quán)證當(dāng)日價(jià)格-（權(quán)證前一日標(biāo)的證券價(jià)格——權(quán)證當(dāng)日標(biāo)的證券跌幅價(jià)格）*125%*行權(quán)比例XRDRXDNS*STSSTSNSTR300計(jì)算除權(quán)：送股：某股票股權(quán)登記日的收盤價(jià)是24.75元，每10股送3股，，即每股送紅股數(shù)為0.3，則次日股價(jià)為24.75÷（1+0.3）=19.04（元）配股除權(quán)價(jià)：某股票股權(quán)登記日的收盤價(jià)為18.00元，10股配3股，即每股配股數(shù)為0.3，配股價(jià)為每股6.00元，則次日股價(jià)為（18.00+6.00×0.3）÷（1+0.3）=15.23（元）除權(quán)降息價(jià)：某股票股權(quán)登記日的收盤價(jià)為20.35元，每10股派發(fā)現(xiàn)金

2、紅利4.00元，送1股，配2股，配股價(jià)為5.50元/股，即每股分紅0.4元，送0.1股，配0.2股，則次日除權(quán)除息價(jià)為（20.35－0.4+5.50×0.2）÷（1+0.1+0.2）=16.19（元）上海證券綜合指數(shù)深圳綜合股票指數(shù);以發(fā)行量為權(quán)數(shù)綜合,反映了上海深圳證券交易市場(chǎng)的總體走勢(shì)滬深300指數(shù)2005年4月8日反映A股整體走勢(shì)指數(shù)成份股原則上每半年調(diào)整一次，一般為1月初和7月初，調(diào)整的比例不超過10%行情軟件快捷鍵：F1,F2,F3,F4,F7,61(上證漲跌幅排名）,63,81（上證綜合排名）,83量比;量比=現(xiàn)成交總手/（過去5日平均

3、每分鐘成交量×當(dāng)日累計(jì)開市時(shí)間（分）開市后平均每分鐘的成交量與過去5個(gè)交易日平均每分鐘成交量之比外盤:新進(jìn)的成交價(jià)在賣出價(jià)內(nèi)盤：賣出的成交價(jià)在買入價(jià)換手率=某一段時(shí)期內(nèi)的成交量/流通總股數(shù)×100%市盈率（PE)=股票每股市價(jià)/每股稅后利潤(rùn)每股凈資產(chǎn)=股東權(quán)益÷總股數(shù)每股收益：又稱每股稅后利潤(rùn)，指稅后利潤(rùn)與總股本的比率跳空缺口是指股的開盤價(jià)高于昨天的最高價(jià)或低于昨天的最低價(jià)（普通、突破、持續(xù)和衰竭）上交所臨時(shí)停牌情況：1,無漲跌限制上漲100%(下跌50%）2，有漲跌限制的連續(xù)兩日漲停，某營(yíng)業(yè)部?jī)糍I（凈賣）30%總成交量的3，ST系列連續(xù)三日漲停融

4、資融券標(biāo)的500支（滬300深200）交易型開放式指數(shù)基金;治理ETF、50ETF、180ETF、300ETF、紅利ETF。融券交易：融券賣出只能采用限價(jià)保證金=融券保證金比例*（融券賣出證券數(shù)量×賣出價(jià)格）。滬深交易所規(guī)定，融券保證金比例不得低于50%。償還：直接還券、買券還券融資交易：交納一定的保證金，融（借）入一定數(shù)量的資金買入股票，償還：直接還款，賣券還款。定向增發(fā)；配股ETF;交易所上市交易、基金份額可變,二級(jí)市場(chǎng)買賣,申購(gòu)或贖回ETF份額，不過申購(gòu)贖回必須以一籃子股票（或有少量現(xiàn)金）換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票（或有少量現(xiàn)金

5、）交收期貨的日期;一星期，一個(gè)月，三個(gè)月，六個(gè)月，一年保證金：買賣期貨合約價(jià)值的一定比例（通常為5-10%）繳納資金，作為履行合約的財(cái)力擔(dān)保持倉(cāng)限額：是交易所為了防范操縱市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行限制，超過限額，交易所強(qiáng)行平倉(cāng)或提高保證金比例期貨交易的特征：1）交易的雙向性2）交易的費(fèi)用低3）杠桿作用4）“T+0”交易機(jī)會(huì)翻番5期貨是零和市場(chǎng)但大于負(fù)市場(chǎng)期貨的風(fēng)險(xiǎn)：杠桿使用風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)平和爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，交割風(fēng)險(xiǎn)股指期貨保證金不超過15%,最大持倉(cāng)不超過600手。中金所可以采取哪些措施來控制風(fēng)險(xiǎn)？（1）提高保證金比例；（2）調(diào)整漲跌停板幅度；（3）限制會(huì)

6、員或者客戶的最大持倉(cāng)量；（4）暫時(shí)停止交易；（5）強(qiáng)制減倉(cāng)；（6）采取其他緊急措施商品期貨交易時(shí)間為上午08：55~08：59集合競(jìng)價(jià)，08：59~09：00撮合成交，09：00~10：15第一節(jié)連續(xù)競(jìng)價(jià)交易，10：30~11:30第二節(jié)連續(xù)競(jìng)價(jià)交易；下午13:30～15:00第三節(jié)連續(xù)競(jìng)價(jià)交易；股指期貨交易時(shí)間為上午09:10~09：14集合競(jìng)價(jià)，09：14~09：15撮合成交，09：15～11:30第一節(jié)連續(xù)競(jìng)價(jià)交易，下午13:00～15:15第二節(jié)連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。當(dāng)月下月后兩個(gè)季月最后交易日與交割日為“合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國(guó)家法定假日順

7、延”。合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)（商品期貨每月都有）做空;先賣后買穿倉(cāng)：爆倉(cāng)，保證金虧了倒虧期貨公司錢期貨交割：平倉(cāng)了結(jié)，對(duì)沖平倉(cāng)和實(shí)物交割。平今只針對(duì)上期所的品種倉(cāng)差：所有未平倉(cāng)合約的總和雙平：老多頭跟老空頭平倉(cāng)雙開：新多頭跟新空頭開倉(cāng)。多開：多頭主動(dòng)開倉(cāng)。多換：多頭換手，指老多賣出平倉(cāng)，新多買進(jìn)開倉(cāng)空換：空頭換手，指老空買進(jìn)平倉(cāng)，新空賣出開倉(cāng)收盤價(jià)：當(dāng)天某商品最后一筆成交價(jià)漲跌幅一般都是前一日正負(fù)10%，合約最后交易日不設(shè)漲跌停板9點(diǎn)10分到9點(diǎn)15分為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。9點(diǎn)15分開盤，下午收盤為15點(diǎn)15分，收盤價(jià)是指合約當(dāng)日

8、交易的最后一筆成交價(jià)格。如果當(dāng)日該合約全天無成交，則以開盤價(jià)作為當(dāng)日收盤價(jià)，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交量的加