華夏債券投資基金2009年第3季度報告

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1、華夏債券投資基金2009年第3季度報告華夏債券投資基金2009年第3季度報告2009年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年十月二十八日1華夏債券投資基金2009年第3季度報告1華夏債券投資基金2009年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)

2、核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏債券基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2002年10月23日報告期末基金份額總額5,897,606,435.47份投資目標(biāo)在強調(diào)本金安全的前提下，追求較高的當(dāng)期收入和總回報。投資策略本基金將在遵守投資紀(jì)律并有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，

3、通過價值分析，結(jié)合自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序，采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略，發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)并利用市場失衡實現(xiàn)組合增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金整體的業(yè)績比較基準(zhǔn)為“11華夏債券投資基金2009年第3季度報告53%中信標(biāo)普銀行間債券指數(shù)+46%中信標(biāo)普國債指數(shù)+1%中信標(biāo)普企業(yè)債指數(shù)”。風(fēng)險收益特征本基金屬于證券投資基金中相對低風(fēng)險的品種，其長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于貨幣市場基金。基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱華夏債券A/B華夏債券C下屬兩級

4、基金的交易代碼001001、001002001003報告期末下屬兩級基金的份額總額2,864,917,780.31份3,032,688,655.16份§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年7月1日-2009年9月30日)華夏債券A/B華夏債券C1.本期已實現(xiàn)收益37,736,774.8236,033,379.562.本期利潤-12,964,040.73-27,940,884.063.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0044-0.00894.期末基金資產(chǎn)凈值3,138,382,974.933,278,6

5、56,919.745.期末基金份額凈值1.0951.081注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較華夏債券A/B：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月-0.45%0.34%-0.11%0.06%-

6、0.34%0.28%華夏債券C：11華夏債券投資基金2009年第3季度報告階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月-0.55%0.34%-0.11%0.06%-0.44%0.28%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較華夏債券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2002年10月23日至2009年9月30日）11華夏債券投資基金2009年第3季度報告注：根據(jù)華夏債券基金的基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起3

7、個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十八條（二）投資范圍、（七）投資組合的有關(guān)約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期韓會永本基金的基金經(jīng)理、固定收益副總監(jiān)2004-2-27-9年經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任職于招商銀行北京分行。2000年加入華夏基金管理有限公司。歷任研究發(fā)展部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理（2005年4月12日至2006年1月24日期間，2007年1月6日至2008年2月4日期間）。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本

8、基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法