利率市場化下銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略探討

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1、禾!mwfc下銀負(fù)寸摘要：本篇文章首先對利率市場化下銀行資產(chǎn)負(fù)債管理受到的主要影響進行闡述，從資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)負(fù)債管理方式較為滯后、利率風(fēng)險管理水平偏低三個方而入手，對當(dāng)前商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理存在的問題進行解析，并以此為依據(jù)，提出利率市場化下銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略。希望通過木文的闡述，可以給相關(guān)領(lǐng)域提供些許的參考。關(guān)鍵詞：利率市場化；銀行；資產(chǎn)負(fù)債管理；管理策略利率市場化的全面改革的推進，給我國商業(yè)銀行整體盈利框架帶來了一定影響，使得商業(yè)銀行開始全面思索新型的管理方式和對策。當(dāng)前，利率市場化全面開放，不僅給商、

2、［＜銀行的利率風(fēng)險管理帶來影響，同時

3、還會改變銀行向身盈利水平，而傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理己經(jīng)無法滿足當(dāng)前商業(yè)銀行管理需求，這就需要商業(yè)銀行結(jié)合當(dāng)前的利率市場化背景，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理方式，針對白身存在的漏洞和不足，提出相應(yīng)的優(yōu)化措施，在提升商業(yè)銀行整體資產(chǎn)負(fù)偵管理水平的基礎(chǔ)上，促進商業(yè)銀行良好發(fā)展。下面，本文將重點闡述和分析利率市場化下銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略。一、利率市場化下銀行資產(chǎn)負(fù)債管理受到的主要影響（一）加劇了存款利率價格競爭隨著存款利率的傘面放開，運用價格競爭方式來獲取更多的存款資金足當(dāng)前銀行機構(gòu)普遍存在的現(xiàn)象，特別是部分小規(guī)模銀行機構(gòu)，為了能夠在簾場競爭屮占據(jù)穩(wěn)定地位，就通過采用提升存款付

4、息成本的方式來實現(xiàn)。此外，部分銀行機構(gòu)運用價格競爭或者招標(biāo)等形式來實現(xiàn)存款金融機構(gòu)的選擇。隨著該趨勢的不斷延仲，即便部分領(lǐng)域己經(jīng)建立了市場利率自律管理體系，但是為了獲取更大的存款份額，也會科部分銀行機構(gòu)存在違反相關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，進而使得存款競爭逐漸加劇，利率調(diào)整幅度較大，不具備平穩(wěn)性。（二）各項風(fēng)險發(fā)生幾率提升受到存貸利差收窄環(huán)境的影響，部分銀行機構(gòu)通過采用增加非信貸業(yè)務(wù)占比的方式來獲取更高的效益，進而加劇了投資風(fēng)險的出現(xiàn)。如果選擇的客戶存在較大的信用風(fēng)險，或者存在杠桿率偏髙的現(xiàn)象，也會加劇銀行各項風(fēng)險的出現(xiàn)。此外，在利率市場化環(huán)境的影響下，資金主體變動怙

5、況逐漸加大，進而無法確保一般存款的平穩(wěn)性［1］。尤其針對小規(guī)模銀行機構(gòu)來說，由于資金不充足，并.H.盈利途徑比較單一，就會通過采用房地產(chǎn)貸款等高風(fēng)險信貸投放來獲取更好的效益，從而也加劇了銀行各項風(fēng)險的出現(xiàn)。（三）存貸利差空間逐漸狹窄由于存款成本的逐漸提升，銀行機構(gòu)正面臨著嚴(yán)峻的壓力，為了確保其正常運轉(zhuǎn)，挽留更多的新老客戶，就要采用h調(diào)存款利息，或者降低貸款標(biāo)準(zhǔn)、降低貸款利率等方式。這給銀行盈利方面提出Y嚴(yán)峻的考驗，即便能夠正常運轉(zhuǎn)，也顯得舉步維艱。為丫開拓新的盈利增長點，銀行機構(gòu)開始全面營銷理財產(chǎn)品，給-般存款提升增添了難度，進而也造成了負(fù)債成本的增加。

6、對此，傳統(tǒng)上把-般存款當(dāng)作核心內(nèi)容的負(fù)債框架幵始朝卷多元化的趨勢發(fā)展，并且粗放式管理理念己經(jīng)不能適用，需耍融合新型的管理觀點來實現(xiàn)凈利差管理。二、當(dāng)前商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理存在的問題（一）資產(chǎn)負(fù)偵結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行在開展資產(chǎn)負(fù)債管理工作時，一般以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)為主，資產(chǎn)負(fù)債框架管理意識偏低，并且缺少完善的資產(chǎn)負(fù)債管理桐架。主耍問題體現(xiàn)在三個方面，首先，資產(chǎn)負(fù)債擴張過于隨意性，資產(chǎn)負(fù)債管理向身作用沒有得到充分發(fā)揮，管理意識淡鴻；第二，資產(chǎn)負(fù)債管理方式和埋念不完善，無法對現(xiàn)存風(fēng)險進行精準(zhǔn)識別和合理把控：第三，當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債管理過于形式化，無法結(jié)合簾場

7、發(fā)展和需求實施科學(xué)管理，管理水平有待提升。（二）資產(chǎn)負(fù)債管理方式較為滯后當(dāng)前，我國商、Ik.銀行在落實資產(chǎn)負(fù)債管理工作時，通常把事后探究當(dāng)作主耍工作內(nèi)容，強調(diào)對事后資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)運作狀況加以分析，應(yīng)用的管理模式以靜態(tài)為主，不管是管理方式，還是管理理念，都無法滿足當(dāng)前銀行管理需求［2】。首先，資產(chǎn)負(fù)債管理不具備體系支撐，大部分資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)缺少均衡性，定性探宂理念過丁?片m,合理性不髙。其次，資產(chǎn)負(fù)憤管理方式主要以靜態(tài)管理為主，缺少完善的客戶行為探究體系，對浄利差以及缺口等沒有實施動態(tài)監(jiān)管。（三）利率風(fēng)險管理水平偏低首先，我國大多數(shù)銀行機構(gòu)往往把工作重心放a在

8、指秘提升方面，缺乏對國內(nèi)外宏觀環(huán)境以及發(fā)展需求等的深入探究，風(fēng)險識別意識淡薄。其次，銀行機構(gòu)沒有建立完善的利率風(fēng)險管理體系，尤其是對部分特定金融產(chǎn)品，且我國人多數(shù)商業(yè)銀行不具備充足的利率風(fēng)險管理經(jīng)驗，往往滯留在理論探究層級上。最后，商業(yè)銀行利率調(diào)節(jié)體系不完善，無法結(jié)合市場利率改變情況進行內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債的調(diào)配和修正，利率管理在資產(chǎn)負(fù)偵管理方面的價值無法得到全面激發(fā)。在這種狀況下，利率風(fēng)險管理屮的兩種技術(shù)，也就足利率敏感性缺口管理和持續(xù)期缺口管理，在西方先進國家商業(yè)銀行屮占據(jù)著主要位置，而在我國很難實現(xiàn)科學(xué)應(yīng)用，更無從談及其0身價值的發(fā)揮。三、利率市場化下銀行

9、資產(chǎn)負(fù)債管理策略（一）強化資產(chǎn)負(fù)債組合管理首先，強化資產(chǎn)組合框架。當(dāng)前，我國商業(yè)