【碩士論文】我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

《【碩士論文】我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究姓名：李海清申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：工商管理指導(dǎo)教師：張煒20060405西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第1頁(yè)摘要商業(yè)銀行是現(xiàn)代金融的中心，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有橋梁和紐帶作用，因此，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的前提和基礎(chǔ)。商業(yè)銀行是以金融資產(chǎn)與金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象的企業(yè)，這一特殊性，使得它不同于一般的企業(yè)，特別是在資產(chǎn)項(xiàng)目中的信貸是商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)之一，甚至可以說(shuō)是商業(yè)銀行賴以生存的基礎(chǔ)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是一種普遍存在的客觀現(xiàn)象。因此，加強(qiáng)

2、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行就具有重要的意義和深遠(yuǎn)的影響。作者結(jié)合多年的銀行工作實(shí)踐，從理論和實(shí)證的角度進(jìn)行了研究與探討。本文首先從商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)理論入手，明確了與信貸及其風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念，并就信貸風(fēng)險(xiǎn)特征及其種類進(jìn)行了分析，還對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行了歸納，同時(shí)，根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，提出了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理思路。其次，闡述了如何對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警、識(shí)別以及如何對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，接著提出了控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。最后，以作者工作過(guò)的中國(guó)建設(shè)銀行xx分行為案例，從理論和實(shí)際兩方面的結(jié)合對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理情況做了全面

3、深入分析，為該行及時(shí)、有效地進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供了具體可行的操作方案。本文著重于理論與實(shí)際結(jié)舍，針對(duì)性強(qiáng)，對(duì)商業(yè)銀行銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理具有較強(qiáng)的實(shí)際指導(dǎo)意義，可以說(shuō)是商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際操作指南。關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理信貸商業(yè)銀行西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第1頁(yè)第1章緒論1．1研究背景與主題1、研究背景?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心是金融，而商業(yè)銀行又是金融的核心，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起到了橋梁和紐帶作用。商業(yè)銀行是以獲取利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，具有綜合性服務(wù)功能的特殊企業(yè)。商業(yè)銀行是否安全穩(wěn)健，對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和

4、社會(huì)穩(wěn)定具有非常重要的影響。因此，如何保證商業(yè)銀行能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存并且有持續(xù)發(fā)展的能力，是目前各商業(yè)銀行經(jīng)理人所共同關(guān)注的首要問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)管理已成為商業(yè)銀行管理的最重要內(nèi)容之一。如今，各商業(yè)銀行管理者圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理這個(gè)中心問(wèn)題進(jìn)行日常的銀行管理。20世紀(jì)80年代以來(lái)，金融管制逐漸放松，金融自由化浪潮不斷涌現(xiàn)，一方面為商業(yè)銀行發(fā)展提供了機(jī)遇，另一方面商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境曰益復(fù)雜，使其遭遇了過(guò)去所沒(méi)有遭遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并且風(fēng)險(xiǎn)隨著金融創(chuàng)新層出不窮?？梢哉f(shuō)，這些風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不存，無(wú)時(shí)不在，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的例子屢見(jiàn)不鮮。20世紀(jì)8

5、0年代末90年代初美國(guó)的儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)破產(chǎn)，英國(guó)的百年老店巴林銀行由于它新加坡的一個(gè)交易員從事衍生交易不當(dāng)，造成重大損失而未能擺脫被收購(gòu)的命運(yùn)，這些事件的發(fā)生追根溯源無(wú)不與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的紕漏有著直接或間接關(guān)系。我國(guó)已正式加入wr0，加入WTo不僅是我國(guó)經(jīng)濟(jì)融入世界，參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)志，更重要的是要求我們?cè)诮?jīng)濟(jì)活動(dòng)的意識(shí)和做法上要“完全按國(guó)際慣例行事”。對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，按國(guó)際慣例行事就是要遵循巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定公平競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)代銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與其說(shuō)是拼資余、拼規(guī)模，還不與況是拼風(fēng)險(xiǎn)管理、拼利潤(rùn)。如果風(fēng)險(xiǎn)管理疏忽都可能斷送整個(gè)銀行。20

6、世紀(jì)90年代以來(lái)，在我國(guó)先后發(fā)生的海南發(fā)展銀行倒閉、中農(nóng)信、廣國(guó)投事件醴交鎏大_學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第2頁(yè)都給我們頻頻敲響警鐘，當(dāng)前強(qiáng)調(diào)改善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平尤其具有突出的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值。2、研究主題。信貸活動(dòng)是商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)，占其總資產(chǎn)的50％以上，也是商業(yè)銀行收益及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主要源泉。信貸資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的好壞直接影響商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效績(jī)，因此，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行管理的重點(diǎn)。并且商業(yè)銀行作為社會(huì)資金需求者和供給者的媒介，信貸對(duì)于它們是至關(guān)重要的，甚至可能說(shuō)是它們賴以生存的基礎(chǔ)。然而，由于商業(yè)銀行與借款者之間存在信息不對(duì)

7、稱的狀況，商業(yè)銀行無(wú)法確保每筆貸款都能及時(shí)收回并能獲取相應(yīng)的利息收益。其次，由于商業(yè)銀行生存土壤客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境(包括客觀和微觀兩個(gè)方面)的存在，也面臨種種不確定因素的風(fēng)險(xiǎn)。另外，商業(yè)銀行內(nèi)部管理主觀因素也使得商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)時(shí)刻都面臨遭遇損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此，信貸風(fēng)險(xiǎn)始終是商業(yè)銀行必須面對(duì)的一大風(fēng)險(xiǎn)，故而要求商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)值得關(guān)注。截止到2003．年底，我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行貸款余額70000億元，按傳統(tǒng)的四級(jí)分類辦法考核，不良貸款高達(dá)17600多億元，占25．37％，其中約有6000多億元將成為代理?yè)p失，占貸款余額

8、的8％。近年來(lái)，由于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制，不良貸款逐年減少，截止到2005年10月底，四大國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款余額10229．92億元，雖比年初減少5520．55億元，但不良率是10．18％：全國(guó)商業(yè)銀行不良率也在10．02％左右。沉重的不良信貸資產(chǎn)使得商業(yè)銀行在國(guó)家的保護(hù)下“死