上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告.doc

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1、上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告2011年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年三月二十六日38上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行

2、股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2011年1月1日起至12月31日止。38上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告目錄§1重要提示及目錄11

3、.1重要提示11.2目錄2§2基金簡介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其他相關(guān)資料5§3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)63.2基金凈值表現(xiàn)63.3過去三年基金的利潤分配情況9§4管理人報告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況94.2管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明114.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明114.5管理人對宏

4、觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望124.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況124.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明134.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明13§5托管人報告135.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明135.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明135.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見13§6審計報告146.1審計報告基本信息146.2審計報告的基本內(nèi)容14§7年度財務(wù)報表157.1資產(chǎn)負(fù)

5、債表157.2利潤表167.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表177.4報表附注18§8投資組合報告318.1期末基金資產(chǎn)組合情況318.2債券回購融資情況328.3基金投資組合平均剩余期限328.4期末按債券品種分類的債券投資組合338.5期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)338.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離3338上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告8.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)348.8投資組合報告附

6、注34§9基金份額持有人信息349.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)349.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況35§10開放式基金份額變動35§11重大事件揭示3511.1基金份額持有人大會決議3511.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動3511.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟3611.4基金投資策略的改變3611.5為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況3611.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況3611.7基金租用證券公司交易單

7、元的有關(guān)情況3611.8偏離度絕對值超過0.5%的情況3711.9其他重大事件37§12影響投資者決策的其他重要信息37§13備查文件目錄3813.1備查文件目錄3813.2存放地點3813.3查閱方式3838上投摩根貨幣市場基金2011年年度報告§1基金簡介1.1基金基本情況基金名稱上投摩根貨幣市場基金基金簡稱上投摩根貨幣基金主代碼370010交易代碼370010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報告期末

8、基金份額總額14,235,045,214.31份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱上投摩根貨幣A上投摩根貨幣B下屬分級基金的交易代碼370010370010報告期末下屬分級基金的份額總額112,984,777.86份14,122,060,436.45份1.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過合理的資產(chǎn)選擇，在有效控制投資風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，為投資者提供資金的流動性儲備，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)金管理，并力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。投資策略本基金投資管理將充分運(yùn)用收益率策略與估值