上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金

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1、上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告2018年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一八年十月二十四日第14頁(yè)共14頁(yè)上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月23日復(fù)核了本報(bào)

2、告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱上投摩根現(xiàn)金管理貨幣基金主代碼000685交易代碼000685基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2014年8月19日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額242,115

3、.65份投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。投資策略1、資產(chǎn)配置策略第14頁(yè)共14頁(yè)上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策、信用狀況、利率水平和市場(chǎng)預(yù)期、資金供求變化等的綜合分析，并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益特征，決定各類資產(chǎn)的配置比例，并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、久期管理策略本基金將深入分析國(guó)家貨幣政策、短期資金市場(chǎng)利率波動(dòng)、資本市場(chǎng)資金面的情況和流動(dòng)性的變化，形成對(duì)未來(lái)短期利率走勢(shì)的研判，結(jié)合基金資產(chǎn)流動(dòng)性的要

4、求動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期。3、類屬配置策略本基金將通過(guò)對(duì)各類短期金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、交易活躍程度、收益率水平、供求關(guān)系、流動(dòng)性等因素的研究分析，決定各類資產(chǎn)的配置比例；再通過(guò)評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差，確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。4、個(gè)券選擇策略在具體的券種選擇上，本基金將在考慮安全性因素的前提下，積極發(fā)掘價(jià)格被低估的且符合流動(dòng)性要求的投資品種。5、流動(dòng)性管理策略根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面以及本基金申購(gòu)贖回的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)，通過(guò)所投資債券品種的期限結(jié)構(gòu)和債券回購(gòu)的滾動(dòng)操作，動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)活期存款

5、利率（稅后）。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場(chǎng)基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征會(huì)定期評(píng)估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，請(qǐng)投資者關(guān)注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司第14頁(yè)共14頁(yè)上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年7月1日-2018年9月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益825,077.912.本期利潤(rùn)825,077.91

6、3.期末基金資產(chǎn)凈值242,115.65注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

7、益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月1.8474%0.0185%0.0894%0.0000%1.7580%0.0185%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖第14頁(yè)共14頁(yè)上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告（2014年8月19日至2018年9月30日）注：本基金建倉(cāng)期自2014年8月19日至2015年2月18日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。本基

8、金合同生效日為2014年8月19日，圖示時(shí)間段為2014年8月19日至2018年9月30日?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期孟晨波2014-08-19-9年（金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)23年）第14頁(yè)共14頁(yè)上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基