資源描述：
《上投摩根貨幣市場(chǎng)基金二零零九年年度報(bào)告.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、上投摩根貨幣市場(chǎng)基金二零零九年年度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年三月三十一日41§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年3月30日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)
2、、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告期自2009年1月1日起至12月31日止。1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄2§2基金簡(jiǎn)介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說(shuō)明42.3基金管理人和基金托管人52.4
3、信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況63.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)63.2基金凈值表現(xiàn)73.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況10§4管理人報(bào)告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明114.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明114.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明124.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望124.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況134.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基
4、金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明13414.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明13§5托管人報(bào)告145.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明145.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明145.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)14§6審計(jì)報(bào)告146.1審計(jì)報(bào)告基本信息146.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容14§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表157.1資產(chǎn)負(fù)債表157.2利潤(rùn)表167.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表177.4報(bào)表附注20§8投資組合報(bào)告348.1期末
5、基金資產(chǎn)組合情況348.2債券回購(gòu)融資情況358.3基金投資組合平均剩余期限358.4期末按債券品種分類的債券投資組合368.5期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)368.6“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離368.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)378.8投資組合報(bào)告附注37§9基金份額持有人信息379.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)379.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金的情況38§10開(kāi)放式基金份額
6、變動(dòng)38§11重大事件揭示3811.1基金份額持有人大會(huì)決議3811.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)3811.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟3911.4基金投資策略的改變3911.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況3911.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況3911.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況3911.8偏離度絕對(duì)值超過(guò)0.5%的情況3911.9其他重大事件39§12影響投資者決策的其他重要信息40§13備查文件目錄4141§2基金
7、簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱上投摩根貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱上投摩根貨幣基金主代碼370010交易代碼370010基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2005年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額4,887,096,906.81份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱上投貨幣A類上投貨幣B類下屬分級(jí)基金的交易代碼370010370010報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額264,681,237.16份4,622,415,669.65份2.2
8、基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)通過(guò)合理的資產(chǎn)選擇，在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，為投資者提供資金的流動(dòng)性儲(chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)金管理，并力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。投資策略本基金投資管理將充分運(yùn)用收益率策略與估值策略相結(jié)合的方法，對(duì)各類可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。投資策略首先審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，在風(fēng)險(xiǎn)與收益的配比中，力求將各類風(fēng)險(xiǎn)降到最低，并在控制投資組合良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。利率預(yù)期策略：市場(chǎng)利率因應(yīng)景氣循環(huán)
