交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告.doc

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1、交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告2011年12月31日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一二年三月三十日第1頁(yè)共43頁(yè)交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中

2、國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”）根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告期自2011年1月27日起至12月31日止。第43頁(yè)共43頁(yè)交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示2§2基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52

3、.2基金產(chǎn)品說(shuō)明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況73.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況9§4管理人報(bào)告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況94.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明104.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明104.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明114.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望114.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況124.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明124

4、.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明13§5托管人報(bào)告135.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明135.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明135.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見13§6審計(jì)報(bào)告13§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表157.1資產(chǎn)負(fù)債表157.2利潤(rùn)表167.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表177.4報(bào)表附注18§8投資組合報(bào)告358.1期末基金資產(chǎn)組合情況368.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合368.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)378.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

5、378.5期末按債券品種分類的債券投資組合388.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)388.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)398.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)398.9投資組合報(bào)告附注39§9基金份額持有人信息409.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)40第43頁(yè)共43頁(yè)交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告9.2期末上市基金前十名持有人40§10重大事件揭示4010.1基金份額持有人大會(huì)決議4010.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4

6、010.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4110.4基金投資策略的改變4110.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4110.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4110.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4110.8其他重大事件42§11備查文件目錄4211.1備查文件目錄4311.2存放地點(diǎn)4311.3查閱方式43第43頁(yè)共43頁(yè)交銀施羅德信用添利債券證券投資基金2011年年度報(bào)告§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱交銀施羅德信用添利債券證券投資基金基金簡(jiǎn)稱交銀信用添利債券基金主代碼164902交易代碼164902基金運(yùn)作方式契約型，本基金

7、在基金合同生效之日起三年(含三年)的期間內(nèi)，采取封閉式運(yùn)作（按照基金合同的約定提前轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式的除外），在深圳證券交易所上市交易，封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）基金合同生效日2011年1月27日基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額1,895,085,749.23份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2011年4月20日注：本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“交銀添利”。2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)的運(yùn)行