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《基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略的實(shí)證檢驗(yàn)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、論文分類號(hào)F830.91單位代碼10183密級(jí)公開研究生學(xué)號(hào)2004252055吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略的實(shí)證檢驗(yàn)AnEmpiricalStudyofStatisticalArbitrageStrategyBasedonCointegration作者姓名：王粹萃專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)師姓名陳守東教授及職稱：學(xué)位類別：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士論文起止年月：2006年4月至2007年4月吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的碩士學(xué)位論文，是本人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明
2、引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：王粹萃日期：2007年4月20日《中國優(yōu)秀博碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》投稿聲明研究生院：本人同意《中國優(yōu)秀博碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》出版章程的內(nèi)容，愿意將本人的學(xué)位論文委托研究生院向中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）電子雜志社的《中國優(yōu)秀博碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》投稿，希望《中國優(yōu)秀博碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》給予出版，并同意在《中國博碩士學(xué)位
3、論文評價(jià)數(shù)據(jù)庫》和CNKI系列數(shù)據(jù)庫中使用，同意按章程規(guī)定享受相關(guān)權(quán)益。論文級(jí)別：■碩士□博士學(xué)科專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文題目：基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略的實(shí)證檢驗(yàn)作者簽名：王粹萃指導(dǎo)教師簽名：陳守東2007年4月20日作者聯(lián)系地址（郵編）：吉林大學(xué)商學(xué)院（130012）作者聯(lián)系電話：13911158869作者姓名王粹萃論文分類號(hào)F830.91保密級(jí)別公開研究生學(xué)號(hào)2004252055學(xué)位類別經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士授予學(xué)位單位吉林大學(xué)培養(yǎng)單位專業(yè)名稱數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)商學(xué)院（院、所、中心）2004年9月研究方向金融與財(cái)務(wù)決策學(xué)習(xí)時(shí)間至2007年
4、7月論文中文題目基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略實(shí)證檢驗(yàn)AnEmpiricalStudyofStatisticalArbitrage論文英文題目StrategyBasedonCointegration關(guān)鍵詞(3-8個(gè))協(xié)整；統(tǒng)計(jì)套利策略；均值回復(fù)姓名陳守東職稱教授導(dǎo)師情況學(xué)歷學(xué)位博士工作單位吉林大學(xué)商學(xué)院論文提交日期2007年4月20日答辯日期2007年5月是否基金資助否基金類別及編號(hào)項(xiàng)目如已經(jīng)出版，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容出版地（城市出版者（機(jī)構(gòu)）名稱名、省名）出版日期出版者地址（包括郵編）內(nèi)容提要本文針對基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略進(jìn)
5、行實(shí)證檢驗(yàn)。我們從證券投資組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展出發(fā)，辨析套利的理論和實(shí)踐含義，提出統(tǒng)計(jì)套利的核心概念和重要特征，討論證券市場異象與統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)之間的關(guān)系，研究統(tǒng)計(jì)套利模型的協(xié)整理論基礎(chǔ)，并實(shí)證檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)套利策略的市場績效。我們認(rèn)為存在證券市場異象是統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)的必要條件，而協(xié)整方法可以作為統(tǒng)計(jì)套利模型的合適基礎(chǔ)：協(xié)整概念度量了資產(chǎn)組合之間的長期穩(wěn)定關(guān)系，而資產(chǎn)組合的中短期暫時(shí)偏離可以被視為統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)。長期來看，協(xié)整方法與統(tǒng)計(jì)套利策略是一致的：短期內(nèi)的偏離會(huì)在長期得到修正。理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)表明基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利策略是
6、有效的。關(guān)鍵詞：協(xié)整；統(tǒng)計(jì)套利策略；均值回復(fù)目錄引言..............................................................1第1章證券投資組合理論簡要回顧.....................................51.1傳統(tǒng)投資組合理論概述...........................................51.1.1傳統(tǒng)投資組合的理論方法.....................................51.1.2傳統(tǒng)投資組
7、合理論的核心內(nèi)容.................................61.2現(xiàn)代投資組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展...................................71.2.1實(shí)用化方向.................................................81.2.2資本資產(chǎn)定價(jià)模型方向.......................................81.2.3套利定價(jià)理論方向........................................
8、...9第2章套利與統(tǒng)計(jì)套利.............................................102.1套利..........................................................102.1.1狹義的套利.......................
