我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究終稿

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1、東北財經(jīng)大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育本科畢業(yè)論文我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究作者郭錦學(xué)籍批次1203學(xué)習(xí)中心揚州學(xué)習(xí)中心層次專升本專業(yè)金融學(xué)指導(dǎo)教師楊墨竹內(nèi)容摘要銀行業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，自商業(yè)銀行誕生之初，風(fēng)險就與之相伴。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。2007年始于美國信貸的瘋狂擴(kuò)張，最終引發(fā)了席卷全球的金融海嘯，世界經(jīng)濟(jì)也因此走入低谷，經(jīng)濟(jì)增長停滯，失業(yè)增加，各國政府紛紛救市。因此，有效管理商業(yè)銀行信用風(fēng)險，對于保持經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。本文將首先對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理進(jìn)行概述，在此基礎(chǔ)上，分析了我國國

2、有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題，并根據(jù)問題提出了完善我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策建議。關(guān)鍵詞：國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險次貸危機(jī)一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險與信用風(fēng)險管理概述1（一）商業(yè)銀行信用風(fēng)險的內(nèi)涵、特征1（二）商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵1二、我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題2（一）我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀2（二）我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題3三、美國次貸危機(jī)對我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的啟示4四、完善我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策建議5（一）學(xué)習(xí)和借鑒發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方法6（二）加快完善社會信用管理體系

3、建設(shè)的步伐6（三）建立銀行業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)庫6（四）引入國外先進(jìn)的風(fēng)險度量模型7（五）建立有效的內(nèi)部控制體系7結(jié)束語8參考文獻(xiàn)9我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險與信用風(fēng)險管理概述（-）商業(yè)銀行信用風(fēng)險的內(nèi)涵、特征1?商業(yè)銀行信用風(fēng)險的內(nèi)涵信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，《巴塞爾新資本協(xié)議》對信用風(fēng)險的定義為銀行的借款人或交易對象不能按事先約定的協(xié)議履行其義務(wù)的可能性、潛在的可能性也會給投資者帶來一定的風(fēng)險。因此商業(yè)銀行信用風(fēng)險是指銀行客戶未能履行合同約定中的義務(wù)而給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實際收益發(fā)

4、生偏離的可能性。2.信用風(fēng)險的特征信用風(fēng)險作為商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險之一，其除了具有其他金融風(fēng)險的一般特性外，如具有不確定性、傳遞性和擴(kuò)散性以及周期性等。同時，信用風(fēng)險還具有與其他形式的金融所不相同一些特性。相對與市場風(fēng)險而言，信用風(fēng)險還主要具有以下三個特點：（1）信用風(fēng)險的收益分布呈現(xiàn)出不對稱性對于無抵押貸款而言，其信用風(fēng)險在貸款和約的期限內(nèi)具有較大的可冋收性并獲得事先約定的利潤，但債務(wù)人-旦違約就會使銀行面臨較大規(guī)模的損失，這種損失和銀行所獲得的貸款利息相比起來，要比利息大的多。因此，信用風(fēng)險的收益的不對稱性使信用風(fēng)險很難用一種簡單的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行度量，這種

5、收益和損失的不對稱性使得信用風(fēng)險發(fā)生的概率分布向坐標(biāo)軸左側(cè)傾斜，并U在左側(cè)出現(xiàn)肥尾現(xiàn)象。因此以前對信用風(fēng)險呈現(xiàn)正態(tài)分布的假設(shè)不能完全符合其特點，并且加大了對信用風(fēng)險的分析和統(tǒng)計的難度。（2）度量信用風(fēng)險的相關(guān)數(shù)據(jù)缺乏，且難以獲取相對于市場風(fēng)險，在對信用風(fēng)險進(jìn)行量化時所需要的觀察數(shù)據(jù)少并且難以獲取，主要有以下三方面的原因：一是貸款的流動性相對于其他金融資產(chǎn)而言相對較差，并且缺乏相應(yīng)的可以進(jìn)行交易的二級市場，因為貸款大多數(shù)是非公開交易；二是銀行一般對貸款的持有期限一般都比較長，即便到期出現(xiàn)了違約現(xiàn)象，其發(fā)生的頻率也遠(yuǎn)比市場風(fēng)險所能觀察到的數(shù)據(jù)要少；三是由于存在信

6、息不對稱和逆向選擇的現(xiàn)象，在對信用風(fēng)險進(jìn)行觀察以及度量吋顯得較為困難。（3）信息不對稱與道德風(fēng)險對信用風(fēng)險形成具有重要作用在發(fā)生一項交易時債券人和債務(wù)人的信用程度常常處在信息不對稱的條件下，債權(quán)人對債務(wù)人的相關(guān)信息缺乏足夠的數(shù)據(jù)，其至在債權(quán)人掌握的數(shù)據(jù)中有些是存在一定的偏差的，這就會導(dǎo)致債務(wù)人為了實現(xiàn)自身利益的最大化，違反合同約定，進(jìn)而產(chǎn)生道德風(fēng)險，最終給債權(quán)人帶來信用風(fēng)險。（二）商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵頰纟北鈕火孕網(wǎng)絡(luò)教育本科畢業(yè)論文嚴(yán)'.2.從商業(yè)銀行的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)出發(fā)，商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理可以定義為:通過制定政策，運用管理工具和技術(shù)，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)各部門

7、的業(yè)務(wù)活動，對客戶資信進(jìn)行調(diào)查、確定信用限額的貸前決策過程以及選擇付款方式、發(fā)放貸款、直至回收款項的后續(xù)工作進(jìn)行識別、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和控制的全過程。隨著金融業(yè)務(wù)內(nèi)容的不斷豐富，金融機(jī)構(gòu)和金融風(fēng)險聯(lián)系口益密切，現(xiàn)代銀行的信用風(fēng)險管理更加傾向于巴塞爾協(xié)議屮對于全面風(fēng)險管理的規(guī)定，即通過對整個銀行內(nèi)各業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險類別進(jìn)行通盤管理，并對風(fēng)險進(jìn)行量化后調(diào)整風(fēng)險收益，實現(xiàn)風(fēng)險量化和管理的統(tǒng)一。商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容有：信用風(fēng)險識別、信用風(fēng)險計量、信用風(fēng)險控制、信用風(fēng)險監(jiān)測等。二、我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題改革開放以來，尤其是上個世紀(jì)末我國金融改革

8、以來，我國國有商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面做了大量工作