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《我國商業(yè)銀行操作風險管理對策研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、東北農(nóng)業(yè)大學碩士學位論文我國商業(yè)銀行操作風險管理對策研究姓名：陰靜夷申請學位級別：碩士專業(yè)：應用經(jīng)濟學；金融學指導教師：張啟文2012-06-20摘要摘要2004年6月，新巴塞爾協(xié)議將銀行操作風險納入商業(yè)銀行風險資本的計量和監(jiān)管框架，操作風險、市場風險與信用風險組成了銀行三大風險。同年，中國工商銀行出臺了《操作風險管理框架》，這標志著中國工商銀行成為我國金融系統(tǒng)內(nèi)第一家正式將操作風險的監(jiān)督管理納入具體議事日程的銀行。隨著大量操作風險案件的曝光，人們對操作風險的關注與日俱增，對我國商業(yè)銀行操作風險管理也提出了更為嚴峻的考驗。我國商業(yè)銀行對操作風險的研究起步較晚，管理水平不高，這
2、導致了銀行操作風險事件屢屢發(fā)生，嚴重損害了銀行業(yè)的形象。所以，研究如何科學有效的度量操作風險，并在此基礎上提高操作風險管理水平尤為重要。同時，面對銀行業(yè)競爭日益激烈的趨勢，我國商業(yè)銀行采取有效措施加強操作風險管理，進而減少損失，對其提高競爭力水平更是意義深遠。本文首先從定性分析的角度對操作風險管理相關理論進行論述，同時分析了我國商業(yè)銀行操作風險現(xiàn)狀及管理存在的主要問題，在借鑒了發(fā)達國家操作風險管理經(jīng)驗及啟示的基礎上，又從定量分析的角度，運用數(shù)理方法量化各項指標，運用Eview3．1軟件檢驗并計算分析結果，使得定性分析結果更為可靠，充分體現(xiàn)了定性與定量分析相結合的方法。本文在闡
3、述我國商業(yè)銀行操作風險現(xiàn)狀及管理存在的主要問題的基礎上，對Eview3．1商業(yè)銀行操作風險管理進行實證分析，并加以驗證，體現(xiàn)了實證分析與規(guī)范分析相結合的方法。在實證過程中，本文對國內(nèi)外操作風險管理度量模型的研究成果與應用進行比較，同時以具有代表性的較早的浦東發(fā)展銀行和中國民生銀行兩家上市銀行的相關數(shù)據(jù)進行比較實證研究，從而總結出具有代表性的我國商業(yè)銀行操作風險管理對策。本文首先進行了大量的文獻檢索與閱讀，對目前商業(yè)銀行操作風險管理方面的研究理論和實證方法進行了系統(tǒng)的梳理。通過闡述我國商業(yè)銀行操作風險的定義、特征和操作風險管理的相關理論，提出當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀及
4、存在的主要問題。其次為了更好的提出完善我國商業(yè)銀行操作風險管理對策，本文又進一步介紹了國外發(fā)達國家操作風險管理經(jīng)驗及啟示，同時運用自上而下法中的基本指標法與CAPM模型中的收入模型對操作風險管理進行實證研究，為方便數(shù)據(jù)的獲取，并更好的進行比較分析，選擇了國內(nèi)具有代表性的上市較早的浦東發(fā)展銀行與中國民生銀行作為研究對象，并通過比較分析得出了收入模型下的操作風險資本與基本指標法下所需的操作風險資本的比較結果。最后根據(jù)理論基礎與實證分析結果提出從培養(yǎng)員工自覺防范操作風險的意識，建立健全操作風險體系，完善制度設計并建立清晰組織結構，升級系統(tǒng)功能以優(yōu)化產(chǎn)品設計，完善內(nèi)部控制并建立操作風
5、險損失數(shù)據(jù)庫等五個方面加強我國商業(yè)銀行操作風險管理。關鍵詞商業(yè)銀行；操作風險管理；收入模型AbstractResearchonOperationalRiskManagementCountermeasuresofCommercialBankofChinaInJune2004，theBaseIIIbankputoperationalriskintothemeasurementofthecommercialbankstoventurecapitalandregulatoryframework,andoperationalrisk,marketriskandcreditriskbec
6、omesthebankofthreerisks．Thesameyear,theIndustrialandCommercialBankofChinaissuedthe”operationalriskmanagementframework,whichmarkstheChinaIndustrialandCommercialBankofChinatobecomethefirstformalsupervisionandmanagementofoperationalriskinourfinancialsystemintothespecificagendaoftheBank．Wjththe
7、largenumberofcasesofoperationalriskexposure，operationalriskisgrowingconcernedanditiscausemoreseveretestforChina'scommercialbanksonoperatingriskprevention．Ofalatestart．China'scommercialbanksonoperationalriskmanagementarenothigIl，whichledtobankoperationalr
