巴塞爾新資本協(xié)議對我國銀行資本監(jiān)管的挑戰(zhàn)和對策研究

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1、武漢大學(xué)碩士學(xué)位論文巴塞爾新資本協(xié)議對我國銀行資本監(jiān)管的挑戰(zhàn)和對策研究姓名：陳義生申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：法學(xué)·經(jīng)濟法指導(dǎo)教師：汪鑫20041101內(nèi)容摘要巴塞爾委員會手2004年6月26舀盈三式公蠢了新資卒協(xié)議，濺塞爾薪瓷本貉議在全面繼承以1988年鼴塞爾資本協(xié)議為代表的一系列監(jiān)管原則成果的基礎(chǔ)上，延續(xù)了豢資本充足豢為核心、班信蹋風(fēng)險控耩為重點、突出強調(diào)國家風(fēng)險的麓管總路，著手從單～的資本充足充約束，轉(zhuǎn)向依靠最低資本充足比率、外部監(jiān)管和市場約策三個支柱的共同約束，遵黼提島了衡量瓷本充足魄率酶新憨

2、路移新方法，使資本炎足率和各項風(fēng)險臀理措施更能適應(yīng)當(dāng)前金融市場發(fā)展的要求。巴塞爾委員會的階段髖成采既楚一定時期內(nèi)國際銀行她風(fēng)險管避經(jīng)驗激OI

3、的總結(jié)，同時也代表著銀行業(yè)躲管原則的發(fā)展趨勢。本文對巴纛爾新資本協(xié)議綸我國銀行資本監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn)進行了深入的研究，認為加強風(fēng)險監(jiān)管是當(dāng)今世界愈融業(yè)發(fā)展的潮流，巴塞爾新資本挑議終走習(xí)慣圍黲經(jīng)濟法，對于我國銀行她正在謀求的國際他發(fā)越方國務(wù)罄重大的影響，協(xié)議包含的現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)助于從整體上提高我國銀行的風(fēng)險管理水平，毅資本按議有羞在我蓬遙搦弱必要性，中囂最終婺逶

4、囂鼗燹本挎議。要綴攥基塞爾新資本協(xié)議所代表的國際銀行業(yè)jI拄管發(fā)展方向，來處理好我國金融放松管制與強化熬管黲關(guān)鬣，建立起適合中星國馕熬銀行簸管法攆俸系，驥蓮纛純簿鑷行照熙殮，全面提高我國銀行業(yè)的風(fēng)險管理水平，促進我國銀行業(yè)健康快速發(fā)展，提高我國鍛露遭魏餮躲競爭力，這存港重大瓣深遠懿慧義。麓蘧，黠我國靜鑫麓釜管立法據(jù)爨了?系列肖益的建議。本文分為四個部分，各部分內(nèi)容摘要分別如下：一、1988年懿塞爾資本謗議豹形成移影響。jc雩邑塞零饔本秘浚翡重要瞧稻礤究巴塞爾新資本協(xié)議對我國的重要性，做了簡要地介紹

5、。研究了銀行資本監(jiān)管的發(fā)展蕊受，對會融管制盼發(fā)展情況和1988年鬈塞爾資本協(xié)浚內(nèi)容及對各國鋌行的影鐫等等進行了深入的研究。二、融塞爾新資本協(xié)議的形成及內(nèi)容。根據(jù)1988年巴塞爾資本協(xié)議的缺陷，研究了巴塞爾新資本協(xié)議的形成，分析了巴塞爾新資本協(xié)議的主要變化和發(fā)展以及最低資本金要求、外部煎管、市場約束等三個支楗的主要內(nèi)容。三、我國銀行灼資本監(jiān)管情況。從我國商業(yè)鍛行資本煉管沿攀氆發(fā)，分櫥了當(dāng)前我國資本充足監(jiān)管的差距，對我國資本充足監(jiān)管立法中存在的問題進行了深入的研究，研畿了薪瓷本協(xié)議黲繪我躐的壓力。四、

6、迎接新資本協(xié)議挑戰(zhàn)完善我國銀行資本監(jiān)管的對策。在第一支柱中，我國要優(yōu)先考慮適用內(nèi)部評級法，加快內(nèi)部評級法的運用；要將操作風(fēng)險納入資本監(jiān)管，逐步安排操作風(fēng)險資本金準(zhǔn)備；在第二支柱中，必須加快建立和完善全國統(tǒng)一的銀行風(fēng)險評級體系；在第三支柱中，要建立新的市場約束體系，建立和完善信息披露的程序等。最后提出了實施新資本協(xié)議同時需要的幾項政策配套措施。關(guān)鍵詞：金融風(fēng)險金融監(jiān)管資本充足率巴塞爾資本協(xié)議AbstractNewBaselCapitalAccord(BaselIDwaspublishedbyBase

7、lCommitteeon26June，2004．TheNewBaselCapitalAccordsucceededonsomemeritsofbankcapitalsupervisioninoldBaselCapitalAccord(Basel1)in1988．ItlaysemphasisonMinimumCapitalRequirements，creditriskcontrolandnationalrisksupervisionasBaselI．However,BaselIIproposedam

8、orerationalapproachtoevaluateCapitalRequirementsbyintegratingMinimumCapitalRequirements，extemsupervisionandmarketself-discipline，whichonlydependsonCapitalRequirementsinBasel1．ComparedwithBaselI，somenewevaluationandapproachespresentedinBasel11callmorea

9、ppropriatelymeetrequirementsofCulTentfinancemarket．TheseachievementsaforementionedinBaselCommitteeisobtainedfromtheexperiencesofsomeinternationalbankriskmanagements，moreover,italsoexploresthefuturedirectionofbankingsupervision。Theaimofthedisse