聯(lián)立方程模型的識(shí)別和遞歸模型

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1、§3.2聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、識(shí)別的概念二、結(jié)構(gòu)式識(shí)別的條件三、簡化式識(shí)別的條件一、識(shí)別的概念1、識(shí)別的定義模型識(shí)別是針對(duì)結(jié)構(gòu)式模型而言的,且結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別是針對(duì)隨機(jī)方程而言的。關(guān)于結(jié)構(gòu)式方程識(shí)別的定義,有兩種不同的表述:1.從結(jié)構(gòu)式參數(shù)和簡化式參數(shù)的關(guān)系角度。一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程可以識(shí)別是指它的全部結(jié)構(gòu)式系數(shù)可以從參數(shù)關(guān)系體系的方程組求解得到。2.從結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式角度。如果被識(shí)別方程具有確定的統(tǒng)計(jì)形式,則這個(gè)結(jié)構(gòu)方程是可以識(shí)別。結(jié)構(gòu)式模型是可識(shí)別的,是指模型中每個(gè)隨機(jī)方程均為可識(shí)別的,當(dāng)然,恒等式方程都是可識(shí)別的。確定的統(tǒng)計(jì)形式所謂確定的統(tǒng)計(jì)形式,是指模型中若干個(gè)方程或全部方程以

2、及它們的任意線性組合都與被識(shí)別方程含有不完全相同的變量(內(nèi)生變量和先決變量)或變量關(guān)系式。如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計(jì)形式,那么根據(jù)參數(shù)關(guān)系體系,在已知簡化式模型參數(shù)估計(jì)值時(shí),就不能得到該結(jié)構(gòu)方程的確定的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。2、模型識(shí)別的狀態(tài)識(shí)別狀態(tài)識(shí)別依據(jù)(按第一種定義):結(jié)構(gòu)參數(shù)求解情況識(shí)別依據(jù)(按第二種定義):方程的統(tǒng)計(jì)形式不可識(shí)別恰好識(shí)別過度識(shí)別不能求出有唯一解有有限組解確定不可識(shí)別模型例子——每一隨機(jī)方程均不可識(shí)別不可識(shí)別模型例子——部分隨機(jī)方程不可識(shí)別恰好識(shí)別模型例子過度識(shí)別例子方程組解的存在性與可識(shí)別性的關(guān)系有效方程數(shù)目大于未知數(shù)數(shù)目有效方程數(shù)目等于未知數(shù)數(shù)目有效方程

3、數(shù)目小于未知數(shù)數(shù)目線性方程組解的存在性無解有唯一解有無窮組解參數(shù)估計(jì)值的存在性有多組確定估計(jì)值有唯一確定估計(jì)值無確定估計(jì)值方程的可識(shí)別情況過度識(shí)別恰好識(shí)別不可識(shí)別二、結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件結(jié)構(gòu)式識(shí)別方法流程圖結(jié)構(gòu)式識(shí)別例子三、簡化式識(shí)別條件簡化式識(shí)別方法流程圖簡化式識(shí)別例子四、實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)方法為什么要使用經(jīng)驗(yàn)識(shí)別方法?一般實(shí)際應(yīng)用的聯(lián)立方程模型中包含的方程個(gè)數(shù)比較多,理論識(shí)別方法無法應(yīng)用;實(shí)際建立聯(lián)立方程模型時(shí),往往是在建立模型的過程中就設(shè)法保證模型的可識(shí)別性,而不是等到理論模型已經(jīng)建立之后,再進(jìn)行識(shí)別。實(shí)際中建立聯(lián)立模型時(shí)遵循的原則在建立某個(gè)結(jié)構(gòu)方程時(shí),要使該方程包含前面每一個(gè)方程中

4、都不包含的至少1個(gè)變量(內(nèi)生或先決變量)——保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識(shí)別性;同時(shí)使前面每一個(gè)方程中都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量,并且互不相同——保證該新引入方程本身是可以識(shí)別的?!?.3一種特殊的聯(lián)立方程模型——遞歸系統(tǒng)模型一、遞歸系統(tǒng)模型二、遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)一、遞歸系統(tǒng)模型遞歸系統(tǒng)模型的矩陣表示二、遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)

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