綜合評價方法在區(qū)域金融穩(wěn)定評估中的應(yīng)用

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1、綜合評價法在區(qū)域金融穩(wěn)定評估中的應(yīng)用綜合評價法介紹綜合評價：把反映被評價事物的多個指標的信息，通過數(shù)理模型匯總計算綜合評價值，由此來反映被評價事物的整體情況，進而進行橫向和縱向的比較分析。綜合評價法介紹綜合評價法的技術(shù)路線：(1)確定綜合評估指標體系。(2)收集數(shù)據(jù)，并對不同計量單位的指標數(shù)據(jù)進行同趨化和無量綱化處理。(3)確定指標體系中各指標的權(quán)數(shù)。(4)對經(jīng)過處理后的指標進行合成，計算出綜合評估值。綜合評價流程圖評價目的評價模型被評價對象評價指標X指標權(quán)重W評價函數(shù)f(x)綜合得分最終評價定性評估一、指標體系的構(gòu)建地區(qū)金融穩(wěn)定狀況宏觀經(jīng)濟法人

2、銀行機構(gòu)金融生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟增長固定資產(chǎn)投資消費增長收入與價格指數(shù)就業(yè)情況資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)損失準備計提準備情況地方法治環(huán)境地方政府財政市場體系完善信用環(huán)境完善安全性流動性收益性貸款集中度房地產(chǎn)市場對外經(jīng)濟流動比率存貸匹配情況期限匹配情況拆借資金情況資產(chǎn)盈利性資本盈利性成本收入比利息回收情況biao二、數(shù)據(jù)的標準化處理目的：消除指標間量綱和數(shù)量級的影響，使各指標具有可比性。一般步驟：兩種方式1.先同趨化處理，然后無量綱化處理。2.依據(jù)指標特點設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)三類指標：極大型指標、極小型指標、居中型指標1、同趨化→無量綱化同趨化處理：極小型指標x→

3、1/x居中型指標x→無量綱化處理：（1）指標指數(shù)化處理（將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到0-1之間）（2）指標標準化處理2、依據(jù)指標特點設(shè)定不同轉(zhuǎn)換函數(shù)閾值：指標的標準值（u1）和指標的預(yù)警值（u2）閾值的確定可參考：有關(guān)監(jiān)管標準；有關(guān)國際理論成果、國際經(jīng)驗標準；根據(jù)區(qū)域發(fā)展特征制定相應(yīng)的區(qū)域閾值。（1）極大型指標（u1>u2）轉(zhuǎn)換函數(shù)為：（2）極小型指標（u1u1>u3轉(zhuǎn)換函數(shù)為：三、權(quán)數(shù)的確定方法權(quán)數(shù)：各個評價指標在整個評價指標體系中相對重要性的數(shù)量表示。權(quán)數(shù)的分類：主觀權(quán)重：德爾菲法、相鄰指標比

4、較法、層次分析法客觀權(quán)重：因子分析法、變異系數(shù)法、熵值法層次分析法原理：聘請有關(guān)熟悉這方面情況的專家，從上到下逐層采用1－9標度法，通過經(jīng)驗分析，確定出指標間兩兩比較相對重要性的比值，并寫成矩陣形式，通過計算矩陣的標準化特征向量，并進行一致性檢驗，從而得到某一層指標相對于上一層指標相對重要性的權(quán)數(shù)。建立遞階層次結(jié)構(gòu)判斷相對指標的重要性“1～9標度方法”計算單一子系統(tǒng)下各指標的單權(quán)重目標層（A）、準則層（C）、子準則層（P）一致性檢驗“和積法”的近似計算未達要求達到要求計算總權(quán)重確定“判斷矩陣”判斷CR匯總時，剔除少數(shù)極端值打分四、綜合合成模型（一

5、）綜合合成模型的分類常規(guī)多指標數(shù)學(xué)合成方法：在權(quán)數(shù)確定的基礎(chǔ)上，利用線性加權(quán)或乘法等簡單數(shù)學(xué)函數(shù)，合成多指標的評價值。多元統(tǒng)計分析方法：利用多元統(tǒng)計方法（如主成分分析法、聚類分析、判別分析等）來計算綜合得分。模糊綜合評價方法：利用模糊數(shù)學(xué)的理論和算法來評判被評價對象在評價區(qū)間的隸屬等級狀況。（二）綜合評價模型線性加權(quán)和函數(shù)法基本公式為：上式中V就為被評價對象的綜合評價值，wi為預(yù)先確定的指標權(quán)數(shù)，di為單個指標經(jīng)無量綱化處理后的評價值?；贓XCEL函數(shù)的快速運算法第一步：在計量評估表單元格L4中植入三重條件假設(shè)語句函數(shù)，如：IF(K4<>"",

6、"居中型",IF(I4>J4,"極大型",IF(I4=K4,H4I4,H4

7、<=J4),(J4-H4)/(J4-I4),IF(AND(L4="居中型",H4>J4),0)))))基于EXCEL函數(shù)的快速運算法第三步：將指標單元格值乘以三級指標相對權(quán)重單元格值計算各指標加權(quán)值。第四步：將各類加權(quán)值的“宏觀經(jīng)濟”、“安全性”、“盈利性”、“流動性”和“金融生態(tài)環(huán)境”指標的對應(yīng)值加總，就可以得到相應(yīng)的分類評價值。第五步：將各分類評價值乘以一級指標權(quán)重單元格值得到總體評價值。