保險業(yè)務(wù)風(fēng)險分析

《保險業(yè)務(wù)風(fēng)險分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、基于數(shù)據(jù)挖掘的保險業(yè)務(wù)風(fēng)險分析隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入發(fā)展和對外經(jīng)濟(jì)開放，全社會的風(fēng)險意識和保險意識不斷增強(qiáng)，保險作為風(fēng)險管理的重要方法日益受到重視。我國自從1980年年恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)以來，保險業(yè)務(wù)得到持續(xù)高速發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)種類也不斷增加。保險公司成功的一個關(guān)鍵因素是要在設(shè)置具有競爭力的保險費率和覆蓋風(fēng)險之間選擇一種平衡。隨著我國加入WTO,保險市場競爭將日趨激烈，設(shè)置過高的保險費率意味著會失去市場，而保險費率過低，又會影響公司的贏利甚至導(dǎo)致虧本。對于保險公司來說，保險是一項風(fēng)險業(yè)務(wù)。保險公司的一項重要工作就是進(jìn)行風(fēng)險評估，它對保險公

2、司的正常運作至關(guān)重要。如果保險公司對其保險業(yè)務(wù)風(fēng)險有一個準(zhǔn)確的科學(xué)分析和預(yù)測，制定合理的保險費率，就會在市場中立于不敗之地。目前保險公司對風(fēng)險的分析通常是粗略的或根據(jù)經(jīng)驗來判斷的。本文提出利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險分析，在保險公司建立的保單及索賠信息數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上尋找風(fēng)險較大的領(lǐng)域，從而得到一些實用的控制風(fēng)險的規(guī)則，指導(dǎo)保險公司的工作。所謂數(shù)據(jù)挖掘，是指從已構(gòu)建的大型數(shù)據(jù)庫中高效地提取并發(fā)現(xiàn)隱含的、未知的、有潛在應(yīng)用價值的模式或規(guī)則，為企業(yè)進(jìn)行決策提供可靠的理論依據(jù)。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)包括關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘、分類模型挖掘、特征規(guī)則挖掘以及趨勢分析預(yù)測等，它綜合利用統(tǒng)

3、計學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的計算、分析和推理方法，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識（規(guī)律）。數(shù)據(jù)挖掘在一些專門行業(yè)已有成功的應(yīng)用。例如，國外的大型商業(yè)企業(yè)，使用條碼技術(shù)可收集存儲大量的交易數(shù)據(jù)，對已發(fā)生的交易數(shù)據(jù)庫獲得有關(guān)客戶購買模式的有用信息，并采取與之對應(yīng)的促銷措施，從而顯著提高商業(yè)決策質(zhì)量，取得了可觀的利潤回報。但數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在企業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用，尚不多見。本文以某市醫(yī)療保險數(shù)據(jù)為例，試圖在這一方面作些探討。1＞保險業(yè)數(shù)據(jù)挖掘的過程數(shù)據(jù)挖掘是扌旨從數(shù)據(jù)集中識別出規(guī)則或模式，它是一個多步驟的處理過程。在保險業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)挖掘通常包括以下幾個步驟：①.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)挖掘的

4、處理對象是大量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一般存儲在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中，是長期積累的結(jié)果。但往往不適合直接在這些數(shù)據(jù)上面進(jìn)行挖掘，需要做數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，一般包括數(shù)據(jù)的選擇（選擇相關(guān)數(shù)據(jù)）.凈化（消除冗余數(shù)據(jù)八轉(zhuǎn)換（連續(xù)型數(shù)據(jù)與離散型數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換）＞數(shù)據(jù)縮減（減少數(shù)據(jù)量）。如果挖掘的對象是數(shù)據(jù)倉庫，那么這些工作往往在生成數(shù)據(jù)倉庫時已經(jīng)準(zhǔn)備妥當(dāng)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是數(shù)據(jù)挖掘的第一個步驟，也是比較重要的一個步驟。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是否做好將影響數(shù)據(jù)挖掘的效率和準(zhǔn)確度以及最終模式的有效性。本文選用的醫(yī)療保險數(shù)據(jù)庫由個人信息表.單位信息表.索賠單據(jù)表等數(shù)據(jù)表組成。各表信息如表1至表3所示。表1:個人

5、信息個人保險號姓名性別出生日期單位編號全年工資投保日期320105430825107Wang男194308250002782550019980630320106641218612Zhang女196412180002781880019980630320103541012503Chen男195410120002791540019980701表2:單位信息單位編號單位名稱地區(qū)編號單位類別投保LI期000158某市教育局0501（事業(yè)單位）19980701000159某市華寧派出所0401（事業(yè)單位）19980901000213某市外貿(mào)公司0302（企業(yè)單位）

6、19980910表3:索賠單據(jù)單據(jù)編號營業(yè)員編號個人保險號索賠金額索賠日期104610102320460580312404278.5019990228104610205320105480208127152.801999022810462010832010662071628083.3019990228在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段，根據(jù)直觀經(jīng)驗去除數(shù)據(jù)中的冗余信息，例如個人姓名.性別、單位名稱.投保日期.營業(yè)員編號等，統(tǒng)計一定時間內(nèi)個人進(jìn)行醫(yī)療保險索賠的次數(shù)。在個人信息表的基礎(chǔ)上，根據(jù)單位編號獲取投保人的單位信息；根據(jù)個人保險號獲取投保人的索賠次數(shù)。經(jīng)過數(shù)據(jù)整理工作，得

7、到一張描述個人索賠信息的數(shù)據(jù)表格，如表4所示。個人保險號年齡全年工資單位類別地區(qū)編號索賠次數(shù)是否索賠320105470420152531500002（企業(yè)）0200（否）32010626010810774820001（事業(yè)）0321（是）320107381209254627500040181（是）①執(zhí)行算法，生成知識這是數(shù)據(jù)挖掘最關(guān)鍵的步驟，也是技術(shù)難關(guān)所在。根據(jù)保險業(yè)務(wù)的特點，挖掘其關(guān)聯(lián)規(guī)則、分類模型，找出索賠過的投保人有什么特征，沒有索賠過的投保人有什么特征，進(jìn)行索賠概率分析及趨勢預(yù)測，從而提供風(fēng)險控制規(guī)則。②規(guī)則模式的評估與解釋第②步得到的規(guī)則模

8、式，可能沒有實際意義或沒有實用價值，也可能不能準(zhǔn)確反映數(shù)據(jù)的真實意義，甚至在某些情況下與事實相