中債企業(yè)債AAA指數(shù)編制方案

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1、中債■企業(yè)債AAA指數(shù)編制方案、指數(shù)名稱指數(shù)名稱：中債■企業(yè)債AAA指數(shù)中文簡稱：企債AAA英文名稱：ChinaBondCorporateBond（AAA）Index樣本選取方法債券種類：中央企業(yè)債、地方企業(yè)債流通場所：銀行間債券市場、上交所和深交所主體信用級別：AAA托管量：無限制是否可以調(diào)券：否剩余期限：一天以上（包含一天）債券幣種：人民幣三、指數(shù)計(jì)算K指數(shù)計(jì)算基期：2006-12-31,基點(diǎn)值：1002、指數(shù)計(jì)算頻率：每個(gè)銀行間工作日計(jì)算3^計(jì)算公式財(cái)富指標(biāo)值計(jì)算公式（算法2）TRTRTT-1TRLUPi.TPIN

2、i.TFR,T-1ZCASH_jT~+,1INTi,Ti.T1F(MVCASHiTJj.T1」，IIJF(MVJ.T1CASH訂JIT為日該債券指數(shù)財(cái)富指標(biāo)值TF—P為債券i在T日的全價(jià)價(jià)格i.TPIN為債券在日百元面值下的本金償還額iTi,TINTT為債券在日百元面值下的利息支付額i.TCASH為該自然月截至日，投資者以活期存款方式持有的累計(jì)債券T的本金償還額和利息支付額i,TFMViT為債券在日的全價(jià)市值i.T1R為T日適期存謝_xT率一利息及再投資處理方式：當(dāng)月收到的利息及提前償還的本金收入作為現(xiàn)金投資于活期存款，

3、月末最后一個(gè)工作日將當(dāng)月累積的現(xiàn)金全部再投資于債券組合中。全價(jià)指標(biāo)值計(jì)算公式xZn—Xp-i,TFwFiPi,T1I；為T日該債券指數(shù)全價(jià)指標(biāo)WF為債券的全價(jià)市值權(quán)重iidf為債券i在T日的全價(jià)價(jià)囂格凈價(jià)指標(biāo)值計(jì)算公式NPi,TNwpi1i.T1NIT丁為日該債券指數(shù)凈價(jià)指標(biāo)值WN為債券i的凈價(jià)市值權(quán)i重pN為債券i在T日的凈價(jià)價(jià)四、指數(shù)調(diào)整不符符合條件的債券自中債估值發(fā)布第二個(gè)工作日起進(jìn)入指數(shù),合條件的債券當(dāng)日即退出指數(shù)。