C14062中債指數(shù)中債VaR編制與應(yīng)用90分.docx

《C14062中債指數(shù)中債VaR編制與應(yīng)用90分.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、一、單項(xiàng)選擇題1.中債指數(shù)中全價(jià)指數(shù)的計(jì)算方法是（）。???A.成分券全價(jià)變化進(jìn)行加權(quán)加總???B.成分券凈價(jià)變化進(jìn)行加權(quán)加總???C.凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息+再投資因素???D.凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息2.在無(wú)雙邊報(bào)價(jià)、無(wú)交易結(jié)算發(fā)生或結(jié)算價(jià)異常的情況下，中債指數(shù)取價(jià)時(shí)的處理原則是（）。???A.在銀行間債券市場(chǎng)流通的，取前一日收盤(pán)結(jié)算價(jià)???B.在交易所市場(chǎng)流通的，取前一日收盤(pán)結(jié)算價(jià)???C.在銀行間債券市場(chǎng)流通的，取前一日加權(quán)平均結(jié)算價(jià)???D.直接采用中債估值價(jià)格3.中債VaR衡量的是投資組合的（）。???A.收益???B.風(fēng)險(xiǎn)???C

2、.回報(bào)率???D.流動(dòng)性二、多項(xiàng)選擇題4.中債指數(shù)的可用作（）等。???A.風(fēng)險(xiǎn)管理工具???B.市場(chǎng)觀測(cè)工具???C.被動(dòng)投資跟蹤標(biāo)的???D.主動(dòng)投資業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.目前，中債指數(shù)產(chǎn)品體系的構(gòu)成包括（）幾個(gè)族系。???A.持倉(cāng)指數(shù)族???B.總指數(shù)族???C.定制指數(shù)族???D.成分指數(shù)族6.中債指數(shù)在投資標(biāo)的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在（）。???A.產(chǎn)品體系根基深厚，作為數(shù)據(jù)源之一的中債估值質(zhì)量較高???B.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)應(yīng)用領(lǐng)域占優(yōu)，為投資標(biāo)的應(yīng)用的發(fā)展打下良好基礎(chǔ)???C.固定收益產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化特征明顯???D.長(zhǎng)

3、期關(guān)注債券市場(chǎng)三、判斷題7.定制指數(shù)僅供成員自行查看，或者根據(jù)成員要求公開(kāi)發(fā)布。（）???正確???錯(cuò)誤8.持倉(cāng)指數(shù)是以托管賬戶(hù)為單位，機(jī)構(gòu)成員自有托管量下剔除了美元債和資產(chǎn)支持債券后的所有債券，以中債估值和市場(chǎng)價(jià)格為價(jià)格源，每日自動(dòng)計(jì)算生成的并定時(shí)披露的指數(shù)。（）???正確???錯(cuò)誤9.CVaR即條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，指超過(guò)最大可能損失之后的平均損失。（）???正確???錯(cuò)誤10.與總指數(shù)族不同，成分指數(shù)的成分券數(shù)量不需要事先確定。（）???正確???錯(cuò)誤