商業(yè)銀行風險管理與合規(guī)1

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1、商業(yè)銀行風險管理與合規(guī)巴塞爾委員會劃分了八大風險種類:（一）信用風險：由于各種不確定因素的影響，使銀行在信貸經營與管理過程屮，實際收益目標與預期收益目標發(fā)生背離，冇遭受信貸損失的一種可能性。1?相似概念：信貸風險（在信貸過程中，由于各種不確定性，使借款人不能按時償還貸款，造成銀行貸款木金、利益損失的可能性，是一種狹義上的信用風險。2.二者的不同點在于具所包含的金融資產的范圍，信用風險包含信貸風險，還包括其他表內、表外業(yè)務，如貸款承諾、證券投資、金融衍生工具中的風險等等。（-）操作風險：由于不完善或有問題的內部程序、人員、計算機系統(tǒng)或外部事件所造成的損失的風險。操作風險包括四類：人員因索引起的操

2、作風險；流程因索引起的操作風險；系統(tǒng)因素引起的操作風險；外部事件引起的操作風險。相似概念：操作性風險：僅包括由人員因素，亦即由操作失誤、違法行為、越權行為和流程因素引起的操作風險。盡管操作性風險是操作風險中發(fā)生頻率最高、占比最高的風險類型，但我們不能將操作性風險等同于操作風險。（三）市場風險：市場價格波動引起的資產負債表內和表外頭寸出現虧損的風險。市場風險廣泛存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。市場風險發(fā)生時，往往涉及地區(qū)性和系統(tǒng)性的金融動蕩或嚴重損失，因此，市場風險往往又被為系統(tǒng)性風險。市場風險一般不能通過資產多樣化來分散和回避，因此市場風險又

3、稱為不可分散風險。（四）流動性風險：資產流動性風險和負債流動性風險。資產流動性風險指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還與新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來的風險。負債流動性指商業(yè)銀行過去的籌集的資金特別是存款資金，由于內外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產生的沖擊并引發(fā)相關損失的風險。（五）法律風險：商業(yè)銀行經營過程中國由于法律I大I素導致?lián)p失的可能性，包括法律的內在缺陷、商業(yè)銀行基于錯課的法律理解或法律適用而實施的商業(yè)行為、監(jiān)管機構的不當法律執(zhí)行等因素導致商業(yè)銀行遭受訴訟的可能性。主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行性能力。（六）國家

4、風險：經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。凡是跨國境的信貸，不論其接受信貸的對彖為該國政府、私人企業(yè)述是個人，都有可能遭受不同程度的國家風險，因而國險比主權風險或政治風險的概念更寬。國家風險包括主權風險和非主權風險。國家風險僅指政府所能控制的事故或至少一定程度上由政府控制的事件而導致的損失概率，不在政府控制z內者，則不屈于國家風險的范疇。（七）聲譽風險：聲譽的核心是信任。（八）戰(zhàn)略風險:商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)冃的和長期發(fā)展冃標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。二、商業(yè)銀行風險

5、管理的主要策略★（-）風險規(guī)避：在風險發(fā)生2而，風險管理者因發(fā)現從事某種經營活動可能帶來風險損失，而冇意識地采取回避措施，主動放棄或拒絕承擔風險。（最消極的風險管理策略）（-）風險分散：金融機構通過持有不相關或負相關的資產組合，并使組合的資產各類多樣化，達到在總體上降低風險的目的。由于組合中各資產彼此間相關系數小于1,因此組合的風險小于單個資產風險的加總。如杲組合中的資產數目越多，彼此間的相關系數越小，則組合風險分散效應就會越顯著。風險分散的五種方法：資產種類分散2?行業(yè)分散2.地區(qū)分散4?客戶分散5?資產質量分散。（三）風險轉移：是一種事前的風險管理措施，是指在風險發(fā)生Z前，通過各種交易活動

6、，把可能發(fā)生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失。風險轉移的方式主要有：1?擔保2?保險3.轉讓4?期權、期貨交易5?質押和抵押（四）風險對沖：通過進行某種特定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險。如果兩項交易的收益彼此呈現負相關，當其中一項交易虧損吋，另一項交易將獲利，從而實現盈虧相抵，這就是對沖的基本原理。對沖也稱套期保值，最典型的對沖方式就是金融機構通過在遠期或期貨市場上建立與現貨市場相關的頭寸，來沖抵現貨市場價格波動風險。（五）風險補償：主要指事前（損失發(fā)生前）對風險承擔價格補償。對于那些無法通過風險分散、風險對沖或風險轉移進行管理,而11又無法規(guī)避、不得不承擔的風險資者可以采

7、取在交易價格上附加風險溢價,即通過提高風險回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。（六）風險留存：指金融機構直接承擔風險并以自己的財產來彌補損失。（預提風險準備金、擴充資木金）三、簡答題：（一）貸前調查階段的五個條件：1?調查借款人2?調杳貨款用途3.調查述款來源4.調查貸款條件5.調查擔保條件（二）嫌貨人才是買貨人的道理。與斤斤計較的客戶打交道，談判雖然費力，但貸款是安全的，因為客戶在借款時就考慮到